导读:本文包含了波动性不对称论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:不对称,波动性,换手率,股价,模型,非对称,握力。
波动性不对称论文文献综述
张普,邹鑫[1]（2019）在《基于PIN值的信息不对称对沪市流动性及波动性的影响研究》一文中研究指出PIN值即知情交易概率,是衡量股票市场信息不对称水平的有效指标,指知情交易笔数占交易总笔数的比重。基于2015—2017年沪市A股交易数据,分别以换手率和收益率波动率作为个股流动性和波动性的代理变量,运用面板数据分析方法,检验知情交易概率与股票流动性、波动性之间的关系,研究信息不对称对我国股票市场的影响。控制部分财务指标后,实证结果显示:知情交易概率与流动性呈显着负相关,与波动性呈显着正相关。这一结论说明市场知情交易概率的升高会对股票市场产生负面影响。(本文来源于《常州大学学报(社会科学版)》期刊2019年04期）
逄金辉,史文强,吴双胜,刘浪[2]（2019）在《信息不对称下多因素波动的应急数量弹性契约》一文中研究指出考虑突发事件导致市场需求大幅波动、市场价格随机波动,构建生产成本信息不对称时应急供应链的数量弹性契约模型,寻找最优定价及订货策略;与完全信息情形对比,分析突发事件的信息共享及其对供应链最优决策的影响程度。研究发现,在生产成本信息不对称情形下,突发事件发生时,虽然零售商设计的数量弹性契约可以有效体现真实生产成本,但对供应链协调不起作用。同时,如果市场需求规模缩减,制造商表现出隐藏信息行为,可以促使供应链整体效益增加。最后通过算例验证了这些结论。(本文来源于《运筹与管理》期刊2019年03期）
李江辉[3]（2018）在《金融发展对股价异常波动的抑制作用研究——基于信息不对称及委托代理理论视角的分析》一文中研究指出本文采用中国2007-2016年间非金融类A股上市公司数据,基于企业股价异常波动视角,理论分析和实证检验了金融发展对金融市场稳定的影响。研究发现,金融发展能够抑制企业股价异常波动,稳定金融市场。本文为评价金融发展的经济影响提供新的视角,丰富了企业股价异常波动研究内容,也为决策层完善我国金融市场、降低股价异常波动、促进金融市场稳定、推动股票市场为实体经济服务提出有价值的建议。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2018年12期）
李香菊,祝丹枫[4]（2018）在《财税政策波动如何影响中国制造业转型升级——基于信息不对称和目标冲突视角的分析》一文中研究指出从政企信息不对称和中央与地方政府目标冲突视角出发,理论分析了财税政策波动对中国制造业转型升级的影响,通过利用2006—2015年省级数据构建制造业转型升级指标评价体系,最终利用截面回归和加入时间交互项的面板回归方法进行了计量检验。研究发现:(1)科技含量、产业优化能力、要素生产效率和需求侧支持力度是中国制造业发展的关键因素;(2)相较于财政支出政策,制造业发展对税收政策调整更为敏感,其中增值税、企业所得税政策波动与各子系统及综合评价得分呈现显着负相关关系;(3)政府R&D支出政策的波动在短期抑制了制造业的发展潜力,在时间累积效应下作用并不显着;(4)政府一般性制造业事务财政支出政策的波动在短期和时间累积效应下均会促进制造业由"要素驱动"、"数量累积"向"创新驱动"、"质量跃进"转变。鉴于此,应构建"功能型"和"服务型"政府维持财税政策稳定并防止寻租行为滋生。(本文来源于《财贸研究》期刊2018年11期）
李可可,王璐,于皓臣,霍正浩,陆宏[5]（2018）在《胃癌患者的指长波动性不对称》一文中研究指出分析宁夏汉族男性胃癌患者指长波动性不对称(FA)。采用体质测量法,比较分析宁夏汉族男性186例(对照组93例,胃癌患者组93例)指长FA(2FA、3FA、4FA、5FA)及复合FA(CFA)的均值及其差异性,分析指长FA与年龄、肿瘤大小、淋巴结转移程度及转移距离间的关系。宁夏汉族男性胃癌患者组各指长FA均值均高于对照组,2FA、3FA、4FA有显着性差异;胃癌患者组4FA在左右手差值(|L-R|)≥0.04 mm组显着增高;胃癌患者组4FA均值与年龄、肿瘤大小、淋巴结转移程度及转移距离无相关性。指长FA水平与宁夏汉族男性胃癌有关,4FA可能是胃癌早期筛查的间接指标之一。(本文来源于《解剖学杂志》期刊2018年03期）
于孝建,陈曦[6]（2018）在《中国股指期货市场的日内不对称波动性研究》一文中研究指出股指期货市场由于频繁的交易,具有独特的日内波动性和流动性特征。通过构造日内超高频数据买方、卖方深度,买方、卖方发起比例,渴望度等流动性指标,从不对称流动性的角度对中国沪深300股指期货市场的日内不对称波动进行实证研究,并对比分析2015年9月期货交易新规前后市场波动性的变化。研究发现中国股指期货市场中,卖方发起交易和连续单向交易情况下的不对称流动性更加显着;股指期货市场存在日内不对称波动性,并且能够被日内不对称流动性所解释;期货新规实施导致流动性恶化,增加了日内不对称波动性。(本文来源于《广西财经学院学报》期刊2018年01期）
牛世博,白春月,王璐,霍正浩,陆宏[7]（2017）在《宁夏汉族大学生指长波动性不对称与握力的关系》一文中研究指出目的:研究宁夏汉族大学生指长波动性不对称(FA)与握力(HGS)的关系。方法:采用体质测量法,比较宁夏汉族大学生630例(男性232例,女性398例)示指、中指、环指、小指指长FA(2FA、3FA、4FA、5FA)、复合FA(CFA)及握力均值的差异性,分析2FA、4FA与握力的关系。结果:宁夏汉族大学生女性各指FA及握力均值低于男性,且2FA、4FA、CFA及握力差异有统计学意义;女性2FA和4FA人数在|L-R|≥0.04组显着低于男性;女性2FA和男性4FA与右手握力明显相关。结论:指长FA及握力有性别差异,2FA和4FA与握力相关,可能是个体某些运动潜能的间接生物学参考指标之一。(本文来源于《解剖学杂志》期刊2017年06期）
张煜[8]（2017）在《上市保险公司股票价格波动性研究——基于非对称组合GARCH模型》一文中研究指出保险公司在资本市场上市为人瞩目。保险公司的股票行情吸引广大投资者和保险从业人员的关心。上市保险公司的股价波动性值得众多利益相关者加以关注,也具有重大的学术研究价值。本文选取代表性上市保险公司人保的H股价格数据进行实证分析,对上市保险公司股票价格波动性进行研究。创造性地采用了非对称组合GARCH模型,对股价波动的长短期均值回复特征、波动丛集性和政策冲击的杠杆效应等进行考察,得到AR(6)、非对称组合GARCH(1,1)模型稳健的定量结果。据此向投资者、保险公司等利益相关者提出政策建议。有利于改善证券投资业绩,加强保险监管,提升险企风险管理水平,更好地促进保险业健康稳定发展。(本文来源于《信息系统工程》期刊2017年11期）
杨美臣,杨元坤,张伟[9]（2017）在《我国煤炭价格波动性及国内外非对称传导效应的研究》一文中研究指出基于2005年1月至2016年3月的月度数据,采用H-P滤波对煤炭价格波动周期进行分析,结果表明2005年至2011年煤价持续增长,2012年至今价格持续大幅度下降;循环波动大约在正负10%以内,从每年的第叁个季度到下一年的第叁个季度呈"开口向下的抛物线"。然后,运用非线性自回归分布滞后模型研究国际煤炭价格对我国煤炭价格的非对称传导效应,结果表明国际煤炭价格对我国煤炭价格存在短期非对称影响效应,即与国际煤炭价格上涨相比,国际煤炭价格下降时对国内煤炭价格的影响更加显着;而长期内国际煤炭价格对国内煤炭价格并不存在非对称影响效应,表明我国基本实现了煤炭能源市场化,为煤炭行业的未来发展提供了科学依据。(本文来源于《科技和产业》期刊2017年10期）
曹炜,徐永海,王亚奇[10]（2017）在《不对称故障条件下并网光伏逆变器功率波动与电流抑制改进控制策略》一文中研究指出电网出现不对称故障时叁相光伏并网逆变器会产生较大的有功和无功功率波动、谐波电流以及峰值电流,本文针对不对称故障条件下光伏逆变器的功率控制进行研究,提出一种能够抑制功率波动、输出电流谐波以及峰值电流的改进控制策略,在已有参考电流算法基础上加入多个调节参数,分析了功率波动、输出电流谐波以及峰值电流同参数之间的关系,提出了调节参数的确定原则及限功率措施,通过在PSCAD/EMTDC中建立仿真模型验证了所提出控制策略的正确性。(本文来源于《现代电力》期刊2017年05期）
波动性不对称论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
考虑突发事件导致市场需求大幅波动、市场价格随机波动,构建生产成本信息不对称时应急供应链的数量弹性契约模型,寻找最优定价及订货策略;与完全信息情形对比,分析突发事件的信息共享及其对供应链最优决策的影响程度。研究发现,在生产成本信息不对称情形下,突发事件发生时,虽然零售商设计的数量弹性契约可以有效体现真实生产成本,但对供应链协调不起作用。同时,如果市场需求规模缩减,制造商表现出隐藏信息行为,可以促使供应链整体效益增加。最后通过算例验证了这些结论。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
波动性不对称论文参考文献
[1].张普,邹鑫.基于PIN值的信息不对称对沪市流动性及波动性的影响研究[J].常州大学学报(社会科学版).2019
[2].逄金辉,史文强,吴双胜,刘浪.信息不对称下多因素波动的应急数量弹性契约[J].运筹与管理.2019
[3].李江辉.金融发展对股价异常波动的抑制作用研究——基于信息不对称及委托代理理论视角的分析[J].价格理论与实践.2018
[4].李香菊,祝丹枫.财税政策波动如何影响中国制造业转型升级——基于信息不对称和目标冲突视角的分析[J].财贸研究.2018
[5].李可可,王璐,于皓臣,霍正浩,陆宏.胃癌患者的指长波动性不对称[J].解剖学杂志.2018
[6].于孝建,陈曦.中国股指期货市场的日内不对称波动性研究[J].广西财经学院学报.2018
[7].牛世博,白春月,王璐,霍正浩,陆宏.宁夏汉族大学生指长波动性不对称与握力的关系[J].解剖学杂志.2017
[8].张煜.上市保险公司股票价格波动性研究——基于非对称组合GARCH模型[J].信息系统工程.2017
[9].杨美臣,杨元坤,张伟.我国煤炭价格波动性及国内外非对称传导效应的研究[J].科技和产业.2017
[10].曹炜,徐永海,王亚奇.不对称故障条件下并网光伏逆变器功率波动与电流抑制改进控制策略[J].现代电力.2017
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