导读:本文包含了布朗运动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:布朗运动,分数,期权,方程,误差,悬浊液,局部。
布朗运动论文文献综述
王富帅,陈正昊,孙琦[1]（2019）在《使用Matlab对布朗运动的模拟》一文中研究指出根据朗之万方程,通过对朗之万方程的数值推导,得到单个布朗粒子布朗运动下的位移方程,位移方程可以反推至爱因斯坦平均差位移方程。本文利用位移方程写出数值模拟下的布朗运动的轨迹。通过Matlab软件编程,得到了布朗运动随机轨迹叁维图。(本文来源于《科技风》期刊2019年29期）
程潘红[2]（2019）在《分数布朗运动环境下上证50ETF期权定价的实证研究》一文中研究指出合理的期权价格是期权交易的前提.基于上证50ETF期权的最新数据,运用经典的BlackScholes定价模型、蒙特卡洛模拟期权定价方法和分数布朗运动定价模型对上证50ETF期权价格进行实证研究.结果表明:分数布朗运动定价模型相比较经典的Black-Scholes定价模型和蒙特卡洛方法在接近期权的实际成交价格时均方误差和均方比例误差更小,能够较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权的价格,从而对投资者的期权交易行为具有一定的指导作用,也为国内其他品种的期权定价研究提供参考.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
李志民,徐汉亭,于曼[3]（2019）在《基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究》一文中研究指出从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的并且有中央银行参与的银行货币存储网络模型.每家银行以特定的比率从其他银行拆借货币,并在一定的情况下可以向中央银行拆借资金,但由此会产生借贷成本.系统中银行的货币存储满足文中给出的随机微分方程,计算并给出了系统风险指标——总体破产概率,系统活动总量的数学表达式,通过线性二次型控制方法,求得银行向中央银行拆借资金的最优成本.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年09期）
匡能晖[4]（2019）在《关于次双分数布朗运动的振动局部时（英文）》一文中研究指出设S~(H_i,K_i)={S_t~(H_i,K_i),t≥0},i=1,2是两个独立的一维次双分数布朗运动,带有指标H_i∈(0,1),K_i∈(0,1].我们考虑其振动局部时,即l_T=∫_0~Tδ(S_t~(H_1,K_1)-S_t~(H_2,K_2))dt,0<T<∞,其中δ表示Dirac delta函数.我们证明l_T是L~2存在的,而且如果min{H_1K_1,H_2K_2}<1/3,则在Meyer-Watanabe意义下它是光滑的.(本文来源于《数学进展》期刊2019年05期）
胡俊,李远文[5]（2019）在《布朗运动模型在露天矿山边坡变形预测的应用》一文中研究指出边坡变形预测是安全施工和运行的重要手段,边坡变形受到较多外部因素的影响,很难用力学模型或经验公式进行计算及预测。引入布朗运动模型对边坡变形数据进行建模,在监测数据的基础上利用卡尔曼滤波对边坡变形进行预测。根据实际监测数据及基于布朗运动模型的预测模型,进行了某矿山边坡监测数据的预测实验。结果表明,该方法能够根据历史监测数据进行较为准确、高效的预测。(本文来源于《测绘地理信息》期刊2019年04期）
王贤乾[6]（2019）在《布朗运动实验演示的创新与改进》一文中研究指出首创利用炭颗粒吸附性配制颗粒大小合适的悬浊液、创新使用同屏软件分享显微拍摄现象、探索载玻片改造,解决高中物理"布朗运动"演示实验存在的操作困难、现象不明显、难以演示观察分析等问题。总结和阐述了切实可行的解决方法,取得了出色的演示效果。(本文来源于《物理教学》期刊2019年07期）
尤左伟,刘善存[7]（2019）在《分数布朗运动下或有可转债定价模型》一文中研究指出或有可转债是重要的自救债务工具。实证结果表明,在上交所交易的银行股票收益率序列普遍存在较弱的长程自相关性。假设标的银行的股票价格动态方程由分数布朗运动驱动,其中分数布朗运动的Hurst指数H满足1/2 <H <1,用于刻画股价的长记忆性、分形性。再应用基于偏好的均衡定价方法与分数布朗运动的条件分布对或有可转债定价。基于障碍期权与远期合约的定价公式,推导得或有可转债的显式定价公式。结果表明,虽然标的股票收益率序列的长程自相关性较弱,但由于或有可转债期限较长,其对或有可转债股权关联部分的价值有着显着的影响。标的股票收益率序列的长程自相关性对障碍期权的影响不可忽略。(本文来源于《北京航空航天大学学报(社会科学版)》期刊2019年04期）
周海艳,江秉华[8]（2019）在《混合分数布朗运动下奇异期权的定价》一文中研究指出在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型假设下,利用拟鞅定价的方法得到了几种奇异期权的定价公式。(本文来源于《湖北师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）
关舒月,张明,张师平,吴平[9]（2019）在《密立根油滴实验中的布朗运动》一文中研究指出在进行密立根油滴实验时,如果选择的油滴过小,油滴会有明显的布朗运动,造成测得的下落时间与理想下落时间存在偏差.本文对密立根油滴实验中油滴的下落问题进行了实验观察和理论研究,并基于朗之万理论,求解了描述油滴运动的随机微分方程.通过引入单次下落时间偏差和多次下落时间偏差分别考察了油滴布朗运动的剧烈程度以及布朗运动对油滴下落时间的影响.结果表明,实验中由于实验次数有限,当油滴比较小时油滴的布朗运动对于实验的影响仍然需要考虑.(本文来源于《大学物理》期刊2019年06期）
崔静,梁秋菊,毕娜娜[10]（2019）在《分数布朗运动驱动的脉冲中立型随机泛函微分方程的渐近稳定性》一文中研究指出该文在实可分的Hilbert空间中,用不动点方法研究了由分数布朗运动驱动的脉冲中立型随机泛函微分方程温和解的P阶矩的渐近稳定性并举例说明所得结论的可行性.(本文来源于《数学物理学报》期刊2019年03期）
布朗运动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
合理的期权价格是期权交易的前提.基于上证50ETF期权的最新数据,运用经典的BlackScholes定价模型、蒙特卡洛模拟期权定价方法和分数布朗运动定价模型对上证50ETF期权价格进行实证研究.结果表明:分数布朗运动定价模型相比较经典的Black-Scholes定价模型和蒙特卡洛方法在接近期权的实际成交价格时均方误差和均方比例误差更小,能够较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权的价格,从而对投资者的期权交易行为具有一定的指导作用,也为国内其他品种的期权定价研究提供参考.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
布朗运动论文参考文献
[1].王富帅,陈正昊,孙琦.使用Matlab对布朗运动的模拟[J].科技风.2019
[2].程潘红.分数布朗运动环境下上证50ETF期权定价的实证研究[J].经济数学.2019
[3].李志民,徐汉亭,于曼.基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究[J].系统工程理论与实践.2019
[4].匡能晖.关于次双分数布朗运动的振动局部时（英文）[J].数学进展.2019
[5].胡俊,李远文.布朗运动模型在露天矿山边坡变形预测的应用[J].测绘地理信息.2019
[6].王贤乾.布朗运动实验演示的创新与改进[J].物理教学.2019
[7].尤左伟,刘善存.分数布朗运动下或有可转债定价模型[J].北京航空航天大学学报(社会科学版).2019
[8].周海艳,江秉华.混合分数布朗运动下奇异期权的定价[J].湖北师范大学学报(自然科学版).2019
[9].关舒月,张明,张师平,吴平.密立根油滴实验中的布朗运动[J].大学物理.2019
[10].崔静,梁秋菊,毕娜娜.分数布朗运动驱动的脉冲中立型随机泛函微分方程的渐近稳定性[J].数学物理学报.2019
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