王金祥[1]2002年在《生产前沿面构造及应用研究》文中研究说明生产前沿面构造及应用研究学院：管理学院 专业：管理科学与工程指导教师：吴育华教授 六级英语证书：有√否研究生：王金祥于1997年6月在东北电力学院获工学硕士学位本论文从参数方法、非参数方法以及参数方法与非参数方法的结合运用叁个方面对生产前沿面从理论到实证进行了全面、系统的探索研究。1.针对随机前沿面模型中随机误差项分解的困难，本文采用最大似然估计法建立了求解模型，实证中很好的解决了随机前沿面模型中误差项的分解。文中还对管理误差项的假设进行了系统模拟，并分析了模拟结果。2.文中提出了采用遗传算法寻求生产前沿面参数的方法，针对参数生产前沿面函数形式假设偏主观性的特点，文中对不同生产函数形式假设构造参数生产前沿面的优劣进行了研究，定义了总失效率、平均失效率等概念。3.文中对非参数方法构造生产前沿面以及在此基础上的效率测度分析进行了的研究。以电力工业为例，具体分析了不同电力公司基于投入的投入规模效率、投入要素可处置度、投入纯技术效率和投入要素组合效率，并在最后对计算结果进行了优化和分析。4.针对现实生活中普遍存在负的和无效产出数据情形，文中提出了采用非参数模型进行过滤数据的方法，给出了具体算例，并对这种算法进行了分析。
王金祥, 吴育华, 张慎峰[2]2004年在《基于遗传算法的前沿生产函数构造及其应用》文中进行了进一步梳理效率测度分析是评价企业经营管理的重要指标,其求解往往同构造前沿生产函数联系在一起.对采用遗传算法构造前沿生产函数进行了研究,电力工业的实证效率测度分析以及与非参数方法的比较结果验证了本方法的正确性和实用性,可为电力工业的决策者和这一领域的研究人员提供参考.
黄朝峰[3]2005年在《基于模糊DEA的高校办学效益评价方法及应用研究》文中研究指明高等教育规模的扩大和大学学费的攀升以及同时伴随的高教经费短缺局面,使高等学校的办学效益成为近年来人们关注的热点问题。其评价方法研究对于建立科学的高教拨款激励约束机制,提高高校的资源配置使用效率,具有重要的理论意义和现实意义。从高校的特点出发,论文对基于模糊DEA的高校办学效益评价方法进行了研究和探索。论文的工作主要包括以下几个方面: (1)分析了高校办学效益评价引入模糊DEA的意义,建立了基于模糊DEA高校办学效益评价方法框架。 (2)在对高校投入产出进行分析的基础上,建立了高校办学效益模糊DEA评价指标体系。 (3)研究了模糊条件下决策单元的相对有效性评价问题。分析了评价中的模糊性因素对决策单元相对有效性评价的影响,建立了模糊DEA评价模型,讨论了其求解方法,给出了决策单元模糊DEA有效的有关定义,以及模糊决策单元相对有效性排序的平均置信有效性。 (4)研究了非模糊DEA有效高校的改进问题。分析了决策者的风险偏好对非模糊DEA有效单元改进的影响。从高校的办学实际和可能采取的策略空间出发,研究了非模糊DEA有效高校五种不同的改进模式,给出了相应的改进模型。其中,证明了非有效单元的最速改进方案必属于经验生产可能集,在保证改进方案可行性的同时减少了方案的验证工作。最后分析了每种改进模式对于高校的意义。 (5)针对评价中可能出现较多高校被评为模糊DEA有效,难以进行区分的困难,研究了模糊DEA有效高校的再评价问题。在对以往几类评价方法进行分析的基础上,提出了基于劣势前沿面的评价方法。针对DEA只能用于相对有效性评价的不足,提出了遴选参考集的解决思路。 (6)研究了高校办学效益模糊DEA评价中如何反映决策者偏好的问题。从分析DEA模型权重的性质入手,针对高校办学效益一些评价指标缺乏明确经济含义,难以在DEA模型中反映决策者偏好的困难,构造了更易于反映决策者偏好的指标值规范化DEA模型。考虑到偏好的模糊性,对模糊偏好情况下,模糊DEA模型的形式和求解进行了讨论。 论文的创新主要有: (1)构建了包括“评价指标体系”、“评价模型与求解”、“非模糊DEA有效高校的改进”、“模糊DEA有效高校的再评价”以及“如何考虑评价者偏好”等内容在内的基于模糊DEA高校办学效益评价方法体系。该方法体系适应高等学校的特点,能较好地处理高校办学效益评价中存在的模糊性因素。
王学渊[4]2008年在《基于前沿面理论的农业水资源生产配置效率研究》文中指出水是农业生产的命脉,是保障国家粮食安全的重要战略资源。目前无论在全国范围还是省区层面上,水资源短缺已经限制了我国单位面积粮食产量的提高,这一情况在粮食主产区尤为突出。因此,提高农业水资源生产效率,已成为保持农业生产持续增长和保障国家粮食安全的迫切需要。然而,对于农业水资源的生产效率问题无论在理论还是实践中尚缺乏明确的认识。本文从“生产资源配置”视角出发,基于国内外相关研究成果和生产前沿面理论,分别针对宏观和微观两个层面的农业生产主体,综合运用目前应用最广泛的生产配置效率测算方法,并辅以趋同检验、回归分析和比较分析等研究方法,全面准确地衡量农业水资源生产配置实际状态与有效配置理想状态的差距。在此基础上,对效率测算结果进行分解和深入分析,衡量各主体间的效率差异,探讨农业水资源生产配置低效或无效的主要原因,重点考察水资源配置市场化改革对农业水资源生产配置效率的影响,据此提出相应政策启示。本文的主要研究内容包括以下叁个方面:第一,中国农业水资源生产配置效率地区差异及影响因素分析。考虑农业生产和水资源分布的地区差异,选择中国31个省区作为农业水资源生产配置的宏观决策单元,根据1997—2006年面板数据集,首先利用随机前沿分析(SFA)和数据包络分析(DEA)方法评价宏观层面的农业水资源生产配置效率;然后进行效率的聚类区划,并运用趋同检验方法深入考察农业水资源生产配置效率的地区间差异;另外,本章还将效率进一步分解为规模效率、可处置效率和技术效率,并利用Tobit回归模型探求各省区农业水资源生产配置效率低下的原因及关键影响因素。第二,农户水资源生产配置效率及影响因素分析。根据西北地区432个农户的实地调查数据,利用SFA和DEA方法评价农户水资源生产配置效率,进一步将测算结果分解为:规模效率、可处置效率和技术效率,并估计农户的水资源生产成本效率,最后利用Tobit回归模型考察水短缺条件下农业水资源生产配置效率的微观层面影响因素。第叁,水资源配置市场化改革对农业水资源生产配置效率的影响分析。基于产权和价格理论,分析水权制度、水价机制与水资源生产配置效率的关系,根据农户水资源生产配置效率测算与分解结果,对理论分析得出的研究假说进行实证检验,来具体考察水资源配置市场化改革对农业水资源生产配置效率的影响。本文研究结果表明:省区和农户层面的农业用水均处于低效生产配置状态,水资源过度使用问题严重,在产出及其它投入保持不变的条件下,我国农业生产年均最大可能节约的用水量为1123.75亿m~3,综合来看,31个省区的单位面积农业水资源生产配置效率均值不足0.6,被调查农户的水资源生产配置效率均值约为0.3;农业水资源生产配置效率的地区差异随时间变化呈先增加后减少趋势,转折点为2002年,其最终会达到一个稳定的状态,但不会无条件地缩小,区域性特定条件是影响农业水资源生产配置效率趋同与否的重要因素;较之生产技术水平的提高,改进农业生产经营规模、增强水投入的自由处置性可以更大程度地节约有限的水资源:自然地理条件、水资源禀赋、种植结构、农田水利基础设施、供水方式、水价和农民收入等因素会显着影响农业水资源的生产配置效率水平;水资源配置市场化改革有利于推动农业水资源生产配置效率的提高,排他性较强的水权安排促进水市场的发育,使水价由行政控制逐步向市场调解转变,竞争性的水价机制通过成本的变化可有效地激励农户的节水行为。因此,在节水型社会建设的战略背景下,政府必须加强统筹调控,增加农业节水的制度与资金支持,促进农户参与灌溉管理,优化农业水资源管理体制,扩大市场在农业水资源配置中的作用,从而在宏观和微观两个层面共同实现农业水资源生产配置效率的提高。论文主要创新之处在于:(1)对生产领域的水资源利用效率给予明确定义,采用在系统描述水资源生产效率方面具有明显优势的“生产配置效率”指标;(2)从省区和农户两个层面对农业水资源生产配置效率进行深入考察,并重点分析水资源配置市场化改革对农业水资源生产配置效率的影响,为政府宏观调控、节水激励措施选择与水市场的良好运作提供理论和实践支持;(3)采用各具优劣势的SFA和DEA方法,并利用配对样本t检验和Spearman相关检验比较分析两类方法的研究结果,得出的研究结论与实际情况更加吻合。
王梅[5]2013年在《考虑市场摩擦的投资组合技术效率评估方法及应用研究》文中研究说明在经典的经济学框架下，基于真实前沿面，给出了投资组合技术效率的明确定义。由于实际投资环境的影响，投资组合优化模型非常复杂，难以获得真实前沿面的解析解，这给投资组合技术效率的应用带来了很大的困难。本文基于投资组合理论，以风险为投入，以收益为产出，根据逼近原理，在投资组合模型所对应的前沿面为凹函数的情况下，建立基于数据的DEA模型评估投资组合的技术效率，并将此方法推广到考虑市场摩擦因素的投资组合技术效率评估上。本文考虑了叁种市场摩擦因素：交易成本、交易量限制和保证金要求，其中交易成本包含线性交易成本、V型交易成本、分段线性交易成本叁种凸交易成本，交易量限制包含上下界限制与总量限制两种情况，保证金要求则涉及了现金保证金和证券保证金两种情形。基于相应的投资组合优化模型，定义了考虑市场摩擦因素的投资组合技术效率，在严格证明了其对应的生产可能集为凸集的基础上，提出了考虑市场摩擦因素的投资组合技术效率DEA评估方法。分别采用定义法（以真实前沿面为标杆）和DEA评估方法（以DEA有效前沿面为标杆）来评价考虑市场摩擦的投资组合技术效率，结果表明排序结果存在很强的相关性，这种相关性随着决策单元数量的增加而增大。这说明了采用基于数据的DEA方法评估考虑市场摩擦因素的投资组合技术效率的合理性与可行性。
朱星宇[6]2010年在《基于生产前沿面理论的工程项目交易方式选择研究》文中指出工程项目交易方式的选择是业主前期决策的关键问题之一,工程项目具有随机性、复杂性和开放性,很难用常规的方法进行量化和度量,这使建立客观的工程项目交易方式选择标准具有较大的难度。本论文将利用生产前沿面理论中的非参数方法构造工程项目生产前沿面,作为工程项目交易方式选择的标准,并以此为依据,构建并验证工程项目交易方式的选择模型。论文对当前工程项目交易方式选择方法,及生产前沿面理论进行分析,论证了生产前沿面非参数方法应用于工程项目生产效率的可行性;针对工程项目的随机性,应用基于统计推断改进的自由处置法,构建自由处置生产前沿面;并针对工程项目的复杂性,应用改进的自由处置法,构建局部生产前沿面,从而为工程项目交易方式选择标准的建立奠定了理论基础。本文通过文献综述及问卷调查构建了工程项目交易方式选择标准指标体系,并针对生产前沿面非参数方法的维度的限制,应用贝叶斯估计结构方程模型对该指标体系进行修正,进而利用所获取的数据建立相应的工程项目生产前沿面,并将剔除环境因素的工程项目生产前沿面作为标准,应用基于案例推理方法,构建并验证工程项目交易方式选择模型。
马生昀[7]2015年在《基于样本评价的广义数据包络分析模型及其相关性质》文中指出数据包络分析(Data Envelopment Analysis,简称DEA),是运筹学、管理科学和数理经济学研究的一个交叉领域.传统DEA方法是一种依据自评体系评价的方法,如果将评价的参照集分成“决策单元集”和“非决策单元集”两类,那么传统DEA方法只能给出相对于决策单元集的信息,而无法依据任何非决策单元集进行评价,这使得传统DEA方法在众多评价问题中的应用受到限制.广义DEA方法在评价该类问题时则存在一定的优势,可以自主选择参照集并依据任意给定的参照集对决策单元进行相对效率评价.本文主要工作是进一步完善广义DEA方法的理论体系,研究了面向输入和面向输出的广义DEA模型、决策单元效率值与生产前沿面移动关系、基于不同样本生产前沿面移动的有效性排序、样本单元集选择和广义随机DEA方法,所取得的主要结果有：1.给出了基于C2R模型、BC2模型、ST模型和FG模型的广义DEA模型及其广义DEA有效的概念,包括面向输入的广义DEA模型、面向输出的广义DEA模型以及加性广义DEA模型.分析了上述广义DEA模型与传统DEA模型之间的关系,探讨了广义DEA有效与相应多目标规划Pareto有效之间的关系,并给出了决策单元的投影性质以及决策单元的有效性排序方法.2.给出了基于C2W模型的面向输出的广义DEA模型,完善了基于C2W模型的面向输出的和面向输入的广义DEA理论.讨论了基于C2W模型的面向输入的和面向输出的广义DEA模型中决策单元的广义DEA有效性的判别条件,广义DEA模型与传统DEA模型之间的关系,广义DEA有效性与相应的多目标规划Pareto有效之间的关系,决策单元的投影性质,利用样本前沿面的d移动对决策单元进行有效性排序.3.在传统DEA方法中,DEA有效和弱DEA有效的决策单元位于生产前沿面上,非弱DEA有效的DEA无效决策单元位于生产可能集的内部而非生产前沿面上.通过引入生产可能集与生产前沿面移动的思想,证明了只有输出(输入)的BC2模型评价下的决策单元的最优值与相应的生产前沿面的移动值存在倒数关系,以双输出(输入)情形图示说明,明确了决策单元在生产可能集中所处的位置.4.传统DEA方法相对于决策单元全体对决策单元进行评价,广义DEA方法相对于样本单元全体对决策单元进行评价.由于参照系的不同,对不同决策单元的相对效率评价结果可能不同.针对这种情况,对基于BC2模型的只有输入或只有输出的传统和广义DEA模型进行了说明,并通过样本前沿面的移动对广义DEA模型中相对效率值进行了几何刻画.5.广义DEA方法可以通过多种参考集对决策单元的有效性进行评价,但在应用广义DEA方法排序方面,已有的相对于输出的样本前沿面的d移动的排序方法只能对处于特定区域的决策单元进行有效性排序.针对这种局限,给出了相对于输入的样本前沿面的b移动和相对于输入输出的样本前沿面的b+d移动的有效性的概念,相应的评价模型和判别条件,以及广义DEA有效与相应的多目标规划的Pareto有效之间的关系.利用以上叁种方法可以对处于不同区域的决策单元进行排序.6.利用基于BC2模型的只有输出的传统DEA模型(D-BCO2)来评价决策单元的有效性时,得到的效率值有时会与定性分析存在一定的差异.针对这类问题,引入了只有输出的广义DEA模型(DG-BCO2),利用聚类分析方法确定样本单元集,给出了(DGc)模型来评价决策单元的有效性.继而通过构造符合一定条件的虚拟决策单元与决策单元进行聚类分析,用包含虚拟决策单元的类作为样本单元,能够体现决策者的决策偏好.通过算例演示说明了利用聚类分析方法确定样本单元集具有一定的可行性.7.给出了样本单元和决策单元的输入输出指标为随机变量的广义随机DEA方法,初步讨论了基于期望值模型和机会约束模型的广义随机DEA模型中的决策单元相对效率评价和有效性排序.基于两种不同方法得到的评价结果存在差异,基于机会约束模型能够体现方差对决策单元效率值的影响.
郑坚[8]2008年在《高技术产业技术创新效率评价的改进DEA方法研究》文中研究说明随着高技术产业的发展和技术创新投入产出的日益增长,技术创新成为决定高技术产业长期持续发展,影响区域经济增长和区域竞争力的关键因素。由于创新资源的投入规模往往受到区域经济发展水平、区域知识基础等客观条件的制约,因此,在既定的创新资源投入规模下,提高技术创新的投入产出效率成为提高创新产出的重要途径。而在提高技术创新效率的过程中,首先要解决的是如何评价高技术产业的技术创新效率问题。传统生产过程一般满足边际收益递减的规律,关于该规律在知识经济中是否同样适用,很多学者有不同的意见。已有学者从定性的角度讨论了知识和收益递增的关系以及知识经济中出现的边际收益递增现象。高技术产业技术创新具有明显的知识经济特点,因此,需要重新思考边际收益递减规律在高技术产业技术创新中是否具有普遍意义。DEA模型是效率评价的重要工具,该模型中生产可能集的凸性假设隐含边际收益递减或不变的前提,一旦所考察的对象出现边际收益递增的现象,所对应的生产可能集不满足凸性的要求,模型所确定的前沿面和实际不符,必然导致评价结果缺乏合理性,甚至隐蔽性地存在着严重的不合理评价。因此,有必要从定量的角度来研究边际收益特性的识别方法,探索边际收益递增特性下效率评价的新方法。本文针对上述问题展开研究,主要有以下内容:在明确界定相关核心概念的基础上,从投入产出的角度把高技术产业技术创新划分为技术开发阶段和技术转化阶段,相应地,把技术创新效率分解成技术开发效率和技术转化效率,并通过分析每个阶段的投入要素和产出成果,分阶段构建投入产出指标体系。针对DEA模型应用的局限性,提出创新可能集及相关概念,并在此基础上构造边际收益特性的识别方法和高技术产业技术创新效率的评价方法。创新可能集不受凸性假设约束,可以描述不同边际收益特性下的投入产出活动。创新前沿面反映创新活动的实际前沿,创新前沿面上投影点的产出能作为相应单元能达到的理想产出,因此,新的评价方法在边际收益递减、不变或者递增的特性下都能获得合理的评价结果。此外,通过对二阶段序列DEA模型的扩展,新的效率评价法不仅考虑每个阶段的边际收益特性,并且考虑系统内部各子系统效率及其对系统整体效率的影响程度。为了剔除区域禀赋对高技术产业技术创新的影响,通过借鉴Ruggiero的叁阶段模型,本文还提出了考虑禀赋差异的效率评价方法。最后,从实证的角度分析高技术产业技术开发活动和技术转化活动的边际收益特性,并对我国各个地区的技术开发效率、技术转化效率和总体效率进行评价。研究表明,我国高技术产业在技术开发阶段出现边际收益递增的现象,新的评价方法突破了传统DEA模型在测算技术创新效率方面的局限性,提高了评价的合理性和科学性。因此,本文的研究为评价高技术产业技术创新效率提供了新的思路和方法,为提升我国各地区高技术产业技术创新效率、增强高技术产业竞争力提供理论参考和借鉴依据,具有一定的理论意义和现实意义。
陶杰[9]2015年在《数据包络分析模型理论改进及其在能源经济中的应用研究》文中研究指明随着经济发展与自然环境之间的关系逐渐被人们所关注,环境经济和能源经济这几年得到了飞速的发展。在能源经济的研究过程中,能源效率问题是个重要的分支。为了更有效的利用能源,增大产出投入比,选择更为有效率的能源消费方式,一方面有利于国家的能源安全,另一方面符合国家节能减排的方针战略,对构建环境和谐型社会有着重要的推动作用。对于能源经济问题,数据包络分析模型(DEA)有着非常良好的应用前景。然而,我们在应用DEA去研究能源经济问题的时候,发现传统的DEA模型在应用中往往会存在各种各样的问题。针对传统数据包络分析模型的生产前沿面构造方法较为复杂这一问题,我们提出了一个新的构建DEA生产前沿面的算法,称为旋转法。我们阐述了旋转算法的含义,并分别从二维和高维角度对传统的四类DEA模型的生产前沿面进行构建,同时对算法的理论依据进行了证明。最后通过实际算例证明,相比起传统的方法,比如极点极方向法、Graham扫描法等,旋转法非常简单而且实用价值很广。针对传统数据包络分析模型无法解决决策单元中含有负值的问题,我们指出加法类模型由于具有平移不变性,可以被用来作为解决负值问题的基础。接着我们对比了传统的加法类模型的优劣,并在此基础上提出了广义加法模型和超效率广义加法模型。广义加法模型的优势有两个：一方面,它继承了以往加法类模型的所有性质,另一方面,它也可以衍生出很多新的并且有用的加法类模型。最后,我们提供了两个算例来验证广义加法模型的应用能力。针对传统数据包络分析模型无法解决不确定性数据的问题,我们在机会约束数据包络分析模型的基础上,对其进行改进,提出了鲁棒数据包络分析模型。该模型的优点有两个：第一是该模型是基于椭圆不确定集基础上的,因此椭圆集的很多优点可以被利用起来；第二是该模型是可以容易被计算的。接着,我们应用了一个传统的算例—供应商评价算例来说明鲁棒数据包络分析模型的优势。随后,我们应用基于松弛变量的动态网络数据包络分析模型(DNSBM)来对我国31家省级电网公司的2010-2012年的效率进行研究分析。研究结果表明：首先,宏观经济形势影响输配分离的政策；其次,地区经济发展水平对于我国省级电网公司的效率有很大的影响；最后,输配分离之后各省级电网公司应该将其工作重心放到配电部门上来。最后,我们对于近年来DEA领域中一个争议较大的问题—整数DEA问题(IDEA)进行深入的研究。首先,我们对Kuosmanen和Kazemi Matin提出的IDEA公理进行详细的分析,指出他们提出的求解IDEA问题的模型(KKM)的不足,并对其进行改进,提出了修正KKM模型(RKKM)。RKKM模型无论是在理论上还是在应用上都比原始的KKM模型要优越。随后,我们从理论上对比了RKKM模型与Lozano和Villa提出的LVM模型的性质,并发现当产出的目标值为整数时,LVM模型的最优值不会优于RKKM模型的最优值,当产出的目标值为实数时,LVM模型的最优值与RKKM模型的最优值是相同的。我们指出LVM, KKM和RKKM可能会丢失最优点并且会高估效率值,因此我们提出基于径向距离的模型(RDI)用以去寻找丢失的最优点并得到一个更合适的效率值。同时,我们对比了RDI模型和RKKM模型的性质,并发现RDI模型的最优解不会优于RKKM模型的最优解。再次,基于RDI模型和RKKM模型的优势,我们提出了“叁步法”来解决IDEA问题,目前来看,“叁步法"是解决IDEA问题最成熟的一种方法。最后,我们引用了Kuosmanen和Kazemi Matin的着名的评价伊朗42所高校效率的例子来对比上述各模型的应用情况,并说明“叁步法”的应用优势。
黄朝峰, 沈永平, 陈英武[10]2008年在《基于生产前沿面的DEA有效单元再评价研究》文中研究表明对基于生产前沿面的DEA有效单元评价方法进行了研究。在分析总结当前基于优势前沿面和基于临界前沿面两种方法优缺点的基础上,提出了基于劣势前沿面的评价方法。新方法在分辨率和可比性方面进行了改进。
参考文献：
[1]. 生产前沿面构造及应用研究[D]. 王金祥. 天津大学. 2002
[2]. 基于遗传算法的前沿生产函数构造及其应用[J]. 王金祥, 吴育华, 张慎峰. 管理科学学报. 2004
[3]. 基于模糊DEA的高校办学效益评价方法及应用研究[D]. 黄朝峰. 国防科学技术大学. 2005
[4]. 基于前沿面理论的农业水资源生产配置效率研究[D]. 王学渊. 浙江大学. 2008
[5]. 考虑市场摩擦的投资组合技术效率评估方法及应用研究[D]. 王梅. 湖南大学. 2013
[6]. 基于生产前沿面理论的工程项目交易方式选择研究[D]. 朱星宇. 天津大学. 2010
[7]. 基于样本评价的广义数据包络分析模型及其相关性质[D]. 马生昀. 内蒙古大学. 2015
[8]. 高技术产业技术创新效率评价的改进DEA方法研究[D]. 郑坚. 哈尔滨工业大学. 2008
[9]. 数据包络分析模型理论改进及其在能源经济中的应用研究[D]. 陶杰. 华北电力大学. 2015
[10]. 基于生产前沿面的DEA有效单元再评价研究[J]. 黄朝峰, 沈永平, 陈英武. 运筹与管理. 2008
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