保险公司投资组合的最优化模型研究

保险公司投资组合的最优化模型研究

论文摘要

保险行业作为金融行业当中主要的组成元素之一,社会经济的发展和国家金融体系的建立在稳定方面发挥着重要的作用。要保证我国保险行业的发展,就必须要使保险行业风险承担能力有所提高。保险投资就是一种象征着保险公司本身在业务中能够进行及时且准额赔偿的投资活动。简而言之,就是通过合法的运作和经营,保险资金保值并增值,获得利润。保险公司在发展和进行业务运营时,如何确保保险公司投资组合最优化,如何保证保险企业资金的安全和收益,就成为保险行业工作人员关心的重要问题。本文旨在结合我国目前保险公司的保险投资活动,通过分析其优化投资模型,研究保险公司投资利润最大化的策略。

论文目录

  • 一、保险资金与种类
  •   (一)保险公司自身资本金
  •   (二)保险公司的责任准备金
  •   (三)保险公司的保险保障基金
  •   (四)保险公司的保户储金
  • 二、保险投资的含义
  • 三、投资组合最优化模型
  •   (一)经典的保险公司投资组合模型
  •   (二)我国保险投资最优化模型的建立
  •   (三)最优化投资模型的实证分析
  • 四、结束语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 许仨

    关键词: 保险公司,投资组合,最优化模型

    来源: 时代经贸 2019年27期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,基础科学

    专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,保险,会计

    单位: 贵州商学院

    分类号: F224;F842.3;F830.42

    DOI: 10.19463/j.cnki.sdjm.2019.27.021

    页码: 49-50

    总页数: 2

    文件大小: 870K

    下载量: 449

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