导读:本文包含了股市波动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:股市,波动性,模型,不确定性,货币政策,摩擦,投资者。
股市波动论文文献综述
詹正华,章奕[1]（2019）在《货币政策、投资者情绪与股市波动——基于TVP-SV-VAR模型》一文中研究指出本文通过TVP-SV-VAR模型研究货币政策、投资者情绪对股市波动影响的时变特征。结果表明:利率、货币供应量及汇率叁个货币政策中介指标对股市波动的影响都有时变性;同时,投资者情绪对不同货币政策冲击反应不同,其中利率对投资者情绪影响滞后性较长。本文研究结果基于宏观经济的时变效应研究了不同时期货币政策对中国股票市场的影响过程中会受到投资者情绪的影响,进而影响传统货币政策对股市波动的传导过程。(本文来源于《中国商论》期刊2019年23期）
王茹婷,李文奇,黄诒蓉[2]（2019）在《贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据》一文中研究指出中美贸易摩擦备受各界关注,研究中美贸易摩擦对中国金融市场波动率的冲击具有时代意义。本文基于HAR-RV事件拓展模型及日内跳跃Logistic模型,量化分析了中美贸易摩擦事件对中国沪深300指数及受加增关税影响的行业指数(农产品、通信设备、专用设备、医疗器械、铁路运输、航天装备)造成的影响。本文研究发现,中美贸易摩擦事件对这些指数均会产生迅速且短暂的冲击;美国制裁公告比中国制裁公告对中国市场的影响更大;通信设备与医疗器械行业受美国制裁公告影响程度最大;引入贸易摩擦事件会加强波动率预测模型样本内外的预测效果。本文实证结果可为政策制定者防范系统性金融风险提供参考。(本文来源于《国际金融研究》期刊2019年12期）
付钢,谢依丽[3]（2019）在《股市波动加大我国私募投资基金投资风险的实证分析》一文中研究指出我国私募投资基金发展迅速,但股市的波动会加大其投资风险。运用沪深及香港恒生指数2007—2019年数据,在分析我国私募投资基金发展现状的基础上,实证探讨该时段沪深及香港股市波动加大我国私募投资基金投资风险,并提出加强私募投资基金内部风险管控以应对股市波动的对策与建议。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2019年33期）
杜冰[4]（2019）在《股市震荡期间我国股市波动性研究》一文中研究指出本文选取上证综指、深证成指2014年6月至2016年6月的股市收盘价,以2015年股市震荡期为背景,结合DCC-GARCH模型对我国沪深两市危机冲击下波动性及动态相关性进行实证研究。(本文来源于《行政事业资产与财务》期刊2019年22期）
樊春燕[5]（2019）在《中国股市波动率实证分析》一文中研究指出本文针对中国股票市场的波动率特征,首先讨论了波动率特征分析的经典统计模型,随后利用中国上海证券综合指数和深圳证券综合指数作为样本数据,利用GARCH族模型检验了中国股市的波动率特征以及收益率与波动率的相关关系。又由于数据样本内包含2008年全球金融危机,采用分段检验检视了我国股市波动率特征在金融危机前后的变化。结果表明,我国股市存在明显的波动率聚集效应和杠杆效应。(本文来源于《纳税》期刊2019年30期）
周方召,贾少卿[6]（2019）在《经济政策不确定性、投资者情绪与中国股市波动》一文中研究指出金融市场的稳定性与经济政策的不确定性密切相关。本文以2010年1月至2018年6月为样本期,基于投资者情绪视角,采用逐步回归法探究我国经济政策不确定性对市场波动的传导路径。研究发现,全样本时期存在显着的投资者情绪部分中介效应,经济政策不确定性的上升会显着抑制投资者情绪,进而减弱股市波动。但分样本回归结果显示,2010年1月至2015年5月股市整体上行期间,经济政策不确定性对市场波动无显着直接影响,仅存在投资者情绪的间接效应;而2015年6月至2018年6月市场整体下行期间,存在投资者情绪的部分中介效应,且中介效应仅来自个人投资者。相较于机构投资者,经济政策的不确定性更容易通过散户情绪对股市造成冲击。政府部门应重视经济政策制定出台的市场情绪面传导,及时披露相关紧急经济政策,并加强对非官方媒体的监管。(本文来源于《金融监管研究》期刊2019年08期）
郝永敬,呼晓英[7]（2019）在《融资融券保证金调整对股市波动的影响研究——基于断点回归的实证检验》一文中研究指出本文以2015—2016年沪深300指数的股市收益率数据为样本,采用精确断点回归设计,评估证交所官方首次调整融资融券保证金对股市波动产生的影响。断点回归结果表明,在股市剧烈波动时期,提高融资融券保证金能够有效抑制股市波动。进一步分析发现,我国股票市场中小投资者占比较高且投机性较强,如果监管部门提高保证金比例,个人投资者会因其自身财富限制被迫退出市场。断点处流动性没有发生明显变动,表明保证金逆周期调节主要是基于投机效应。此外,我国市场融资融券交易比例严重失衡也增加了股市波动的风险。为维护股票市场稳定,本文从加强市场层面监管、调整融资融券交易比例、完善信息披露机制、健全保证金监管制度等方面提出了具体的政策建议。(本文来源于《金融监管研究》期刊2019年07期）
胡一博,赖玉洁[8]（2019）在《基于非线性Grange检验的货币政策与股市波动关系研究》一文中研究指出首先构建了股市稳定性的指标评价体系,并利用非线性Grange模型判断导致股市不稳定的货币政策原因。非线性Grange因果关系检验证实了货币量对股市流动性以及利率对股价和股市流动性具有显着的非线性Grange因果影响;导致股市不稳定的货币政策原因除表现在利率滞后3、4阶对股价的影响外,更表现在货币政策对股市流动性更为显着和长期的影响,同时股市流动性也在一定程度上对货币政策产生非线性Grange影响。研究发现货币政策对股市流动性长期剧烈的冲击是导致股市不稳定的主要货币政策原因,因此,中央银行应该密切关注股票市场的流动性。(本文来源于《西安航空学院学报》期刊2019年04期）
王儒奇[9]（2019）在《中美贸易摩擦影响我国股市波动的实证研究——基于GARCH-VaR模型》一文中研究指出中美贸易摩擦是美国旨在遏制中国快速崛起的经济手段,是我国崛起过程中不得不面对的挑战。本文选取上证综合指数和最具代表性的板块指数为样本,利用GARCH族模型以及正态分布、t分布和GED分布下的VaR计算结果,对其波动性进行度量与对比,并通过Kupiec失败频率法对模型的准确性进行验证。结果表明,上证综合指数和八个版块的样本数据均呈现显着的非对称杠杆效应,且利空消息所带来的冲击更加显着;工业4.0、医药与芯片板块的价值风险相对较高;此外,GED分布下的GARCH模型与VaR值更加真实地反映我国股票市场的风险。(本文来源于《区域金融研究》期刊2019年07期）
项梦曦[10]（2019）在《经济不确定性上升 全球股市波动加剧》一文中研究指出在经历了去年年末的暴跌之后，全球股市触底反弹，在今年上半年交出了一份亮眼的“成绩单”。数据显示，截至今年6月，全球股市市值飙升了约8万亿美元，摩根士丹利资本国际全球指数（以下简称“MSCI指数”）创下了近15%的涨幅。其中，美股大涨18%，欧洲股市大涨1(本文来源于《金融时报》期刊2019-07-10）
股市波动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中美贸易摩擦备受各界关注,研究中美贸易摩擦对中国金融市场波动率的冲击具有时代意义。本文基于HAR-RV事件拓展模型及日内跳跃Logistic模型,量化分析了中美贸易摩擦事件对中国沪深300指数及受加增关税影响的行业指数(农产品、通信设备、专用设备、医疗器械、铁路运输、航天装备)造成的影响。本文研究发现,中美贸易摩擦事件对这些指数均会产生迅速且短暂的冲击;美国制裁公告比中国制裁公告对中国市场的影响更大;通信设备与医疗器械行业受美国制裁公告影响程度最大;引入贸易摩擦事件会加强波动率预测模型样本内外的预测效果。本文实证结果可为政策制定者防范系统性金融风险提供参考。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股市波动论文参考文献
[1].詹正华,章奕.货币政策、投资者情绪与股市波动——基于TVP-SV-VAR模型[J].中国商论.2019
[2].王茹婷,李文奇,黄诒蓉.贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据[J].国际金融研究.2019
[3].付钢,谢依丽.股市波动加大我国私募投资基金投资风险的实证分析[J].经济研究导刊.2019
[4].杜冰.股市震荡期间我国股市波动性研究[J].行政事业资产与财务.2019
[5].樊春燕.中国股市波动率实证分析[J].纳税.2019
[6].周方召,贾少卿.经济政策不确定性、投资者情绪与中国股市波动[J].金融监管研究.2019
[7].郝永敬,呼晓英.融资融券保证金调整对股市波动的影响研究——基于断点回归的实证检验[J].金融监管研究.2019
[8].胡一博,赖玉洁.基于非线性Grange检验的货币政策与股市波动关系研究[J].西安航空学院学报.2019
[9].王儒奇.中美贸易摩擦影响我国股市波动的实证研究——基于GARCH-VaR模型[J].区域金融研究.2019
[10].项梦曦.经济不确定性上升全球股市波动加剧[N].金融时报.2019
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