导读:本文包含了多标度分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:标度,指数,分形,相关性,齿轮箱,广义,层次。
多标度分析论文文献综述
龙玉清,陈彦光[1]（2019）在《基于灯光数据的京津冀城市多标度异速分析》一文中研究指出城镇体系的时空演化是一个复杂的动力学过程,具有无尺度性,其特征可以采用异速标度指数定量描述。论文以京津冀为例,基于1992—2013年夜间灯光数据的校正结果,提取城镇夜间灯光信息,采用多标度异速分析方法,分析京津冀城镇体系的相对发展特征及其空间分异格局。研究发现:(1)京津冀大城市的增长空间局限日益显着。虽然大城市如京津唐的绝对发展水平高,但接近环境承载量的极限,22 a间增长快速的是大城市交接地带的小城市(如叁河、迁安、廊坊等)。(2)相对增长速度快的城市从东北到西南呈现带状分布——政府选择发展的"雄安新区"就在这个轴带上。由此可以得出两个结论:其一,京津冀城市演化的趋势相对均衡化,空间结构异质性逐步减弱,整个城镇体系的发展趋于相对平衡状态;其二,大、小城市"两极"贯通或许是增强城镇体系功能的有效途径。京津冀的空间格局优化不能仅仅考虑主要的、规模大的中心城市,而应该基于等级结构协调整个城镇网络体系。(本文来源于《地理科学进展》期刊2019年01期）
李文钰,许双武,徐加阳,王秋婷,路云龙[2]（2017）在《基于粗糙集理论的多标度层次分析教师教学评价模型》一文中研究指出针对现有评价数据量大、分布集中、区分度差等问题,本文提出了一种基于粗糙理论的多标度(1~18)层次分析教师教学质量评价模型.实证表明新模型能很好地区分教师排名,并得到良好的评价效果,进而为相关的教学管理部门提供有价值的参考.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2017年11期）
黄静静[3]（2014）在《北京交通拥堵指数的多标度扩散熵分析》一文中研究指出提供了一种基于标度指数谱的多标度扩散熵分析方法(MDEA)描述北京交通分形动态系统。通过扩散熵分析(DEA)与滑动拟合窗口方法相结合,分析2011年北京交通拥堵指数,展现标度性质的更多信息,提供更可靠的分析。模拟结果表明,在较大的标度范围内,标度指数呈现较大波动,且具有它们自身的指数模式。多标度扩散熵分析方法对于度量交通拥堵指数以及对不同交通状态进行分类提供了一种新的方法。(本文来源于《北京信息科技大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）
夏丹[4]（2013）在《分形市场假说下股指期货市场的多标度分形分析》一文中研究指出有效市场假说(Efficient Market Hypothesis, EMH)自1970年被正式提出以来,一直被视为金融研究的基础和前提。但在其受到信仰的同时,越来越多其无法解释的异常现象如收益率的自相关性、尖峰厚尾性等被发现,更重要的是金融市场上频繁发生的市场崩溃事件,令人们开始对EMH本身的合理性和有效性产生质疑。因此,反对EMH的研究者努力寻求更能准确分析现实金融市场的方法,其中最引人注目的有两种：“行为金融学”(Behavioral Finance)和“金融物理学”(Econophysics)。两者否定了EMH中投资者理性和信息线性传递的观点,从非线性和复杂性角度对金融市场进行分析,并逐渐成为了金融市场理论研究的前沿和热点。在金融物理学研究领域,还产生了与EMH截然不同的分形市场假说(Fractal Market Hypothesis, FMH),在该框架下,金融市场收益序列表现出尖峰厚尾性、非正态性、长期记忆性、标度不变性等特征,更符合真实市场的状况。多标度分形分析是这一领域应用较广泛的方法之一,被大量研究证明是刻画金融市场复杂波动特征的有力工具。而且,已有文献分析表明,金融市场如股票市场、债券市场、外汇市场、期货市场等都适合用多标度分形方法进行分析,并且基于该方法所设计的一些资产组合选择、金融风险管理及金融衍生产品定价方法,都在一定程度上优于经典模型。股指期货是应避险和完善金融市场交易机制的需求而推出的交易品种,上世纪就在世界主要发达国家及一些发展中国家推出。我国资本市场起步较晚,法律和制度也不够完善,从而阻碍了股指期货的顺利推出。直到2010年4月16日,我国资本市场在继融资融券之后再次引入做空机制——沪深300股指期货。目前,沪深300股指期货仍是我国股指期货市场的唯一交易品种,虽然上市交易时间尚短,但其发展速度之快、成交量之大令世人瞩目,在增加股票市场流动性方面起着重要作用。因此,对股指期货市场进行深入研究,了解其复杂波动特征和波动规律,有利于该市场更有效地发挥作用,也有利于投资者和监管层的决策选择。本文研究的目的主要有两个：一是探讨我国股指期货市场的有效性,从沪深300股指期货指数收益率分布的正态性、市场波动的长期记忆性、标度不变性方面的差异进行分析,从而说明EMH和FMH在我国股指期货市场研究中的适用性；二是对股指期货市场进行多标度分形分析,探讨该方法在我国股指期货市场的适用性,丰富该领域的研究成果。因为FMH注重的是市场中少量非连续的大变动而非大量连续的小变动,理论上说,多标度分形的特征在大幅波动中表现更明显,因此本文选择沪深300股指期货指数大幅波动的区间为样本进行分析,一方面充分挖掘多标度分形谱的重要参数隐含的丰富的波动信息,另一方面探讨股指期货在大幅波动过程中其多分形谱的变动规律。通过实证分析我们发现,中国股指期货市场是非有效的,适合用基于FMH的理论和方法进行分析。首先,描述性统计分析表明,我国股指期货市场收益率分布具有尖峰厚尾性,存在显着的非正态特征；其次,Hurst指数显着大于0.5,表明市场波动具有明显的长期记忆性,而且随着时间标度的增大,波动的持续性越来越明显；再次,R/S分析结果表明我国股指期货市场收益率服从特征指数口<2的稳定帕累托分布即分形分布,且具有良好的标度不变性。由FMH框架下的多标度分形分析可知,我国股指期货市场具有显着的多标度分形特征,适合用多分形语言进行描述。本文选用多分形的基本语言之一口-厂(口)对沪深300股指期货指数的大幅波动过程进行分析,指出多分形谱的重要参数△α和△f隐含的重要波动信息,并分析多分形谱在这个过程中所表现出的规律。实证结果表明,在大幅波动始末,两参数有增大的倾向,极端值还会出现奇异分布,但波动趋势明朗后这些特征都消失。根据△α和△f在波动始末较大的特征,设计操作策略,以检验多标度分形方法的有效性,结果发现依照该策略可以为投资者带来每年4.64%的收益率,大于相同期限的银行定期存款利率,表明该策略的有效性以及多标度分形方法在我国股指期货市场的适用性。本文可能的创新之处有两点：一是将多标度分形分析方法引入我国股指期货市场进行分析。国内对EMH和FMH的检验主要集中在股票市场上,对股指期货市场的研究文献较少,本文尚未发现有文献用多标度分形方法分析股指期货在大幅波动过程中,其多标度分形谱所表现出的特征。鉴于多标度分形分析在刻画市场复杂波动特征中的优势,将其引入股指期货市场的分析中,既可以更精确地刻画我国股指期货市场的波动特征,检验多标度分形分析方法对实际市场的解释力,也可以增加多标度分形领域的实证支撑。二是用我国股指期货市场自身所获数据进行分析。由于股指期货对我国来说尚属新兴事物,较短的交易时间使我们无法获得足量的数据,使用较少数据的研究结果的可信性值得怀疑,因此研究我国股指期货市场的文献较少。虽然有部分文献用代理变量研究了中国股指期货市场的有效性,但其结果在准确性和代表性方面必然不及直接用股指期货市场自身所获数据研究的结果。本文用沪深300股指期货当月连续指数进行研究,所取时间长度达两年,共收集478个日收盘数据,高频数据多达25812个,所得结论的精确性和可靠性都较高,从而增加了多标度分形方法在金融市场中的实证支撑。本文分为六章,每章的内容和主要结论如下所述：第一章是导论。详细介绍了本文写作的理论背景和现实背景,指出该研究在理论和实践方面的意义,介绍了论文的结构安排,归纳了文章的创新之处。第二章是文献综述。对国内外已有的相关研究进行了总结,包括对金融市场波动复杂性的研究、对各种类型金融市场多标度分形特征的实证分析以及对基于此对经典金融研究方法的改进。最后对这些文献研究的结论和不足之处进行了总结。从中我们知道,成熟市场和新兴市场都存在多标度分形的特征,而且该特征存在于股票市场、债券市场、外汇市场等类型金融市场上,基于多标度分形方法与EMH框架下的风险管理等方法相比具有优越性。但是相对EMH来说,很多在金融物理学特别是多标度分形研究领域的结论并未得到研究者一致认同,如多分形特征的来源。第叁章为理论基础。主要分为两部分,一是市场有效性理论,二是多标度分形理论。市场有效性理论主要是有效市场假说(EMH)和分形市场假说(FMH),对两假说的提出、基本假设、特征和类型等方面进行了详细的阐述,并详细比较了两假说在市场环境要素设定上及在市场价格运动方式和轨迹上的差异和联系。在多标度分形理论上,主要介绍了Holder指数和多标度分形谱。第四章和第五章是本文的实证部分也是核心部分,其中第四章分析了中国股指期货市场的有效性。在该章,主要介绍了中国股指期货推出的进程和发展现状,并以沪深300股指期货当月指数的日收盘价为样本,研究了我国股指期货市场收益率分布的尖峰厚尾性和非正态性,详细介绍了通过R/S分析计算Hurst指数的方法,并比较了不同时间标度下的Hurst指数,以分析市场波动的长期记忆性和标度不变性。通过分析说明,我国股指期货市场收益率分布呈现出非正态分布,具有尖峰后尾性、波动的长程相关性和标度不变性。这说明,我国股指期货市场是非有效市场,不符合传统EMH所描述的状况,而适合用FMH进行分析。第五章是对我国股指期货市场的多标度分形分析。本章详细介绍了多标度分形谱的计算方法,并以高频沪深300股指期货当月连续指数数据为样本,分析我国股指期货市场多标度分形特征的存在与否,并进一步分析其在大幅上升和大幅下跌过程中,多标度分形谱所表现出的特征和规律。通过利用所得出的规律设计操作策略,检验其能否为投资者带来超额收益,从而说明多标度分形分析的有效性和在该市场的适用性。通过本章分析,不仅肯定了我国股指期货市场的多标度分形特征,还证实了上述多标度分形分析方法及其结论的有效性。第六章是论文总结和展望。一方面对论文所做工作和所得结论进行总结,另一方面对需要进一步解决的问题和研究的方向进行展望。(本文来源于《西南财经大学》期刊2013-03-01）
张兴全[5]（2012）在《多标度投资组合绩效度量非系统误差分析及校正》一文中研究指出传统金融学研究在运用样本数据计算不同期限组合收益和方差时,通常会任意选取一个样本标度来对多标度投资组合绩效进行度量,这一简单的处理实际上隐含了时间标度与组合期望收益和方差相互独立的假设。而在现实投资实践中,由于投资环境的复杂性,导致投资者需要不断调整资产的投资期限,造成投资者在进行跨期组合绩效测度时经常忽视时间标度对组合绩效的影响效应,进而使投资决策产生由于基准时间标度任意选择而引起的非系统误差。因此,如何对多标度投资组合绩效进行合理测度是金融经济学领域中具有较高现实意义的研究问题之一。论文主要对多标度条件下的投资组合绩效测度非系统误差进行实证分析并对其校正进行探讨。首先从理论分歧与投资实践困惑两个角度出发,提炼论文研究的价值和意义,并提出相应的研究思路和方法。其次从跨期投资组合绩效度量、金融市场多标度研究框架以及投资期限与组合绩效关系叁个方面出发,对金融学关注的投资期限、投资组合绩效以及绩效测度叁大核心问题进行逻辑综述。在多标度投资组合夏普比率计算改进基础上,分时间标度大于基准标度(Tk>T0)和时间标度小于基准标度(Tk<T0)两种情况对理论与实际SR值之间的非系统误差进行对比,发掘非系统误差规律特征。最后对多标度投资组合绩效误差校正函数设计及有效前沿获取进行探讨,通过设计非系统误差关于时间标度T的校正函数,以沪深300指数为例对误差校正函数的实际校正效果进行比较,并基于校正误差函数获取投资组合绩效单标度和多标度有效前沿。实证结果分析表明：在Tk>T0条件下,GTSR> RSR,且而当Tk<T0时,RSR>GTSR,存在基于二项式拟合误差函数比基于泰勒展开获得的误差函数校正效果更为理想,多标度有效前沿随着时间标度扩大呈现出非线性特征。通过对多标度投资组合绩效度量误差研究,采用沪深300指数对组合绩效测度存在的非系统误差进行实证分析,并提出相应的误差校正思路和方法,旨在校正投资者在多标度投资组合绩效测度过程中产生的非系统误差,进而正确指导投资决策和风险管理。(本文来源于《湖南大学》期刊2012-09-20）
李鹏,孔凡让,何清波[6]（2011）在《齿轮箱状态监测中的振动信号多标度分析》一文中研究指出利用齿轮箱振动信号的自相似性,以局域标度分析算法提取齿轮箱振动信号中包含的微弱设备状态特征信息,将局域标度指数与主成分分析法相结合,通过提取局域标度指数多元统计量的低维主分量对齿轮箱状态进行监测。实验结果证明,该方法具有较高的检测效率和准确识别率。(本文来源于《计算机工程》期刊2011年14期）
苑莹,庄新田,金秀[7]（2009）在《基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析》一文中研究指出运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征。进一步对其多标度成因进行分析,通过对不同收益时间序列的多标度强度进行比较,发现股票市场的多标度特征是由两个因素共同作用的,其中收益序列的波动相关性起主导作用,是形成多标度特征的主要原因。(本文来源于《管理工程学报》期刊2009年04期）
杨宏林[8]（2007）在《资本市场多标度行为特征及风险分析》一文中研究指出研究资本市场收益率的随机性特征仍然是金融领域中最具挑战性的问题之一。传统研究通常在单一标度框架下进行,近年来物理学家将物理领域中的多标度(属于金融物理学这一交叉学科中的一个重要概念)引入到金融经济学科的分析当中,发现了一些不同于以往研究结论的,却又十分有意义的结果,极大地拓展了这一领域的研究。本文在对资本市场多标度行为特征系统研究的基础上,通过发掘隐含在资本市场多标度条件下的内在微观结构和控制机理,构建出多标度波动模型,研究资产多标度条件下的风险度量和控制问题。研究内容分7章撰写,涵盖以下四个方面:首先,对资本市场收益率多标度条件下的分布特征和临界现象进行研究,尤其是收益率正、负尾部多标度的分布特征,并对所得结论的普适性进行了探讨;在此基础上,通过多重分形消除趋势波动法MF-DFA(适用于非稳定序列多点间相关性分析)的度量框架,分析收益率不同波动幅度的相关性特征。其次,通过考察多标度条件下特定类型的相关性对维持幂律分布特征所起的作用和强度,以及多标度条件下幂律分布的改变对收益率相关性的影响,发掘影响资本市场多标度分布特征的内在控制源;同时,运用湍流理论中的归一化相对结构函数研究资本市场的广义自相似性和层次结构特征,了解隐含于资本市场内部的特殊层次结构,从微观机理上把握资本市场的内在本质特征。接下来,分析多标度条件下波动间的传递方向和结构特征,构建出最优波动级串结构模型,对资本市场多标度条件下的行为表现、动力学特征以及内在结构进行研究,为多标度条件下的风险管理做好模型上的准备。最后,通过对波动级串模型基元分割概率各阶矩的解析计算,求解出不同时间标度条件下收益率累积的表达式,构建出资产多标度条件下的风险分散化模型,进行风险管理研究。论文的主要创新体现在:(1)对资本市场多标度条件下的幂律分布、临界现象、幂相关性、广义自相似性和层次结构等行为特征进行了系统研究;( 2)通过对多标度条件下收益率的分解,构建出包含不同类型相关性的控制序列,研究特定类型的相关性对于多标度条件下收益率分布特征的影响和控制;( 3)利用Granger因果检验、交叉相关函数和功率谱方法研究了资本市场多标度条件下的波动间传递方向和结构特征;( 4)在多标度波动间层次结构和级串传递研究的基础上,构建出形式更为简洁的基元分割概率的离散随机波动级串模型,将多标度条件下波动所表现出的复杂性转换成为对模型中两个关键参数的控制研究,极大简化了研究难度;( 5)通过对波动级串模型中基元分割概率各阶矩的解析计算,求解出资产多标度条件下累积的表达式,构建出基于累积的多标度风险分散化模型,对多标度条件下的风险管理进行研究。本文的研究成果对资本市场基于时间标度的研究发展作了一定贡献,同时一定程度上拓展了传统风险管理的研究范畴,为时间维度下的风险度量和控制的研究提供了重要的思路和方法,并为投融资决策和风险管理理论、方法和应用的进一步发展打下了一定的基础。(本文来源于《湖南大学》期刊2007-10-08）
杨宏林,陈收,袁际军[9]（2007）在《多标度条件下的幂相关性:中国股市收益率的经验分析》一文中研究指出对上海证券交易所综合股价指数(SSECI)收益率(5-min数据集)多标度条件下的相关性研究发现,在多重分形消除趋势波动法MF-DFA(适用于非稳定序列多点间相关性分析)的度量框架下,收益率序列G和G在101×5~105×5min的4个数量级标度条件下具有非唯一的幂相关指数,不同波动幅度表现出不同的长程相关性特征;收益率序列G的幂相关指数谱宽度大于序列|G|的指数谱宽度,平均谱指数小于|G|的平均谱指数,序列|G|表现出较G更强的正向持久性。(本文来源于《管理学报》期刊2007年05期）
陈伟,周晓阳,尚金成,余翔,王壬[10]（2007）在《竞争性电力市场中电价的多标度分形实证分析》一文中研究指出利用多标度分形理论,对竞争性电力市场中电价波动的内部复杂机制进行定量描述,发现了电价具有多标度分形特征,分析了多标度分形谱与电价波动过程的关系。实证分析与计算结果表明,多标度分形谱能较准确地反映电价波动的实质,从而弥补了传统预测模型在非有效市场条件下的不足,这有助于市场管理者制定行之有效的市场规则来进行风险管理。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2007年17期）
多标度分析论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对现有评价数据量大、分布集中、区分度差等问题,本文提出了一种基于粗糙理论的多标度(1~18)层次分析教师教学质量评价模型.实证表明新模型能很好地区分教师排名,并得到良好的评价效果,进而为相关的教学管理部门提供有价值的参考.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
多标度分析论文参考文献
[1].龙玉清,陈彦光.基于灯光数据的京津冀城市多标度异速分析[J].地理科学进展.2019
[2].李文钰,许双武,徐加阳,王秋婷,路云龙.基于粗糙集理论的多标度层次分析教师教学评价模型[J].数学学习与研究.2017
[3].黄静静.北京交通拥堵指数的多标度扩散熵分析[J].北京信息科技大学学报(自然科学版).2014
[4].夏丹.分形市场假说下股指期货市场的多标度分形分析[D].西南财经大学.2013
[5].张兴全.多标度投资组合绩效度量非系统误差分析及校正[D].湖南大学.2012
[6].李鹏,孔凡让,何清波.齿轮箱状态监测中的振动信号多标度分析[J].计算机工程.2011
[7].苑莹,庄新田,金秀.基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析[J].管理工程学报.2009
[8].杨宏林.资本市场多标度行为特征及风险分析[D].湖南大学.2007
[9].杨宏林,陈收,袁际军.多标度条件下的幂相关性:中国股市收益率的经验分析[J].管理学报.2007
[10].陈伟,周晓阳,尚金成,余翔,王壬.竞争性电力市场中电价的多标度分形实证分析[J].电力系统自动化.2007
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