导读:本文包含了交易费论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:基金,期权,资本市场,美国在线,纳斯达克,布朗运动,线性规划。
交易费论文文献综述
刘亚南[1]（2019）在《美券商掀起零交易费大战》一文中研究指出9月底以来，美国多家券商相继宣布推出更为全面的免费交易措施，在资本市场引发高度关注，相关企业股价出现大幅下跌。市场认为，后续还将有更多的券商被迫加入这一零交易费大战，零交易费对不同的券商影响大小不一，部分券商可能面临被收购命运。美国在线券商盈透证(本文来源于《经济参考报》期刊2019-10-25）
沈建光[2]（2019）在《打造中国版纳斯达克 科创板应坚持“叁化”》一文中研究指出7月22日，投资者期待已久的科创板正式开板，首批上市的25家公司受到资金的热烈追捧。上市首日，25家公司平均涨幅达139.55%，16家公司股价翻倍，合计成交金额达485.1亿元；25家公司平均换手率高达77.8%。极高的市场交易活跃程度反映了机构和个人(本文来源于《证券日报》期刊2019-07-27）
潘雪勤[3]（2019）在《混合规避策略下带交易费的欧式期权定价研究》一文中研究指出近年,人们的投资观念逐渐强烈,金融衍生产品也被频繁应用于风险管理中。作为期权交易的关键问题,期权定价问题受到了很多学者的热切关注和深入研究。在理想的Black-Scholes期权定价模型假设下,期权的隐含波动率关于不同执行价格应该是一条水平线。然而,实证分析显示:隐含波动率随着执行价格的变动而变动,绘制出的曲线呈现某种偏斜或微笑形状。这表明Black-Scholes期权定价模型存在一定的缺陷。在现实世界中,金融市场存在交易费,且交易是在离散时间下进行的。另一方面,投资者交易行为对期权价格的形成也有一定的影响,这使得期权定价存在一定的定价误差。针对上述问题,本文考虑投资者的行为对期权定价模型的影响,并提出混合规避策略定价期权。其中，ψ(Δt,T,X)是通过拟合以往隐含波动率数据,所得到的关于到期时间T和执行价格X的函数。在离散时间场合、支付成比例交易费的条件下,本文研究的是基于上述混合规避策略的期权定价问题。首先,本文给出了该条件下欧式期权定价公式和亚式期权定价公式的详细推导。其次,证明了带交易费的欧式看涨期权定价公式在混合规避策略下的规避误差在概率收敛意义下趋于零。最后,用本文得到的新模型和B-S模型、Leland模型以及修正Leland模型进行数值比对和实证分析。得出如下结论:(1)数值分析显示,相较于Leland模型和修正Leland模型,本文的模型算出的期权价格更接近于其对冲成本,而且对冲成本较小;(2)蒙特卡洛模拟法显示,本文得到的新模型和Leland模型及修正Leland模型的对冲结果趋同。其中,在虚值期权下,本文得到的新模型较优于Leland模型和修正Leland模型；(3)实证分析表明当到期日期不低于9/252(9个交易日)时,本文的模型计算出的价格比B-S模型和Leland模型更接近于市场真实价格,而且逼近程度极高;(4)实证分析显示,投资者的交易行为与隐含波动率的微笑现象之间有着极强的关联性。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-18）
张爱丽,刘章,王文元,胡亦钧[4]（2019）在《带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）》一文中研究指出在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.(本文来源于《应用概率统计》期刊2019年01期）
靳海娟[5]（2018）在《不成比例交易费的极大极小模型》一文中研究指出文章主要考虑了带不成比例交易费在不允许卖空和借贷情况下的投资组合问题,在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,建立出以极大极小准则为条件的投资组合选择模型;并对该模型的解进行分析讨论,最后给出了模型求解的方法。(本文来源于《长治学院学报》期刊2018年05期）
叶芳琴,刘文倩,林先伟[6]（2018）在《基于MFBM模型下带交易费和红利的两值期权定价》一文中研究指出假设预期收益率μ,红利率q,波动率σ,无风险利率r均为常数,通过平均自融资和Δ-对冲策略建立了离散时间下带交易费用和红利的两值期权定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识进行求解此模型,分别得到了在MFBM模型下带交易费用和红利的现金或无值看涨期权(CONC)和资产或无值看涨期权(AONC)定价公式.并在此基础上,推出了现金或无值看跌期权(CONP)和资产或无值看跌期权(AONP)定价公式.(本文来源于《经济数学》期刊2018年03期）
孙祥艳[7]（2018）在《随机利率下带交易费的回望期权定价》一文中研究指出回望期权是一种强路径依赖型期权.它的敲定价格依赖于整个回望期内标的资产的价格,如何更准确的对回望期权进行定价,具有十分重要的理论意义与现实意义.本文主要研究考虑交易费的基于标准布朗运动、分数布朗运动、分数跳-扩散过程的回望期权定价问题.主要结果如下:(1)导出了基于Vasicek利率模型、标的资产价格服从标准布朗运动且带交易费的欧式回望看跌期权定价模型.应用计价单位转换和变量代换法求解该期权定价模型,得到了欧式回望看跌期权的定价公式.(2)给出了Vasicek利率模型下基于分数布朗运动带交易费的回望看跌期权定价的偏微分方程模型.利用计价单位转换和变量代换对该模型进行化简,在此基础上用Crank-Nicolson格式求出其数值解.最后通过数值实验讨论了各定价参数对期权价值的影响.(3)研究了分数Vasicek利率模型下,标的资产价格服从分数跳-扩散过程且带交易费的欧式回望看跌期权定价问题.首先,通过无套利定价原理和分数oIt?公式,得到了期权价值所满足的偏微分方程模型;其次,应用计价单位转换和变量代换法求解微分方程,得到了欧式回望看跌期权的定价公式;最后通过数值实验验证了该方法的有效性.(本文来源于《中国矿业大学》期刊2018-06-01）
孙自来,王旭坪,阮俊虎,高岩[8]（2018）在《考虑直销成本和平台交易费的制造商销售模式选择》一文中研究指出在单个制造商和单个B2C电子零售商组成的销售系统中,从制造商的视角构建3种销售模式:网上直销渠道模式、平台旗舰店模式及批发销售模式。通过比较每两种销售模式的收益,探讨制造商销售模式选择的决策依据。研究发现:当需求价格弹性较大,且自建网上直销渠道模式销售成本较小时,制造商选择网上直销渠道模式,若直销成本较大,制造商选择平台旗舰店模式或批发销售模式;当需求服务弹性较大时,不管直销成本大小,制造商都选择平台旗舰店模式或批发销售模式;当B2C电子零售商平台交易费比例较小,且需求价格弹性较大时,制造商选择平台旗舰店模式,若需求服务弹性较大,制造商选择批发销售模式。(本文来源于《管理学报》期刊2018年01期）
李树超[9]（2017）在《部分基金交易费超管理费 盈利模式生变》一文中研究指出随着近年来智能投顾、基金组合等盘活基金中存量资金的产品创新发展，一些基金的交易费用正在逐渐超过管理费，成为基金盈利的新模式。业内人士认为，以“盘活存量资金”取代“吸收增量资金”的模式，有利于打破长期以来基金业追求规模扩张、获取高额管理费的盈利模(本文来源于《中国基金报》期刊2017-10-30）
崔启斌,刘双霞[10]（2017）在《过半预付卡机构交易费率低于1%》一文中研究指出北京商报讯（记者 崔启斌 刘双霞）预付卡给人们的生活带来便捷的同时，也带来了风险，目前监管部门正在加紧调研。8月10日，央行旗下的中国支付清算协会发布了一份预付卡机构发展情况的调研报告。报告指出，预付卡机构是非银行支付机构中数量最多、占比最重，也是近几年(本文来源于《北京商报》期刊2017-08-11）
交易费论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
7月22日，投资者期待已久的科创板正式开板，首批上市的25家公司受到资金的热烈追捧。上市首日，25家公司平均涨幅达139.55%，16家公司股价翻倍，合计成交金额达485.1亿元；25家公司平均换手率高达77.8%。极高的市场交易活跃程度反映了机构和个人
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
交易费论文参考文献
[1].刘亚南.美券商掀起零交易费大战[N].经济参考报.2019
[2].沈建光.打造中国版纳斯达克科创板应坚持“叁化”[N].证券日报.2019
[3].潘雪勤.混合规避策略下带交易费的欧式期权定价研究[D].华南理工大学.2019
[4].张爱丽,刘章,王文元,胡亦钧.带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）[J].应用概率统计.2019
[5].靳海娟.不成比例交易费的极大极小模型[J].长治学院学报.2018
[6].叶芳琴,刘文倩,林先伟.基于MFBM模型下带交易费和红利的两值期权定价[J].经济数学.2018
[7].孙祥艳.随机利率下带交易费的回望期权定价[D].中国矿业大学.2018
[8].孙自来,王旭坪,阮俊虎,高岩.考虑直销成本和平台交易费的制造商销售模式选择[J].管理学报.2018
[9].李树超.部分基金交易费超管理费盈利模式生变[N].中国基金报.2017
[10].崔启斌,刘双霞.过半预付卡机构交易费率低于1%[N].北京商报.2017
论文知识图
