导读:本文包含了期权定价模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,模型,平均,数学,金融,微分方程,连续性。
期权定价模型论文文献综述
孙玉东,田景仁,陈瑛[1]（2019）在《分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价》一文中研究指出在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均亚式期权的价格.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
王波,朱顺伟,邓亚东,廖昕[2]（2019）在《4/2随机波动率模型下的期权定价》一文中研究指出现有的随机波动率模型存在这样一个问题:给定一组参数,在一定的标的资产波动率水平下,单因子模型只能产生陡峭或平滑的期权隐含波动率曲线,而不能同时存在两种形态,这与实际观察的数据不符。为了更准确地刻画市场隐含波动率曲面,研究一种双因子4/2随机波动率模型,该模型结合了Heston模型和3/2模型。采用Lewis的基础变换法将期权定价问题转化为求解偏微分方程(PDE)的问题;利用标普500指数期权数据估计模型的参数,比较了不同模型在期权定价上的差异。结果表明,4/2模型的期权价格拟合误差小于另外两种模型,弥补了原模型在这方面的不足。(本文来源于《系统管理学报》期刊2019年06期）
马长福,许威[3]（2019）在《常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价》一文中研究指出作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了对其进行定价,首先构建服从常方差弹性系数模型的指数价格柳树,然后根据指数价格柳树确定柳树节点上相应波动率指数的值从而得到波动率指数柳树,最后在波动率指数柳树上运用倒向递归的方法得到波动率指数期权的价格.所给出柳树法定价波动率指数期权的方法,其结果随着柳树空间节点数的增加快速逼近嵌套蒙特卡罗模拟的结果,当柳树空间节点数超过200时,柳树法给出的结果具有相当高的精度.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）
吴致中[4]（2019）在《基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例》一文中研究指出文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了Heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对Heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动率拟合情况;最后,对Heston模型研究的进一步发展进行了展望。(本文来源于《中国市场》期刊2019年31期）
王西梅,赵延龙,史若诗,包莹[5]（2019）在《基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究》一文中研究指出局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率进行建模.本文分别通过参数法和非参数法对隐含波动率建模,不仅保证了波动率曲面的无套利性,同时给出了非参数法求解局部波动率的显式表达式,从而消除了近似误差,得到较为光滑的波动率曲面.此外,本文基于局部波动率模型对我国上证50ETF指数期权的定价进行了实证研究,分别从样本内定价误差、样本外定价误差、套期保值效果叁个方面分析比较了该模型的定价效果.实证结果显示:对样本内数据,非参数法拟合的定价结果优于参数方法;对样本外数据以及套期保值效果来说,参数法取得的效果较好.特别地,隐含波动率建模方法无论是对期权定价还是套期保值,效果均优于直接根据市场数据建模的结果,样本内定价误差可减少一半以上,均方误差可降低1～2个数量级.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年10期）
李明昕,唐俊,白云,马行达[6]（2019）在《基于模糊Black-Scholes模型的螺纹钢期权定价》一文中研究指出能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐渐成为金融领域的前沿热点问题。钢铁类金融衍生品定价和能源金融风险研究,对能源资产证券化和金融的发展有着重要意义。本文在现有的期权定价模型下,结合影响螺纹钢实物期权价格的因素,优化经典的Black-Scholes实物期权定价模型,得到螺纹钢模糊B-S实物期权定价模型,并结合VaR方法,研究螺纹钢实物期权的定价机制,量化钢铁类金融风险,从而合理的控制风险传播。(本文来源于《运筹与管理》期刊2019年10期）
何家文,韦铸娥[7]（2019）在《非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价》一文中研究指出在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,利用泰勒公式将非线性微分方程线性化,得到了两标的资产对数价格的近似联合密度特征函数;然后,使用Fourier逆变换等方法,获得了利差期权定价理论的半封闭公式,并将其推广到价差期权的定价.最后,通过数值实验,表明非仿射随机波动率跳扩散的利差期权定价模型比仿射随机波动率模型具有更高的精确性,并且扩散波动和跳跃波动对期权价格影响显着.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年20期）
陈有杰[8]（2019）在《Heston模型下离散几何平均亚式期权定价》一文中研究指出本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的几何平均亚式期权的定价公式,最后给出了数值计算实例,并分析了波动率参数对期权价格的影响。(本文来源于《河池学院学报》期刊2019年05期）
孙娇娇[9]（2019）在《Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法》一文中研究指出运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
赵家家[10]（2019）在《指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究》一文中研究指出在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
期权定价模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
现有的随机波动率模型存在这样一个问题:给定一组参数,在一定的标的资产波动率水平下,单因子模型只能产生陡峭或平滑的期权隐含波动率曲线,而不能同时存在两种形态,这与实际观察的数据不符。为了更准确地刻画市场隐含波动率曲面,研究一种双因子4/2随机波动率模型,该模型结合了Heston模型和3/2模型。采用Lewis的基础变换法将期权定价问题转化为求解偏微分方程(PDE)的问题;利用标普500指数期权数据估计模型的参数,比较了不同模型在期权定价上的差异。结果表明,4/2模型的期权价格拟合误差小于另外两种模型,弥补了原模型在这方面的不足。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期权定价模型论文参考文献
[1].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2019
[2].王波,朱顺伟,邓亚东,廖昕.4/2随机波动率模型下的期权定价[J].系统管理学报.2019
[3].马长福,许威.常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价[J].同济大学学报(自然科学版).2019
[4].吴致中.基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例[J].中国市场.2019
[5].王西梅,赵延龙,史若诗,包莹.基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究[J].系统工程理论与实践.2019
[6].李明昕,唐俊,白云,马行达.基于模糊Black-Scholes模型的螺纹钢期权定价[J].运筹与管理.2019
[7].何家文,韦铸娥.非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价[J].数学的实践与认识.2019
[8].陈有杰.Heston模型下离散几何平均亚式期权定价[J].河池学院学报.2019
[9].孙娇娇.Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法[J].经济数学.2019
[10].赵家家.指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究[J].经济数学.2019
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