论文摘要
斜扩散过程是一类特殊的扩散过程,它所满足的随机微分方程中含有局部时项.由于这类过程具有特殊的路径性质,使得它在物理和生物等领域有着广泛的应用.本文先从斜Brown运动出发,概括总结了斜Brown运动的两种构造方式、离散逼近形式和联合概率分布.在斜Brown运动的基础上,本文给出斜Ornstein-Uhlenbeck （OU）过程和斜分支过程的定义,并展示了它们的诸如转移密度、首达时分布等概率性质.最后介绍了斜扩散过程的一些应用.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王永进,徐光利,宋世禹
关键词: 斜运动,斜过程,斜分支过程,期权定价
来源: 中国科学:数学 2019年03期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 南开大学数学科学学院,对外经济贸易大学统计学院,天津大学数学学院
基金: 国家自然科学基金(批准号:11631004和71532001)资助项目
分类号: O211.6
页码: 535-552
总页数: 18
文件大小: 488K
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