论文摘要
我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我们证明了存在一个最优反馈控制且值函数由相应的倒向黎卡提微分方程和相应的伴随方程的初始值合成.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 胡世培,贺志民
关键词: 线性二次最优随机控制问题,倒向黎卡提微分方程,列维过程,伴随方程,拟线性迭代方法
来源: 应用概率统计 2019年03期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 浙江农林大学暨阳学院
分类号: O232;O211.6
页码: 275-291
总页数: 17
文件大小: 646K
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标签：线性二次最优随机控制问题论文; 倒向黎卡提微分方程论文; 列维过程论文; 伴随方程论文; 拟线性迭代方法论文;