论文摘要
动态基金保护可以确保投资者的基金价格永不会低于某个投资障碍水平。本文研究了跳扩散模型下带有随机障碍的动态基金保护的定价。在跳扩散模型下,一般很难给出动态基金保护价格的显示公式,然而,当跳分布服从超指数分布时,我们可以给出动态基金保护价格的拉普拉斯变换的表达公式,通过反演拉普拉斯变换即可给出,动态基金保护价格的数值解。本文主要做了如下三方面的研究工作:第一,在具有随机保护水平的跳扩散模型中,讨论了动态基金保护的定价问题,给出了超指数跳扩散过程下,动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达式;第二,在假设标的基金的市场价值和保护水平都服从带跳跃的马氏机制转换过程下,研究了动态基金保护的估值,给出了在跳分布服从马氏机制转换的超指数分布下,动态基金保护价格的拉普拉斯变换的显示表达式;第三,利用Gaver-Stehfest算法,对模型参数进行敏感性测验,给出动态基金保护的一些数值结果。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 许超
导师: 董迎辉
关键词: 动态基金保护,随机障碍,跳扩散过程,拉普拉斯变换,算法
来源: 苏州科技大学
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 苏州科技大学
分类号: F224;F830.91
总页数: 56
文件大小: 2215K
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