导读:本文包含了风险加权资产论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:RWA,信用风险,风险加权资产,数据库开发
风险加权资产论文文献综述
陈若贤[1]（2018）在《商业银行信用风险加权资产监测分析系统设计与实现》一文中研究指出在当前国际、国内监管日趋严厉的背景下,越来越多的商业银行、金融企业开始重视对经济资本的使用和管理。而经济资本的计量基础是风险加权资产,所以商业银行愈发重视对信用风险加权资产的计量与分析。本文从信用风险加权资产监测工作实际出发,以微软ACCESS数据库为开发平台,利用SQL及VBA语言,依数据分析四步法,实现对信用风险加权资产数据的自动化编程,最终实现信用风险加权资产监测分析系统的设计和开发。(本文来源于《金融科技时代》期刊2018年10期）
唐伟珉[2]（2018）在《碳资产的风险加权管理》一文中研究指出针对碳资产在数量的不确定性,本文将风险加权的概念应用于碳资产管理中,对碳资产进行风险加权管理,不仅能够提升企业风险管理能力,降低经营成本和风险,也能提高企业碳资产的利用效率,为企业创造更大的效益。(本文来源于《中国商论》期刊2018年26期）
王龑[3]（2018）在《中国商业银行的风险结构选择》一文中研究指出商业银行的日常经营,就是通过负债端筹集资金,再通过资产端配置资金,从而获取资金转移过程中的差额利润。商业银行配置资金的过程中,需要在不同风险水平的资产之间进行选择,这一过程就产生了风险结构。所谓风险结构,就是商业银行资产端配置的风险资产和无风险资产的比例,可以用加权风险资产比例来度量。商业银行在资产端配置的风险资产越多,加权风险资产比例就越大;商业银行在资产端配置的风险资产越少,加权风险资产比例就越小。商业银行为了实现收益最大化,需要对其资产端的风险结构进行合理的调整。银行业的本质就是经营风险,风险对于银行而言具有承上启下的关键作用,因此,对风险结构的选择也就成了银行运营的重要内容。截止2016年底,中国银行业的资产规模达到了 33万亿美元,正式成为全球第一大银行体系。那么,中国的商业银行在资产端是如何对风险资产进行配置的?中国的商业银行配置风险资产的行为又会对其造成怎样的影响?本文将基于中国银行业的数据,对中国商业银行总资产收益率和加权风险资产比例之间的关系进行检验。进一步,本文将结合“重资产”经营和“轻资产”经营,研究中国商业银行的风险结构选择。最后,本文将研究商业银行风险结构选择造成的结果,即风险结构选择对其股票收益、特许权价值、运营稳健性和系统风险的影响,其中:股票收益是投资者的要求回报率,反映了投资者对商业银行运营状况的整体评价;特许权价值则反映了商业银行运用其经营特许权创造价值的能力;运营稳健性综合反映了商业银行的实际运营状况;系统风险则是当前阶段金融监管工作的重点内容。具体的,本文共分为八章,各章的主要内容和结论如下:第一章,导论。该章首先重点介绍了本文的研究背景,并从学术价值和实践价值两个方面描述了本文的研究意义;其次介绍了本文主要的研究内容和研究方法;最后明确了本文的创新之处和不足之处。第二章,文献综述。该章从两个方面对相关领域已有的文献进行了归纳和梳理:其一,是商业银行在日常运营过程中面临的几类风险;其二,是银行风险的主要影响因素。进一步,该章从叁个角度对相关文献进行了评述:首先,根据商业银行运营过程中风险的演化变动,对商业银行面临的几类风险之间的关系进行了评述;其次,对商业银行的风险代理变量进行了评述;最后,对相关研究的局限性进行了剖析,并提出了本文将从哪些角度克服这些局限性。第叁章,商业银行的风险结构临界点与风险结构选择。该章通过研究商业银行资产端的风险结构与收益水平的关系,发现:(1)中国商业银行的总资产收益率与加权风险资产比例之间呈U字型关系,总资产收益率随着加权风险资产比例的增加先降后升,存在一个使收益水平最小的风险结构临界点。(2)中国商业银行的“重资产”模式和“轻资产”模式是导致风险结构临界点形成的重要原因。(3)风险结构临界点会随着时间的推移发生变动,即存在时变的风险结构临界点。(4)商业银行的风险结构选择,是基于自身条件做出的决策:盈利能力较强的商业银行,更有可能选择在风险结构临界点左侧进行经营;资产规模较大的银行,更有可能选择在风险结构临界点左侧进行经营;经营杠杆较低的银行,更有可能选择在风险结构临界点右侧进行经营;贷存比较高的银行,更有可能选择在风险结构临界点右侧进行经营;资本充足率水平较高的银行,更有可能选择在风险结构临界点左侧进行经营。第四章,商业银行的风险结构选择与股票收益。该章通过研究风险结构选择对商业银行股票收益的影响,发现:(1)风险结构选择对上市银行的股票收益具有显着的负向影响,对于加权风险资产比例大于风险结构临界点的银行(“重资产”经营),投资者的要求回报率较低;对于加权风险资产比例小于风险结构临界点的银行(“轻资产”经营),投资者的要求回报率较高。(2)宏观经济状况对上市银行的股票收益具有显着的负向影响,盈利能力对上市银行的股票收益具有显着的负向影响,资本充足率对上市银行的股票收益具有显着的负向影响,非利息收入占比对上市银行的股票收益具有显着的负向影响。(3)风险结构选择作为上市银行的异质性特征,会导致宏观经济状况对上市银行的股票收益产生异质性影响,对于加权风险资产比例大于风险结构临界点的银行(“重资产”经营),宏观经济状况对其股票收益的负向影响较小;对于加权风险资产比例小于风险结构临界点的银行(“轻资产”经营),宏观经济状况对其股票收益的负向影响较大。(4)加权风险资产比例到风险结构临界点的“绝对距离”对上市银行的股票收益具有显着的负向影响,在其他条件不变的情况下:对于距离风险结构临界点较远的上市银行,投资者的要求回报率较低;对于风险结构临界点较近的上市银行,投资者的要求回报率较高。第五章,商业银行的风险结构选择与特许权价值。该章通过研究风险结构选择对商业银行特许权价值的影响,发现:(1)商业银行的风险结构选择对特许权价值具有显着的负向影响,加权风险资产比例大于风险结构临界点(“重资产”经营)的银行,特许权价值较低;加权风险资产比例小于风险结构临界点(“轻资产”经营)的银行,特许权价值较高。(2)考虑到风险结构选择是商业银行基于自身条件做出的决策,通过控制其初始条件解决自选择问题,倾向得分匹配的结果也显示,风险结构选择对特许权价值的平均处理效应显着为负。(3)以风险结构选择作为商业银行的特征变量,资产规模、货币环境、信贷环境和利率水平对上市银行的特许权价值具有显着的异质性影响,具体的:资产规模对“重资产”银行特许权价值存在促进作用,对“轻资产”银行特许权价值存在抑制作用;货币环境对“重资产”银行的特许权价值的增强作用较大,对“轻资产”银行的特许权价值的增强作用较小;信贷环境对“重资产”银行的特许权价值抑制作用较小,对“轻资产”银行的特许权价值的抑制作用较大;利率水平对“重资产”银行的特许权价值具有显着的抑制作用,对“轻资产”银行的特许权价值没有抑制作用。第六章,商业银行的风险结构选择与运营稳健性。通过研究风险结构选择对上市银行运营稳健性的影响,发现:(1)商业银行的风险结构选择对运营稳健性具有显着的负向影响,加权风险资产比例大于风险结构临界点(“重资产”经营)的银行,运营稳健性较低;加权风险资产比例小于风险结构临界点(“轻资产”经营)的银行,运营稳健性较高。(2)以风险结构选择作为商业银行的特征变量,总资产收益率、利率水平对上市银行的运营稳健性具有显着的异质性影响,具体的:总资产收益率对“重资产”银行的运营稳健性具有显着的促进作用,对“轻资产”银行的运营稳健性没有促进作用;利率水平对“重资产”银行的运营稳健性具有显着的促进作用,对“轻资产”银行的运营稳健性没有促进作用。第七章,商业银行的风险结构选择与系统风险。该章通过SRISK方法(预期资本缺口)测度了上市银行的系统风险,进而研究了风险结构选择对商业银行系统风险的影响,发现:风险结构选择对中国上市银行的预期资本缺口具有显着的正向影响,当上市银行的加权风险资产比例向风险结构临界点右侧移动时(向“重资产”方向发展),预期资本缺口会上升;当上市银行的加权风险资产比例向风险结构临界点左侧移动时(向“轻资产”方向发展),预期资本缺口会下降。此外,上市银行的风险结构选择是其系统风险(预期资本缺口)的格兰杰原因,具有统计学上的预测能力。第八章,主要结论及政策建议。对全文各章的主要结论进行了归纳和分析,并提出了政策建议。(本文来源于《东北财经大学》期刊2018-06-01）
王胜邦[4]（2015）在《后巴塞尔Ⅲ时期资本监管改革:重构风险加权资产计量框架》一文中研究指出风险加权资产计量是资本监管框架的基础。作为应对全球金融危机的快速产物,巴塞尔Ⅲ显着强化了资本工具质量和重新校准资本充足率的监管要求,但基本沿用了巴塞尔Ⅱ风险加权资产计量框架。本研究表明,现行风险加权资产计量框架存在计量方法本身的复杂性和计量结果的不可比性,且容易导致低估风险。2012年以来,巴塞尔委员会从计量规则、信用披露和持续监控等叁个方面推动风险加权资产框架改革,力求实现简单性、风险敏感性与可比性的平衡。其中计量规则改革的基本逻辑可以概括为简化风险加权资产计量方法的层次、提高标准法的风险敏感性、增强模型方法的稳健性以及确立标准法的主导地位等四个方面。目前,巴塞尔委员会对风险加权资产框架改革虽已取得了积极进展,但多目标之间的复杂权衡、改革的累积影响、中小银行的实施成本与收益等问题值得进一步讨论。(本文来源于《金融监管研究》期刊2015年02期）
吴家明[5]（2014）在《美联储出台系统重要性银行附加资本要求》一文中研究指出为了降低金融系统风险，美联储开始向“大而不能倒”宣战。当地时间9日，美联储宣布将对美国系统重要性银行采取更为严格的附加资本要求，以降低它们对金融稳定和美国经济带来的潜在风险。 提案要求，根据各银行对金融系统带来的不同潜在风险，美国8家系统重要性(本文来源于《证券时报》期刊2014-12-11）
付云鹏,马树才[6]（2014）在《存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究》一文中研究指出本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊数时未来收益、风险和不同证券收益之间相关程度的度量,构建了基于加权可能性均值-方差的组合投资决策模型;通过在加权可能性均值-方差模型中加入无风险资产和投资比例限制而使模型结构更加完整,应用过程中更加贴近实际情况,并结合中国证券市场的实际运行状况将叁个模型的实证结果进行了对比分析。(本文来源于《商业研究》期刊2014年12期）
丁楠[7]（2014）在《商业银行信用风险加权资产计算系统的设计与实现》一文中研究指出风险加权资产(RWA)计算系统是中国银行业实施巴塞尔协议的重要组成部分,具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心,其计算要求尤为复杂,需要考虑不同种类的信用风险敞口,不同类型的信用风险评级模型,多个IT系统提供的大量数据,复杂的数据进行计算(复杂的计算规则和海量的数据计算处理)等。在中国商业银行业,信用风险加权资产占整个银行风险加权资产(含信用、市场和操作风险)的85%左右。本论文正是针对上述问题,以国内某商业银行的信用风险RWA计算系统的设计和实现为主要研究对象,在深入分析巴塞尔新资本协议、中国银监会新协议实施指引的基础上,对业务需求和数据需求进行了详尽的分析,在对数据整合理论和技术、数据建模(DM)理论和技术、业务规则引擎管理理论、商业智能技术应用分析基础上,最终为该商业银行构建完成了信用风险加权资产计算和报表系统。主要内容为:1.简要分析实施新资本协议信用风险计算的背景和意义。2.以零售风险加权资产计算为例,从零售风险资产认定、计算规则、参数设定等方面对计算需求,以及数据质量、报表和审计等其他需求进行了分析,并在此基础上简要说明了满足这些需求需要的信息系统和数据内容,提炼出详细的数据需求。3.系统架构采用了数据接口层,应用加工层和展现层叁个功能分层来实现RWA系统的各项功能,其中将数据分为DM1-DM4四层,以满足数据质量、数据审计和计算、报表功能。整个系统依托该商业银行的Teradata数据仓库和RIDE报表集成环境,各类计算和数据质量检查都用Java语言和SQL语言实现,并且部署在Weblogic应用服务器上,用户通过浏览器来完成系统的管理和应用维护和使用。(本文来源于《电子科技大学》期刊2014-09-25）
陈硕[8]（2013）在《商业银行信用风险加权资产（RWA）计算系统设计与实现》一文中研究指出风险加权资产（RWA）计算系统是中国银行业实施巴塞尔协议的重要组成部分，具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心，其计算要求尤为复杂，需要考虑不同种类的信用风险敞口，不同类型的信用风险评级模型，多个IT系统提供的大量数据，复杂的数据进行计算（复杂的计算规则和海量的数据计算处理）等。在中国商业银行业，信用风险加权资产占整个银行风险加权资产（含信用、市场和操作风险）的85%左右。本论文正是针对上述问题，以国内某商业银行的信用风险RWA计算系统的设计和实现为主要研究对象，在深入分析巴塞尔新资本协议、中国银监会新协议实施指引的基础上，对业务需求和数据需求进行了详尽的分析，在对数据整合理论和技术、数据建模（DM）理论和技术、业务规则引擎管理理论、商业智能技术应用分析基础上，最终为该商业银行构建完成了信用风险加权资产计算和报表系统系统。主要内容为：1．简要分析实施新资本协议信用风险计算的背景和意义。2．以零售风险加权资产计算为例，从零售风险资产认定、计算规则、参数设定等方面对计算需求，以及数据质量、报表和审计等其他需求进行了分析，并在此基础上简要说明了满足这些需求需要的信息系统和数据内容，提炼出详细的数据需求。3．系统架构采用了数据接口层，应用加工层和展现层叁个功能分层来实现RWA系统的各项功能功能，其中将数据分为DM1-DM4四层，以满足数据质量、数据审计和计算、报表功能。整个系统依托该商业银行的Teradata数据仓库和RIDE报表集成环境，各类计算和数据质量检查都用Java语言和SQL语言实现，并且部署在Weblogic应用服务器上，用户通过浏览器来完成系统的管理和应用维护和使用。(本文来源于《电子科技大学》期刊2013-09-25）
陈剑峰,徐鑫[9]（2012）在《贸易融资产品中部分因素对表外加权风险资产的影响》一文中研究指出随着金融监管部门对资本充足率的监管强化,银行正面临对资本管理的新挑战。由于对核心资本的补充并不可行,其结果是对加权风险资产的管理的重要性被突显。贸易融资业务作为表外业务的重要组成部分,其涉及的部分因素对表外加权风险资产产生了一定的影响,从而间接影响加权风险资产。本文旨在研究探讨这种影响的产生及结果。(本文来源于《黑龙江科学》期刊2012年01期）
由曦[10]（2011）在《资本充足率新规“剑悬” 银行再融资承压》一文中研究指出银监会拟议中的资本新规正使银行的资本充足率水平面临进一步下降的风险。 5月25日，银监会向主要商业银行下发了《商业银行资本充足率管理办法（征求意见稿）》（下称《意见稿》），《意见稿》就资本充足率的管理、监管资本要求、风险资本计量等问题作了规定，(本文来源于《第一财经日报》期刊2011-06-14）
风险加权资产论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对碳资产在数量的不确定性,本文将风险加权的概念应用于碳资产管理中,对碳资产进行风险加权管理,不仅能够提升企业风险管理能力,降低经营成本和风险,也能提高企业碳资产的利用效率,为企业创造更大的效益。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险加权资产论文参考文献
[1].陈若贤.商业银行信用风险加权资产监测分析系统设计与实现[J].金融科技时代.2018
[2].唐伟珉.碳资产的风险加权管理[J].中国商论.2018
[3].王龑.中国商业银行的风险结构选择[D].东北财经大学.2018
[4].王胜邦.后巴塞尔Ⅲ时期资本监管改革:重构风险加权资产计量框架[J].金融监管研究.2015
[5].吴家明.美联储出台系统重要性银行附加资本要求[N].证券时报.2014
[6].付云鹏,马树才.存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究[J].商业研究.2014
[7].丁楠.商业银行信用风险加权资产计算系统的设计与实现[D].电子科技大学.2014
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