林凌[1]2003年在《我国银行不良资产成因的信息经济学分析》文中研究说明随着我国经济体制改革的深入，银行在现代经济生活中的地位和作用日益突出。但大量的银行不良资产也已成为我国经济运行中一个重要的不稳定因素，构成了经济发展的最大隐患。因此，有必要对我国银行不良资产的成因进行分析和研究。 论文试图用信息经济学理论来探讨这一问题，认为信贷活动中的信息不对称因素是产生我国银行不良资产的根本原因，而体制性因素又加剧了我国信贷市场的信息不对称，从而导致我国银行不良资产的大量出现。首先，论文分析了我国信贷活动中的信息不对称所产生的逆向选择与道德风险对银行资产质量的影响；其次，作者运用博弈论方法对我国信贷市场中银行与企业的博弈行为以及银行违规的动力进行了深入地分析；接着，论文又从产权、金融监管和信息披露这叁个方面研究了我国的体制性因素如何加剧信贷市场的信息不对称问题；最后，论文从提高信贷市场的信息对称度、建立有效的激励约束机制以及消除加剧信息不对称的体制性因素这叁个方面对化解我国银行信贷风险、防范银行不良资产的新增提出了建议。
唐正科[2]2003年在《转轨经济时期国有商业银行风险成因的二重性及控制研究》文中研究说明亚洲金融危机的爆发和加入WTO，使我国国有商业银行巨额不良资产的化解和加强其的风险控制显得尤为重要。这也成为近几年理论界争论的焦点。 风险是银行业面临的永恒主题。关于如何控制我国国有商业银行的风险，本文在分析转轨时期国有商业银行风险成因二重性的基础上，提出了一些新的建议。 转轨时期国有商业银行风险成因二重性是指其风险形成可分为一般原因和特殊原因。而一般原因又被归结为商业银行经营过程中的信息不对称和契约不完全性，由此导致商业银行面临道德风险和逆向选择的困扰，这会产生信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等；特殊原因是指转轨时期国有商业银行产权制度安排的缺陷及其导致的政府、国有商业银行、国有企业叁者博弈而形成的“帕累托低效率”纳什均衡。于是，国有商业银行的不良资产被源源不断的“生产”出来。这些使转轨时期国有商业银行面临的信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、国家及转移风险变得越来越大，危及整个银行体系的安全。 根据上面的分析，我们认为国有商业银行风险控制的关键是在产权变革的基础上重构国有商业银行内部治理结构。就风险控制的外部条件而言，转轨时期我国不宜实行存款保险制度。在加强对国有商业银行监管的同时要调整监管目标，改善监管方式。
周向兵[3]2002年在《我国国有商业银行不良资产成因及治理对策》文中认为国有商业银行不良资产的形成，有体制性原因，但其深层次的原因是政府-银行-企业之间的信息不对称。体制性因素虽造成了巨额的存量不良资产，但随着改革的深入，原有的体制性因素会逐步消失，而信息不对称在市场经济中是不可能完全消失的，会导致新的不良资产的产生。信息经济学认为，由于市场的参与者在市场经济运行中所处的地位不同，必然存在着信息不对称。在中央银行与社会公众之间，由于中央银行掌握货币政策的制定权，中央银行在货币政策决策目标方面拥有信息优势;银行和企业之间，由于企业掌握着自身经营状况和投资项目真实风险方面的私人信息，使银行在信贷活动中处于信息劣势。中央银行与商业银行之间的信息不对称会导致商业银行的经营目标与中央银行的政策目标不一致，导致商业银行的行为异化，商业银行与企业之间的信息不对称会导致信贷市场无效率，从而影响银行的资产质量。在我国现有的体制下，存在着比较严重的金融压制现象，以及地方政府对经济的过分干预，严重地抑制了市场机制的发育，是我国金融市场信息不对称的主要原因。体制性因素，导致了政府与银行、银行与企业之间存在严重的信息不对称，信息不对称导致了国有商业银行不良资产的大量产生。由于国有商业银行不良资产产生的原因是金融市场中的信息不对称，化解不良资产要从创造金融市场中相对对称的信息条件入手。金融市场的信息不对称背后是体制问题，创造相对均衡的信息条件必须从体制入手。通过体制改革达到相对对称信息，化解国有银行不良资产。本文认为：我国银行不良资产的深层原因是信息不对称，要从体制改革入手，创造信息相对对称，防范和化解不良资产。
甄旭[4]2010年在《我国银行体系脆弱性的信息经济学分析》文中指出银行是我国金融业的核心机构,银行体系脆弱性不仅威胁到银行体系自身的生存与发展,而且也关系到我国金融发展与金融安全。研究我国银行体系脆弱性的成因,对促进我国经济金融领域的改革、实现稳定安全和可持续发展都具有重要的现实意义。本文试图从信息经济学角度对我国银行体系的脆弱性的成因进行探讨,认为导致我国银行体系脆弱性的根本原因在于信息的不对称,具体地主要表现在在信贷市场和经济体制这两个方面。第一章为绪论,第二章对银行体系脆弱性与信息经济学的理论发展做了简单概述,第叁章对我国银行体系脆弱性进行了测度,第四章是我国银行体系脆弱性成因的市场因素分析,通过信贷市场中的逆向选择和道德风险效应,在微观层面说明银行体系脆弱性的产生机理,第五章是我国银行体系脆弱性成因的制度因素的分析,通过银行内部的委托—代理关系的分析,以及我国目前阶段所面临的经济体制问题,揭示我国银行体系脆弱性的特殊性,第六章是对银行体系脆弱性做出的针对性政策建议,第七章是本文的结论。
褚丽莉[5]2011年在《商业银行住房抵押贷款风险管理研究》文中研究表明商业银行在现代经济运行中起着核心的作用，同时又作为重要的宏观调控工具，成为国民经济的重要组成部分。但是，银行在日常经营管理过程中会面临诸多风险，其中信用风险是一种难以测量和难于把握的风险，它具有综合性、扩散性、积累性、隐蔽性和突发性等特点。本文从商业银行信用风险管理及防范所面临的问题为切入点，分析了住房抵押贷款业务中面临的风险，指出信用风险是住房抵押贷款风险中最重要的风险，提出研究住房抵押贷款风险中的违约风险的重要性、迫切性，并通过总结归纳国内外信用风险度量与管理研究理论、发展状况，分析住房抵押贷款信用风险产生的具体影响，在此基础上，应用信用风险测度理论和相关方法，预测违约风险。该项研究课题对于帮助商业银行防范和化解住房抵押贷款风险，进而帮助包括商业银行在内的市场参与者以及包括银行业监督管理委员会在内的市场监管者增强抵御信用风险的管理能力具有特别重要的理论意义和现实意义。本文研究的商业银行住房抵押贷款风险主要是以研究商业银行如何防范信用风险为主。基于此，本文深入研究了商业银行住房抵押贷款中违约概率的测度问题，探讨了风险防范的管理方法，研究了新巴塞尔协议与中国商业银行住房抵押贷款风险管理的适应性等方面问题。通过使用KMV模型的的仿真模拟和实证检验对商业银行住房抵押贷款信用风险和违约概率进行测度；而后就次贷危机对我国住房抵押贷款的影响进行测度分析。在此基础上，对我国商业银行防范住房抵押贷款风险提出一些针对性的对策与建议。在本文的研究中采用KMV模型，对中国个人住房抵押贷款的违约距离和违约概率进行了测度，修正了KMV模型参数不变的假定，以2007年为分界点，对次贷危机前后中国个人住房抵押贷款的违约率进行分段计算和比较。结果表明，次贷危机后中国个人住房抵押贷款的预测违约率显着上升。为中国商业银行个人住房抵押贷款的风险管理提供了有效借鉴；采用H-P滤波技术，分离出了中国个人住房抵押贷款变动的趋势成分和波动成分，结果表明中国个人住房抵押贷款的波动具有很强的顺周期特征；本文采用ARCH模型对中国个人住房抵押贷款波动进行了预测，结果表明其波动积聚效应显着；根据新实施的新巴塞尔协议，指出中国商业银行住房抵押贷款所面临的主要风险，在风险管理方面存在的主要问题，提示中国的管理当局和商业银行应充分认识到个人住房抵押贷款潜在风险积聚和冲击效应，建立完善的个人住房抵押贷款的风险预警机制和风险管理制度。
严太华[6]2003年在《商业银行银企信用风险分析与管理研究》文中指出风险是金融体系和金融活动的基本属性之一。风险分析和管理活动是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容。其中，对信用风险的管理又是金融机构风险管理中最古老、最重要的内容。信用风险的管理状况不仅影响着微观主体的经济行为和经营绩效，而且也影响着整个金融市场的秩序和效率。本文从微观金融主体风险管理的角度出发，将商业银行的信用风险管理作为论文的主要研究对象。在对信用风险的成因和银企之间的契约关系进行经济学分析的基础上，对传统的信用风险管理方法和现代的信用风险管理技术及方法进行了分析、比较和发展，指出我国商业银行信用风险的成因和特殊性，力求对我国商业银行的信用风险管理提出可行的政策建议。论文研究的内容共分五部分（包括第二章到第六章），以下分别概述每一部分的研究内容和主要研究结果：论文的第二章从总体上介绍商业银行信用风险管理的时代背景以及基础知识。在从宏观上综述整个金融体系在金融管制放松和金融自由化发展的情况，以及现代信息技术和交易技术促发大量金融创新的基础上，指出金融机构的风险管理无论对微观主体还是宏观经济都有着越来越重要的意义。解释了商业银行风险管理的历史发展过程以及未来发展趋势。第叁章在概述信用风险的概念、性质和一般特点的基础上，解释了商业银行信用风险管理的内容和环节，从风险识别、风险衡量和风险控制等几个方面进行分析。对传统的信用风险管理方法的传统特征和最新发展进行总体性的比较与分析。第四章在分析银企信息不对称所导致的逆向选择问题和道德风险问题的基础上，利用信息经济学和制度经济学的一些思想和方法探索信用风险的成因，并结合我国转轨经济的特点分析我国商业银行信用风险的特殊性。分以下几个方面进行具体研究：贷后的信息不对称所导致的道德风险问题。在静态的基础上利用无限期重复博弈的思想，分竞争型市场和垄断型市场，得到借款企业违约概率的表达式，并进一步分析信用风险的可能影响因素。在竞争型市场中，指出商业银行信贷风险和违约概率与多种因素有关。在垄断型市场中，可以实现对借款企业的激励相容，不存在由于银企信息不对称而造成的信贷风险。结合事前的信息不对称，将事前的筛选与事后的监督看作一个动态过程进行考虑，形成一个两阶段动态博弈过程。分贷后信息对称和贷后信息不对称，以及<WP=6>竞争型和垄断型市场结构分别研究信贷风险与其影响因素之间的数量关系。结论为信贷风险与贷前和贷后的多种因素有关，而且，贷后的均衡结果与贷前的均衡结果有着密切的关系。作为一个特例考虑抵押条件在贷款合同中的作用。以前两节的模型分析为基础，考虑抵押条款和利率所造成的风险和收益的变化，在此情况下分析银企之间的最优借贷合同。结论为：无论贷后信息是否对称，在竞争型市场中可以利用抵押条件和利率设计不同的契约组合，实现低风险借款企业与高风险借款企业的分离均衡；在垄断型市场中，可以利用一定的契约组合迫使高风险借款企业放弃借款。与西方的银企关系相比，我国银企关系的主要问题除了信息结构问题外，还有外部环境和社会体制的问题，其中最重要的是产权问题。我国的银企契约关系的特点主要表现为：贷前的筛选成本投入不足，使贷前协议极易达成，而贷后清算成本又极高。利用典型银企关系的模型进行分析发现，这样的情况造成了银企契约关系的低效率。第五章研究如何通过解决贷前和贷后的信息结构问题减小商业银行的信用风险。重在研究贷前和贷后的具体方法和措施。在系统评述传统的信用风险量化方法的基础上，为解决贷前对借款客户的识别，对信用评级的方法进行了深入的研究。为解决贷后对信贷资产风险状况的监测和控制，在系统评述现代信用风险量化管理方法的基础上，指出Creditmetrics方法对对我国商业银行信用风险管理的可行性和现实意义，研究了如何将这种方法在我国进行运用。第六章是本文的总结性和结论性内容。在分析我国信用风险的特点及管理现状的基础上，从外部环境建设、产权制度改革、商业银行风险内控制度的完善，以及促进最新信用风险管理技术和方法的运用等方面分析了我国商业银行信用风险管理机制的缺陷，并提出了一系列对策建议。
胡剑平[7]2006年在《国有商业银行公司治理:不良贷款形成中的经理人行为视角》文中指出中国国有商业银行的改革经历了20多年，目前已经进入了攻坚战。完善公司治理成为了国有商业银行改革的核心问题。本文从不良贷款形成中的经理人行为这一独特视角展开对国有商业银行公司治理的研究。选择不良贷款形成中的经理人行为作为研究视角，原因之一在于，20多年的改革过程中，不良贷款一直是困扰国有商业银行的一个最大问题。经过不懈的努力，国有商业银行的不良贷款余额和比率最近几年来都实现了“双降”。然而进一步的分析发现，“双降”数字的背后却是不良贷款余额的持续上升—“双降”仅仅是国家对不良贷款集中处置、剥离造成的表象。这一问题有其更深层次原因。本文试图从公司治理这一深层次原因来解析国有商业银行不良贷款的生成，并为完善我国国有商业银行公司治理寻找解决途径。选择不良贷款形成中的经理人行为作为研究视角的另一个原因在于，宏观问题必须从微观的经济行为中去寻找答案，银行经理行为是考察银行行为的微观基础。本文从公司治理这一最核心的概念出发，在分析银行经理人行为动机和经理行为理论的基础上，结合银行经理人所处的文化、制度环境，阐述国有商业银行经理的行为特征。在此基础上，从国有商业银行的所有者视角(银行经理—所有者)、市场视角(银行经理—企业经理)、监管视角(银行经理—监管者)叁个角度对经理人行为从而不良贷款的形成进行分析，在前述分析的基础上，得出本文的结论，并寻求国有商业银行公司治理的解决之道。从不良贷款形成中的经理人行为这一视角来对国有商业银行公司治理进行研究，是本文的一个创新。另外，本文也试图在从经理行为理论与文化环境出发探寻银行经理的行为本质及其特征的基础上，从所有者视角、市场视角和监管视角叁个角度对银行经理行为进行分析，提供了不良贷款形成中的银行经理行为的一个分析框架。本文的分析指出，国有商业银行公司治理的改革，必须充分考虑中国的文化特征，充分尊重国有商业银行面临的历史和现实约束，充分分析银行经理人的行为；在股权结构多元化后，控制权机制将是下一步完善国有银行公司治理问题的核心；国有银行公司治理问题，仅仅针对其内部治理的改革是远远不够的，在内部治理机制取得一定成效后，国有银行公司治理下一步改革的重点，应该放存完善公司治理的外部机制上，包括政府治理机制、市场治理机制等，这其中政府应该起到更大的作用。国有商业银行公司治理的完善，关键在于改善政府公共治理，建立政府与银行关系的合理框架，本文还明确了建立政府与银行关系合理框架的几个原则。然而在短期内，国有银行的制度功能并无法完全剥离，单纯以效率为中心的改革可能并不是最优选择，如何使制度功能与经济功能更好地协调，以实现利益相关者价值的最大化，仍是问题的关键。
陈华[8]2004年在《转轨时期国有银行脆弱性的分析与实证研究》文中研究表明转轨时期国有银行脆弱性是金融领域的一个热点问题,特别是对中国这样一个制度变迁的发展中国家来说,国有银行脆弱性问题显得更为突出。国有银行脆弱性到底到了什么程度,制度根源何在,如何预防和化解,中国目前仍缺乏系统、全面的深入研究。因此,转轨时期国有银行脆弱性研究具有深远的理论意义和积极的现实意义。 银行脆弱性引发的银行危机越来越频繁,涉及范围越来越广,持续时间越来越长,处置难度越来越大,处置成本也越来越高。银行脆弱性具有马太效应的负外部性,造成金融市场失灵,资源配置效率受损,难以实现帕累托优化配置。中国目前经济金融处于大幅度变革阶段,不确定因素增加,尤其是加入WTO后,中国经济金融对外开放步伐加快,体制性风险加大,维护金融体系的稳定和发展成为关系到今后中国经济能否继续稳定发展的一个大问题。必须站在可持续发展和国家安全的高度来认识银行脆弱性,无论怎样强调其重要性都不为过。金融是现代经济的核心,银行是金融体系的核心,银行安全是国家安全的核心。研究银行脆弱性,是为了预防银行危机的发生,提高银行配置资金的效率;提倡正视银行脆弱性,是为了解决中国银行面临的困难,帮助其早日走出困境,因此,研究银行脆弱性,充分发挥金融对经济的“助推器”等能动作用,确保国家经济安全、政治稳定、社会安定,具有重要现实意义。 银行脆弱性理论是新兴的解释银行危机理论,这种理论不同于从经济基本面来解释银行危机的传统观点。它强调银行体系内在的脆弱性,从银行体系自身寻找银行危机的原因,认为银行业的特点决定了银行具有内在的不稳定性和市场的不完善性。本文的出发点是论证银行脆弱性,首先对银行脆弱性理论进行梳理,以期从转轨时期和制度合约角度找出其原因,然后对银行脆弱性进行量化和实证分析。本文的落脚点是国有银行脆弱性预警模型及其分散化解路径选择。提出了多重制度缺损假说来解释我国银行体系异常脆弱的原因,不仅重视对影响银行脆弱性的共同的一般因素的分析,而且特别重视我国经济转轨过程影响银行脆弱性的产权制度和政府行为等特殊因素的分析。最后为提高我国银行稳健性,提出了一些建议。
袁洪章[9]2005年在《股份制商业银行信用风险研究》文中研究说明论文分析了股份制商业银行信用风险的成因,提出了构建完善信用风险管理的前提:良好的外部环境及内部公司治理结构和发达的管理信息系统建设,提出了信用风险管理的要素(理念、制度、技术、文化等)和由四大要素构成的信用风险管理体系的四个子系统——信用风险管理的制度保障体系、技术保障体系、组织体系和流程体系,以及完善我国信用风险管理的具体设想。 论文第一章对信用风险管理的研究进行了综述,并提出了全文的研究思路。第二章介绍了股份制商业银行成立的背景,分析其制度特征与绩效和发展中存在的问题,并指出了其风险程度不断加深的趋势,为分析信用风险成因提供了研究背景。第叁章首先明确了股份制商业银行信用风险的内涵、种类和特征,强调了特有成因划分为制度性成因和技术性成因的现实意义,并分析了信用风险背后所反映的深刻的社会矛盾。第四章详尽而客观地分析了股份制商业银行信用风险管理的现状和难点,目的是为针对性地提出完善我国股份制商业银行的信用风险管理的具体设想提供依据。第五章是西方现代商业银行信用风险管理的经验和借鉴。第六章是完善我国股份制商业银行信用风险管理的制度设想。第七章研究了构建和完善股份制商业银行信用风险管理的技术保障和组织体系。第八章分别以民生银行、中信银行、招商银行信贷风险管理体制的变革进行了实证分析。本文研究的特点在于: (1)系统地分析了信用风险管理体系,提出了构建完善的信用风险管理体系的具体设想。 (2)深刻地辨识了信用风险成因,为研究风险管理对策提供了较为扎实的依据。 (3)借鉴了西方银行信贷风险管理的成功经验和方法,从而探索了适合我国国情条件的风险分析和控制方法。 (4)通过系统分析和深入思考,找到现实可供操作的信用风险管理方案和策略,希望对完善股份制商业银行信用风险管理提供具体的思路。 (5)以叁家股份制商业银行为实例,从不同的角度对提出的信用风险控制的策略和方法进行了实证分析。
侯金亮[10]2007年在《巴塞尔新资本协议视角下的农业银行信用风险管理研究》文中研究指明金融是现代经济的血液,银行则是现代金融的支柱。然而商业银行从诞生时起,就经受着金融风险的威胁。巴塞尔银行监管委员会在2006年10月公布的《有效银行监管的核心原则》中,将银行业面临的主要风险归纳为6个方面:即信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、银行帐户利率风险。其中,信用风险占有特殊的地位。世界银行对全球银行危机的研究表明,导致银行破产的最常见原因就是信用风险。信用风险是金融市场中最古老的也是最重要的金融风险形式之一。因此,管理、控制信用风险成为商业银行风险管理最重要内容之一。信用风险在给商业银行带来潜在威胁的同时,也激励着商业银行为有效管理信用风险而进行着各种积极的变革,从而使商业银行风险管理与时俱进。20世纪80年代以来,国际银行业经营的风险程度不断加大,银行业监管宽严程度的差异造成国际银行业之间的不公平竞争日趋严重。针对这种情况,为了加强国际银行业的安全性和稳定性,巴塞尔委员会于1988年7月正式颁布了《巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》,简称《巴塞尔协议》。该协议被认为是国际银行业风险管理的神圣公约,1988年版的《巴塞尔协议》及其补充规定在实施过程中暴露出的许多缺陷和不足促使巴塞尔委员会对其进行重大修改,并于1999年6月发布了《巴塞尔新资本协议》草案,在广泛征求意见后,已于2006年正式实施,从而完全取代1988年版的《巴塞尔协议》,成为当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际范本。《巴塞尔新资本协议》的内容主要由最低资本要求、外部监管和市场约束叁大支柱组成。其中信用风险管理依然是巴塞尔委员会关注的重点,从风险资产权重、内部评级方法、信贷期限、信用风险缓释工具、信贷集中度、资产证券化等方面进一步丰富和深化了有关信贷风险管理的内容,为各国商业银行信贷风险管理指明了方向。由于新协议主要是针对国际活跃银行(Internationally Active Banks,IAB)风险管理来制定和实施的,而这些银行在风险管理方面都经历了近百年探索和实践,从某种程度上讲,这些银行是在“死亡者”身上站起来的“巨人”。在风险管理理念、体制建设、机制变革、流程再造、方法创新等方面积累了丰富的经验:风险管理已经上升到银行的发展战略高度,实行全员和全面风险管理;风险管理部门直接对董事会负责保证其独立性和高效率;有相互制约的信贷管理组织体系,严格的信用评级制度,合理的信贷授权、授信机制,严密的风险管理流程,规范的信贷操作程序;积极开发一些新的风险管理技术,利用各种风险管理模型来量化风险使得风险管理更具科学性;规避和管理风险的方法不断创新,以期权为代表的衍生金融工具的迅速发展,虽然在一定程度上增加了银行风险,但另一方面也增强了金融机构的风险管理能力,使现代信用风险管理从静态走向动态。相对而言,中国农业银行的风险管理体制、意识和机制迄今仍然比较淡薄和脆弱,以至于资产质量状况一直难以得到根本改善。这些经验对农业银行信用风险管理水平的提高有很好的启示和借鉴作用。为有效进行信用风险管理,须对信用风险进行适当度量。信用风险度量大体可以分为传统信用风险度量技术和现代信用风险度量技术两种。传统信用风险度量技术包括专家制度法、财务比率评级法、信用评分方法及Z、ZETA评分模型法。现代信用风险度量技术主要有VaR模型、RAROC模型、J.P.Morgan的信用度量制模型(Credit Metrics )、瑞士信贷银行的信用风险附加模型(Credit Risk十), KMV公司的以EDF为核心手段的KMV模型,Mckinsey公司的Credit Portfolio View模型等。信用风险度量模型方法在金融领域的发展引起了监管当局的高度重视,《巴塞尔新资本协议》给出的计量信用风险的方法给各国商业银行和监管当局提供了有价值的参考。随着金融创新的日新月异,商业银行也在积极运用金融创新成果管理信用风险。信用互换、信用期权、信用远期合约、信用联系型票据等信用衍生工具作为金融创新的重大突破,运用到商业银行信用风险管理中是现代信用风险管理的一场革命。值得注意的是,虽然信用衍生工具能够为商业银行提供信用保护,但它只能转移风险而不能完全消除风险,由信用衍生工具衍生出新的风险也应引起农业银行在信用风险管理中高度重视。中国农业银行成立于1979年,是中国四大商业银行之一。在原来四大国有商业银行中的中国银行、建设银行、工商银行纷纷改制上市、其他股份制商业银行引进战略投资者充实资本金上市、外资银行大举进军中国金融市场的情况下,农业银行面临更大的内部经营压力和外部竞争挑战。如何尽快化解巨额的不良贷款,提升信用风险管理水平,提高信贷资产质量,防止新的不良贷款产生,达到巴塞尔新资本协议的资本充足率要求,顺利实现股份制改造并公开上市,是中国农业银行必须破解的难题。论文运用制度经济学、信息经济学和产业经济学理论对农业银行的信用风险的成因及识别问题进行了研究。通过对农业银行信用风险成因的分析归纳出政府干预、银行治理机构缺陷、对借款人风险识别能力不足、管理水平低下、逆向选择、道德风险等是形成信用风险的主要原因。政府干预对农业银行的信用风险的形成有重要影响,文章分析了农业银行制度变迁的阶段以及各个阶段政府干预特点及变化趋势,到2006年年底,反映政府干预的特定贷款总量还有4140亿元,其中不良贷款为3490亿元,占7362亿不良贷款的47.2%。论文探讨了银行治理结构的内涵,分析了农业银行治理结构的内在缺陷及其对信用风险的影响,对银行和企业之间的博弈分析揭示了公司治理缺陷与信用风险的内在联系,对农业银行绕规模贷款、帐外帐、自办实体等内部人控制现象的分析证实公司治理缺陷对形成信用风险的影响程度。由于信息的非对称性,作为有限理性的农业银行在进行信贷行为时,难以避免逆向选择和道德风险问题,从而导致信贷市场的“劣币驱逐良币”现象,农业银行的信用风险因此产生。农业银行信贷新规则的实行、审批体制的改进有效遏制了信用风险的增长则从另外一个角度证明银行治理对信用风险的重要作用。最后论文在上述研究的基础上提出了农业银行管理信用风险的路径是:实施不良资产剥离和财务重组,加快股份制改造步伐,理顺产权关系;完善公司治理结构,建立激励约束机制,防范道德风险;通过信贷流程的再造,建立全面信用风险管理体系;完善内部控制制度,提高风险管理水平。控制、管理信用风险,除了农业银行自身努力外,金融监管当局也负有不可推卸的责任。随着商业银行金融创新的演绎,金融监管也应适时变化以适应商业银行信用风险管理的需要。
参考文献：
[1]. 我国银行不良资产成因的信息经济学分析[D]. 林凌. 暨南大学. 2003
[2]. 转轨经济时期国有商业银行风险成因的二重性及控制研究[D]. 唐正科. 湖南大学. 2003
[3]. 我国国有商业银行不良资产成因及治理对策[D]. 周向兵. 湖南大学. 2002
[4]. 我国银行体系脆弱性的信息经济学分析[D]. 甄旭. 苏州大学. 2010
[5]. 商业银行住房抵押贷款风险管理研究[D]. 褚丽莉. 辽宁工程技术大学. 2011
[6]. 商业银行银企信用风险分析与管理研究[D]. 严太华. 重庆大学. 2003
[7]. 国有商业银行公司治理:不良贷款形成中的经理人行为视角[D]. 胡剑平. 复旦大学. 2006
[8]. 转轨时期国有银行脆弱性的分析与实证研究[D]. 陈华. 苏州大学. 2004
[9]. 股份制商业银行信用风险研究[D]. 袁洪章. 暨南大学. 2005
[10]. 巴塞尔新资本协议视角下的农业银行信用风险管理研究[D]. 侯金亮. 西南财经大学. 2007
标签：金融论文; 不良资产论文; 银行论文; 信用风险论文; 银行风险论文; 商业银行风险管理论文; 巴塞尔协议论文; 银行信贷论文; 风险管理体系论文; 信息不对称理论论文; 经济学论文; 国有商业银行论文; 信贷业务论文; 企业经济论文; 信贷规模论文; 公司治理理论论文; 经济风险论文; 制度理论论文; 金融论文; 住房抵押贷款论文; 农业银行论文;