论文摘要
首先对余额宝产品特征、盈利模式以及其对商业银行的影响进行分析;其次,分析余额宝的信息技术风险,流动性风险,信用风险,市场风险和由于监管不到位、法规不完善而带来的风险;再次,选取2013年5月到2017年3月余额宝7日年化收益率,用VAR模型进行风险度量,得出余额宝在95%的置信度下,风险处于一个可控范围;最后,从余额宝流动性风险、信息技术风险、信用风险、市场风险、相关法律法规完善和加强监管方面提出对策建议。
论文目录
一、引 言 （一）研究背景及意义 （二）研究思路及方法二、余额宝现状分析 （一）公司背景介绍 （二）余额宝的特点 1.操作方便简单 2.门槛低,收益高 3.安全有保障 （三）余额宝的盈利模式 1.用户收益 2.余额宝的资产组合 3.天弘基金收益 （四）余额宝对商业银行的影响 1.对商业银行存款业务的影响 2.对商业银行理财产品的影响三、余额宝风险分析 （一）流动性风险 1.收益率变化大,客户忠诚度低 2.利率的变化影响余额宝的流动性 3.由于消费者需求变化所带来的巨额赎回风险 （二）技术风险 （三）信用风险 （四）市场风险 1.利率风险 2.通货风险 3.竞争风险 （五）监管和法律法规不完善四、余额宝的风险评估 （一）VAR模型介绍 （二）基于VaR模型的风险度量 1.选取数据样本 2.处理数据和度量风险 （1）用直方图进行正态性检验 （2）用P-P图和Q-Q图进行正态性检验 （3）单样本K-S进行正态性检验五、结论与风险防范对策 （一）结 论 （二）余额宝的风险防范对策 1.流动性风险防范 2.技术风险防范 3.信用风险防范 4.市场风险防范 5.完善相关法律法规 6.加强监管
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 高丽华
关键词: 余额宝,风险防范,风险分析
来源: 海南广播电视大学学报 2019年04期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,经济与管理科学
专业: 贸易经济,金融,证券,投资
单位: 福建广播电视大学莆田分校
分类号: F724.6;F832.51
DOI: 10.13803/j.cnki.issn1009-9743.2019.04.006
页码: 29-37
总页数: 9
文件大小: 1067K
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标签：余额宝论文; 风险防范论文; 风险分析论文;
