刘宁[1]2004年在《建行金融衍生产品的开发、实施与风险管理》文中提出20世纪70年代以来,西方金融业发生了巨大的变化。其中最引人注目的就是金融衍生产品(Financial Derivatives)的产生与发展。据国际清算银行(BIS)统计，2003年年末，场内交易达到207万亿美元交易量。根据巴塞尔银行监管委员会的定义,“金融衍生工具是一种合约,该合约的价值取决于一项或多项背景资产或指数的价值。”金融衍生工具是从传统金融工具中衍生而来。其价值受制于基础性金融工具(underlying instruments)如外汇、存贷款、股票、债券、股价指数等。国际金融市场上金融衍生产品形式复杂,种类繁多,但最基本形式为远期(Forward)、期货( Future)、期权( Option)、互换( Swap)四种,更复杂的产品都是由这些基本的产品组合而成的。衍生产品在全球金融市场发挥了重要的作用：为最终用户提供了更好地管理与其商业交易相关的金融风险的机会。衍生产品的飞速发展和日趋复杂，既反映了最终用户对更好的金融风险管理工具的需求，也反映了金融服务业响应市场需求的创新能力。——美国通用会计署金融衍生产品在金融市场中的主要作用表现为:规避和转移风险、价格发现、降低筹资成本和提高资源配置效率。发展金融衍生产品业务，是建行未来发展的必然选择：一、解决入世后，建行应对银行同业竞争的巨大压力，尤其是与外资银行在金融衍生产品的服务、研发、创新和风险管理方面的经验和优势所面临着的挑战，满足优质客户规避风险和保值的需求，防止重要客户流失的风险。二、拓展中间业务品种，增加中间业务收入，改善建行现有的中间业务收入结构——规模小，经营范围窄，品种单一的不具有竞争力
孔浩[2]2008年在《利用资产证券化和金融衍生工具提升公司价值的研究》文中指出随着国外公司加速进入我国与本土公司展开激烈竞争。我国公司应该开始尝试利用金融创新服务来提升自身的收益。本文从财务管理的视角讨论了将资产证券化和金融衍生工具作为一个整体对公司现金流流量、流速、资产使用效率和公司风险进行管理的方法，以期增加公司价值。并且，以建设银行为例，展示了资产证券化和金融衍生工具提升公司价值的全过程。为了使公司应用更加顺利，本文在最后提出了公司进行资产证券化和金融衍生工具操作还需要注意的问题。
王璐[3]2008年在《黑龙江建行个人理财业务管理体系研究》文中研究表明随着经济的持续稳定发展,银行个人金融理财业务迎来了快速发展时期。对商业银行来说,谁能在这个市场取得优势,谁就能在今后的竞争中占据有利位置。从黑龙江建行开展个人理财业务现状出发,分析了其管理体系存在问题的原因:组织结构层迭混杂,缺乏系统性;研发管理体制不健全,理财产品创新能力不足;服务营销管理体制不健全,服务意识不到位;培训考核管理体制不健全,专业理财人员缺乏;风险控制管理体制不健全,风险梯度不完备等。运用系统工程的“霍尔叁维结构”原理,从信息维、流程维和安全维叁个维度给出了黑龙江建行个人理财管理体系的叁维概念模型。提出了该管理体系的阶段目标:初步形成个人理财营销与服务体系;不断拓展市场份额,逐步健全服务体系,品牌形象凸现;实现客户价值增长的同时,银行价值最大化。按照收益性、安全性和开放性的原则,系统构建了黑龙江建行个人理财管理体系,并分别阐述了该管理体系的组织结构设计、产品研发、风险控制、服务营销、培训考核和整合技术六大子体系结构及内容。最后,结合黑龙江建行开展个人理财业务的市场经济环境,提出了黑龙江建行个人理财管理体系实施对策及建议,认为应该加强个人理财队伍建设,组建一支专业化理财服务团队;重构和优化个人理财业务流程;提高服务质量、落实服务意识;提高个人理财产品和服务的差异化营销能力;加强个人理财业务的风险控制。
肖丽[4]2012年在《建行吉林省分行代客金融衍生产品的运用及风险控制研究》文中研究指明金融衍生产品通常又被称为金融衍生工具或金融衍生证券。巴塞尔银行监管委员会在其文件中称金融衍生工具为一种合约,而该合约的价值取决于一项或多项背景资产或指数的价值”。一般都将金融衍生产品分为远期(Forward)、期货(Future)、期权(Option)、互换(Swap)四种基本形式,由这四种产品之间的交叉组合还可以衍生出来更加复杂的产品。金融衍生品对金融业发展影响巨大。其有利的影响主要体现在以下几个方面：它可以利用对冲工具规避价格风险。它是金融机构新的盈利增长点。它提高了金融市场的运作效率。它促进了证券化市场的快速发展。金融衍生品对金融业的不利影响主要包括：金融衍生工具交易运用不当就可能造成巨额损失，金融衍生产品运用不当可能影响到金融体系的稳定性。金融衍生产品的起源非常早，但真正现代意义上的金融衍生产品是在20世纪70年代产生的。美国芝加哥商品交易所(CME)下设的国际货币市场分部于1972年5月在国际外汇市场及其不稳定的情况下诞生，这是第一家从事金融期货合约，即货币期货交易的交易所。20世纪80年代，金融衍生产品获得了空前的发展。据统计，现在国际金融市场上，金融衍生产品品种已知的就超过2000种。金融衍生产品在我国仅有十多年的历史，目前我国金融市场上的主要金融衍生产品有远期结售汇、股票期权、人民币利率互换、人民币外汇货币掉期业务、远期利率协议等。2004年2月，中国银监会正式颁布《金融机构衍生产品交易管理暂行办法》，金融机构从事衍生产品交易制定了详尽的管理办法和规范的流程。2001年2月，建设银行资金交易部正式成立，完成加入国际掉期与衍生产品协会（简称ISDA）的申办工作，获准成为ISDA基本会员。建行发展金融衍生业务有其必然性，首先发展金融衍生业务是建行实现具有国际竞争力的现代化商业银行的战略目标的需要。其次发展金融衍生业务是建行拓展中间业务品种，增加收益的新渠道。第叁，发展金融衍生业务是提高建设银行资产负债管理水平，加强资产负债风险管理的一种手段。要防范衍生工具交易带来的巨大风险，必须建立一个健全的内部风险管理体系。建行衍生产品风险管理的组织架构中通常包括以下各部分：高级管理人员、金融市场部、资产负债管理部、授信管理部、国际业务部、风险管理部、财务会计部、营运管理部、信息中心、信息技术管理部、法律合规部、人力资源部、审计部和境内外分支机构。建行还制定了严格有效的内控制度。包括在业务准入、交易权限、风险限额和资本计量、风险监控及报告、风险管控、档案管理和应急处理方面。建行吉林省分行在业务办理过程中控制、防范来自银行内部和交易对手、客户等方面的风险。并在以下叁方面做出了较为详细的规定：（1）银行内部管理方面：开办衍生产品交易业务时，总行和境内外分支机构应配备交易人员、会计人员、风险管理人员、风险分析人员。分管衍生产品交易的高级管理人员与分管风险控制的高级管理人员不得相互兼任。衍生产品交易要制定授权管理制度。（2）关于交易对手的选择方面与交易对手开展衍生产品交易时，须签订《国际掉期及衍生产品协会主协议》或《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》及有关附件。（3）客户方面：所谓客户，在这里是指衍生产品交易中除交易对手以外的个人或机构。与客户达成衍生产品交易之前，客户应提供有权决议机构同意开展该类衍生产品交易的决议或其他具有同等法律效力的文件或证明材料，以及客户在最差可能情况下对于该笔衍生产品交易具备足够的风险承受能力等情况说明。在与客户办理衍生产品交易时，境内外分支机构应与客户签订书面合同。衍生产品交易实行授信额度管理。
赵嵬[5]2013年在《建行总行金融市场后台操作风险研究》文中研究表明二十世纪九十年代以来,随着金融市场不断发展创新,操作风险也层出不穷,而对操作风险的管理也逐渐成为了商业银行所面临的新课题。巴塞尔委员会在2004年发布《巴塞尔协议Ⅱ》,对各国商业银行的操作风险管理做出了指引。之后,银监会在2007年颁布了《商业银行操作风险管理指引》,为我国商业银行操作风险管理提供了依据。本文通过对《巴塞尔协议Ⅱ》以及国内外相关文献资料的研究学习,介绍了操作风险的涵义、分类以及整个操作风险的管理流程,并对操作风险损失经典案例进行了分析。本文着重介绍了建行总行金融市场后台操作风险管理现状,并分析出了建行金融市场后台在操作风险管理上所存在的问题。针对建行总行金融市场后台在操作风险管理上的问题,提出了相关合理建议及有建设性的管理办法,并针对业务特征提出了针对性的管理方法,如“自我评估法”、“关键风险指标法”以及提出了用标准法来对操作风险分配资本金。本文的创新点是：分析建行总行金融市场业务后台操作风险管理的问题,提出完善建行总行金融市场业务后台操作风险管理的合理化建议。
沈忠雷[6]2005年在《建行金融衍生产品的风险控制及应用》文中研究说明20 世纪70 年代以来,金融创新的浪潮席卷全球,而其最显着、最重要的特征之一便是金融衍生产品交易的迅速发展。作为最主要的金融创新工具,金融衍生产品在具有巨大的市场价值的同时,也伴随着相当大的风险。近年来,金融衍生产品交易风险性体现的极为突出,尤以巴林银行的倒闭最为引人注目,提示人们不仅注意金融衍生产品的对金融业正面作用,也要作好风险防范。随着金融的全球化,中国的国有商业银行正面临着外资银行严峻的挑战,尤其是在国际业务方面,市场竞争压力更为巨大,发展金融衍生产品业务,提高竞争力则势在必行。中国建设银行在金融衍生产品服务方面,尚有很大欠缺,现阶段的服务完全依赖外资银行提供的产品。随着建行股份制改革的深入和向国际化商业银行的转变,建立和培养具有自我研发金融衍生产品和风险管理能力的一支队伍是及其必要的。本文主要分四部分:第一部分,对金融衍生产品与金融创新进行系统的分析;第二部分,指出金融衍生产品交易的风险性,提出风险识别及风险度量方法;第叁部分,针对金融衍生产品交易的操作风险、信用风险及金融市场风险,建立风险控制框架;第四部分,结合实际案例,分析和探讨如何进行金融衍生产品风险管理,对实际工作提供一定的借鉴。
苏娜[7]2013年在《我国商业银行中间业务发展问题及对策研究》文中认为我国金融业全面开放,且我国商业银行由传统银行向现代商业银行转型步伐的不断加快,中间业务得到了国内商业银行前所未有的重视,许多银行将它定位于业务发展的重点,并在组织架构调整、资源配置等方面加大了支持力度,中间业务已成为国内商业银行业务发展的重要领域和中外银行市场竞争的焦点。然而,我国商业银行中间业务发展的状况与西方发达国家同业相比仍处于起步阶段,存在很大的差距；而且大多数新兴的中间业务技术含量高,因而中间业务及其创新也蕴含许多不同形式的特殊的金融风险。本文首先从传统银行业的脆弱性及其负外部效应入手,对西方商业银行中间业务发展的历史背景及其发展路径进行了研究,对商业银行中间业务发展的内涵和模式等进行界定；其次,分析了国有商业银行中间业务发展与体制转轨的逻辑关系,阐述了创新在国有商业银行中间业务发展中的内生动力作用,以中国建设银行北京市分行为例,运用SWOT分析方法分析了影响国有商业银行中间业务收入的宏观因素和微观因素,为国有商业银行的中间业务转型提供理论依据；再次,探讨了创新主导下的国有商业银行中间业务发展策略,包括经营理念、中间业务产品设计、不同类型产品的定价和服务机制等方面的创新；最后,根据中间业务风险的特殊性,在总结西方商业银行在中间业务风险管理方面的经验,包括美国次级贷款危机暴露出的商业银行在中间业务风险管理方面存在的问题的基础上,从内部控制和外部监管两个方面,提出了国有商业银行中间业务转型中的风险管理策略。因此,我国银行发展中间业务,要建立一个战略性考虑,不能片面地为降低不良贷款、提高利润而发展中间业务,并为此机械地制订相应的考核指标,并下达到各分支机构。一方面,银行不要忽视当前、并且在相当长的时期内我国仍然存在的十分庞大的贷款融资需求,发展中间业务要与我国金融市场的发展节奏合拍。另一方面,银行也要高瞻远瞩,要抓住当前良好的发展机遇,积极开展金融创新,稳妥、高效地开展中间业务。
袁丽淇[8]2007年在《我国结构性存款产品设计研究》文中提出结构性金融产品是指将固定收益证券的特征与衍生产品特征相结合的一类新型金融产品。作为现代金融市场的最新发展，结构性产品已成为国际金融衍生市场的重要组成部分。2003年以来，结构性产品在我国市场上以结构性存款的形式出现并迅速成长为商业银行理财业务中发展最快的领域，创造出新的利润增长点，对商业银行的经营管理活动产生了深远的影响。结构性存款的发展对提升我国商业银行盈利能力和竞争力具有极其重要的作用。本文力图对结构性存款产品的设计问题进行系统的研究，分析其设计原理、定价方法，并结合我国结构性存款产品设计和发展的现状，探讨推进结构性存款发展的可行性选择，以期对商业银行结构性存款产品的设计起到一定的借鉴作用。全文结构如下：第一章，作为导论部分，主要阐述本文选题背景、研究意义、研究方法，并提出本文拟创新之处。第二章，主要论述结构性存款产品设计的基础理论，从产品设计的基本原理入手，剖析结构性存款设计的基本要素，描述产品设计的基本流程，并分析该产品对商业银行风险与收益的影响，最后以市场上现有产品直观反映结构性存款产品构建的基本模式。第叁章，在第二章的基础上深入探讨结构性存款产品设计中的定价问题。根据前一章对产品结构的分解，分别论述债券和金融衍生产品定价的基本方法，继而以这两部分的定价方法为理论依据，得出结构性存款产品的定价方法。第四章，结合前两章的基本理论，对我国结构性存款产品设计和发展的现状进行详细分析。在介绍我国结构性存款产品市场发展概况的基础上，总结我国结构性存款产品设计的特点，并指出设计中的不足之处。第五章，针对我国结构性存款产品设计和发展中存在的问题，从发行者和市场两层面探讨解决的对策，提出对应的设计建议并指出推进结构性存款发展所需的配套措施。
田丽丽[9]2007年在《人民币汇率制度改革下的商业银行汇率风险管理》文中提出2005年7月21日，中国人民银行对人民币汇率形成机制做出了重大改革。主要内容包括：一是完善汇率形成机制。人民币汇率不再单一盯住美元，而是由若干主要货币组成一个“货币篮子”，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的、有管理的浮动汇率制度。二是合理调整汇率水平。将人民币对美元升值2％，即1美元兑换8.11元人民币。由于国内商业银行所持有的外汇头寸中美元头寸所占比例很高，而在非浮动盯住美元的人民币汇率政策下，汇率风险未引起商业银行的足够重视，汇率风险防范措施几乎为空白，这无疑将会使商业银行面临更大的汇率风险。新的人民币汇率形成机制改变了以往人民币汇率盯住美元的状况，并开始浮动起来，这促使商业银行必须重新审视自身的汇率风险管理问题。同时，新的人民币汇率逐渐上浮或下浮的机制可以说为国内商业银行提供了一次提高自身汇率风险防范能力，适应宏观调控构架和经济结构调整，抵御外部冲击的历史性机遇。新人民币汇率形成机制使商业银行的汇率风险更加显性化、日常化。银行账户和交易账户面临的汇率风险同时加大；银行客户的汇率风险上升，会增加银行受损的可能性。因此，银行高管层要尽快熟悉和充分了解本行的汇率风险水平和管理状况；尽快完成对本行管辖内汇率风险敞口头寸的统一计量和管理；尽快培养和建立具备专业知识、能够对包括汇率风险在内的市场风险进行审计的队伍；引进和培养外汇业务和汇率风险管理的专业人才；积极研发帮助客户规避汇率风险的金融衍生工具，防止由汇率风险引致的银行贷款风险增加等情况的发生。本文阐述了商业银行汇率风险管理的一般理论，并详细说明了商业银行汇率风险管理的方法；介绍了人民币汇率形成机制改革的内容以及之后的人民币汇率的走势，并举例分析了汇改对商业银行盈利性的影响；本文还分析了汇改前我国商业银行外汇风险管理的情况及汇改后面临的挑战，提出了商业银行防范汇率风险的政策建议。
徐枫[10]2009年在《建行麓山支行利率风险管理研究》文中进行了进一步梳理自20世纪70年代以来,随着布雷顿森林体系的崩溃、放松管制的实施、金融市场自由化浪潮的兴起,固定收入证券市场的波动性加剧,利率风险成为国际银行业经营困难的主要根源之一。随着利率市场化改革的不断深入以及中国加入世界贸易组织,建行麓山支行面临的利率风险也逐渐增大,加强利率风险管理显得尤为重要。在这种背景下,对利率风险进行度量与管理具有重要的理论意义和实践价值。我国自1996年以来,也不断加快了利率市场化的脚步。利率市场化改革是我国建立和完善社会主义市场经济的内在要求,是我国金融业在WTO框架下走向市场、适应经济全球化的重要步骤之一。伴随着利率市场化的推进,利率风险也将成为建行麓山支行所面临的最重要的风险之一。但是,目前建行麓山支行对利率风险管理的研究并不重视,这方面的理论研究和实践都很少。因此,积极地学习和借鉴西方先进的利率风险管理理论和技术,对于提高建行麓山支行的利率风险管理水平、提升商业银行经营效益、增强建行麓山支行的国际竞争力均具有举足轻重的意义。本文从利率决定理论、逆向选择理论和利率期限结构理论等几个不同方面进行切入,较为全面地阐述了利率风险管理的理论基础。客观地分析了建行麓山支行利率风险的主要表现形式,对建行麓山支行利率风险的成因进行了剖析,指出了目前建行麓山支行利率风险管理存在的问题。在此基础上,对建行麓山支行利率风险管理的技术路径进行了梳理:一方面结合实际,将利率敏感性缺口方法、久期-凸度缺口方法和有效久期-凸度方法应用于建行麓山支行风险识辨和度量中;另一方面,对如何规避和控制利率风险,提出了两种切实可行的方法,即利率敏感性缺口管理方法和基于OAS模型的有效久期-凸度方法,后者是目前较为新颖的利率风险管理方法,并被广泛应用。在实际运用中,两种方法通常可以综合运用。本文还分析了利率敏感性缺口管理在建行麓山支行的成功运用,考虑到利率风险形成的复杂性,建行麓山支行应从战略高度重视并完善其利率风险管理体系,确定利率风险管理在资产负债管理中的核心地位,建立完善的金融产品风险定价机制,完善利率风险内部控制制度,建立科学的利率风险管理流程,强化金融创新。
参考文献：
[1]. 建行金融衍生产品的开发、实施与风险管理[D]. 刘宁. 吉林大学. 2004
[2]. 利用资产证券化和金融衍生工具提升公司价值的研究[D]. 孔浩. 华北电力大学（北京）. 2008
[3]. 黑龙江建行个人理财业务管理体系研究[D]. 王璐. 哈尔滨工程大学. 2008
[4]. 建行吉林省分行代客金融衍生产品的运用及风险控制研究[D]. 肖丽. 吉林大学. 2012
[5]. 建行总行金融市场后台操作风险研究[D]. 赵嵬. 北京交通大学. 2013
[6]. 建行金融衍生产品的风险控制及应用[D]. 沈忠雷. 吉林大学. 2005
[7]. 我国商业银行中间业务发展问题及对策研究[D]. 苏娜. 哈尔滨商业大学. 2013
[8]. 我国结构性存款产品设计研究[D]. 袁丽淇. 华东师范大学. 2007
[9]. 人民币汇率制度改革下的商业银行汇率风险管理[D]. 田丽丽. 东北财经大学. 2007
[10]. 建行麓山支行利率风险管理研究[D]. 徐枫. 湖南大学. 2009
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