导读:本文包含了均值方差效用函数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:方差,风险,效用,均值,函数,组合,权重。
均值方差效用函数论文文献综述
文秘,王金山,文婧[1]（2014）在《均值-方差效用函数在战场目标配置中的应用》一文中研究指出在火力打击效果分析的基础上,建立了基于期望效用最大化准则的战场目标配置模型。利用均值-方差效用函数刻画决策者对打击风险的态度,得到满足决策者风险要求的最优目标配置方案。并证明了其与最大期望打击效果、最小方差多目标战场配置模型的一致性。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2014年01期）
张志盈,王静,郑小兰[2]（2013）在《基于均值-方差期望效用函数的工程项目合同双方风险分担》一文中研究指出工程项目合同双方风险分担态度具有差异性,但追求风险收益最大化是双方分担风险的共同目标。基于风险度量及风险收益未来不确定性特征,文章首先以定量方式得出工程项目合同双方风险合作分担机制,并在给定在均值-方差期望效用函数下,得出帕累托有效的风险分担比例,为工程项目合同双方风险分担提供一定参考。(本文来源于《四川建筑》期刊2013年06期）
刘斌[3]（2012）在《基于非单调性效用函数之均值—方差模型的构建与分析》一文中研究指出众所周知,经典的Markowitz均值-方差理论,是建立在单调效用函数基础之上的。但是,目前已有反例表明效用函数可以是非单调的,进而,在非单调效用函数下,经典的均值-方差组合投资理论是不成立的。那么我们自然想到的是：在非单调效用函数下,如何构建相应的Markowitz均值-方差组合选择理论模型是值得研究也是应该加以研究的。故此,本选题考虑以Lorenz系数来对非单调性问题进行修正。解决不满足单调性,同时兼有风险资产和无风险资产的投资组合模型,讨论其求解方式及其优化问题。结果表明本文的研究是合理的,有一定的经济学含义和实际价值的。文章首先通过浅显并具有说服性的例子,阐明了单调性缺失会造成Markowitz经典均值-方差模型的局限性,也就是说理性的投资者在进行投资组合决策的时候,在投资权重的选择上,他会倾向一个相对收益较小的,而放弃一个相对收益较大的投资方案,这违背了理性人单调性—“高回报资产-高比例投入”的原则。随后我们对Lorenz曲线的形式进行了引申,将Gini系数的定义赋予投资组合问题的理论与实际的双重意义,定义了Lorenz系数的概念,并通过论证定义的合理性,将其看作是对经典模型方差项的一种修正,并将Lorenz系数作为决策指标,对经典的均值-方差模型进行了修正,并论证其为经典模型的最小单调延拓,给出了证明。在对修正后的均值-方差模型最优化问题进行求解时,虽然没有得到形式上的解析解,但是通过数值模拟的方式,即赋予初值假设并验证的方法可以得到模型的数值解。同时我们递进地给出叁个代表性的例子,说明了无论在单调还是非单调效用函数下,本文所构建的修正均值-方差模型相对于经典均值-方差模型,在预测收益等功能上更符合市场实际。(本文来源于《南京理工大学》期刊2012-01-01）
姜铁军,夏路,程兵,毛小纶[4]（2009）在《均值-方差期望效用函数下的风险共担》一文中研究指出借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值一方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更大风险共担群体的条件.在此基础上,证明在均值.方差期望效用函数下,当考虑风险共担群体的形成条件以后,帕累托有效的风险共担原则等价于条件期望风险分配函数.从而在这一特殊效用函数下,建立了风险共担与风险分配函数之间的等价关系.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2009年01期）
万上海[5]（2003）在《均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用》一文中研究指出本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期望收益最大化准则一致的结论。(本文来源于《运筹与管理》期刊2003年03期）
均值方差效用函数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
工程项目合同双方风险分担态度具有差异性,但追求风险收益最大化是双方分担风险的共同目标。基于风险度量及风险收益未来不确定性特征,文章首先以定量方式得出工程项目合同双方风险合作分担机制,并在给定在均值-方差期望效用函数下,得出帕累托有效的风险分担比例,为工程项目合同双方风险分担提供一定参考。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均值方差效用函数论文参考文献
[1].文秘,王金山,文婧.均值-方差效用函数在战场目标配置中的应用[J].火力与指挥控制.2014
[2].张志盈,王静,郑小兰.基于均值-方差期望效用函数的工程项目合同双方风险分担[J].四川建筑.2013
[3].刘斌.基于非单调性效用函数之均值—方差模型的构建与分析[D].南京理工大学.2012
[4].姜铁军,夏路,程兵,毛小纶.均值-方差期望效用函数下的风险共担[J].系统科学与数学.2009
[5].万上海.均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用[J].运筹与管理.2003
论文知识图
