基于VaR和ES的网络安全风险损失评估及其蒙特卡洛仿真

论文摘要

网络安全风险因具有系统性、相依性和高频低损与低频巨损兼具的特征,故其度量仍处于定量分析阶段。本文基于上述风险特征,结合传统风险刻画工具,利用VaR、ES和蒙特卡洛方法对网络安全风险损失进行定量刻画,分析了风险独立和相依两种情况下网络安全风险在单一厚尾分布、拼接分布和混合分布下的期望总损失。研究结果表明:厚尾分布适于刻画网络安全风险损失,当置信水平较低(高)时,拼接(混合)分布可较好的刻画网络安全事件的损失;并且随着置信水平的增加企业所需的安全资本也随之增加;综合各分布的函数状态和灵敏度分析,发现混合分布在刻画网络安全损失方面具有较好的适用性和稳定性。

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 甄杰,谢宗晓,董坤祥

关键词: 网络安全风险,风险量化,风险相依,蒙特卡洛仿真

来源: 系统工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技,经济与管理科学

专业: 数学,互联网技术,企业经济

单位: 重庆工商大学商务策划学院,中国金融认证中心,山东财经大学管理科学与工程学院

基金: 国家社会科学基金青年项目(17CGL019)

分类号: TP393.08;O211.9;F272.3

页码: 22-27

总页数: 6

文件大小: 770K

下载量: 417

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