导读:本文包含了风险调整后收益率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:发挥作用,风险调整后收益率,信贷资源配置
风险调整后收益率论文文献综述
冯学东[1]（2019）在《切实发挥风险调整后收益率在信贷资源配置中的作用》一文中研究指出风险调整后收益率(RAROC)是商业银行风险管理的重要工具,是经营绩效评价的重要指标。在我国实施巴塞尔协议和内部评级法,加强资本监管过程中,商业银行应更加注重发挥这一工具在信贷资源配置中的作用。本文尝试在阐述RAROC的理论基础以及如何准确计算的基础上,提出一些怎样利用RAROC配置信贷资源配置的粗浅建议。(本文来源于《时代金融》期刊2019年17期）
冯波[2]（2019）在《风险调整收益率模型在信贷资产证券化产品定价中的运用》一文中研究指出目前,我国信贷资产证券化产品主流的定价方法是期权调整利差法,期权调整利差法对于风险的考虑主要是集中在非系统性风险,忽略了对系统性风险的考虑。风险调整收益率模型包含了更多的系统性风险因素。因此,将期权调整利差法与改进的风险调整收益率模型共同运用于我国信贷资产证券化产品的定价实践中,可提高信贷资产证券化产品的定价精确性。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年04期）
孟辉,周明,董纪昌[3]（2017）在《基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略》一文中研究指出风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。(本文来源于《运筹与管理》期刊2017年11期）
刘扬洋,蒋传文,谭胜敏,胡静哲,李庆生[4]（2016）在《考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略》一文中研究指出随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指标建立了收益和风险的平衡关系,从而提出一种具有经济学含义的虚拟电厂优化调度模型;也引入经济资本概念作为虚拟电厂抵抗风险的准备金,并利用条件在险现金流指标确定经济资本的需求。通过实际示范项目作为算例,文中验证了调度模型的有效性;并且通过对比分析说明,组建虚拟电厂能够降低偏差惩罚,并提高分布式电源和负荷的购售电收益。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2016年17期）
刘向丽,常云博[5]（2015）在《中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率方法的研究》一文中研究指出传统的VaR方法忽略了流动性风险,而现有的文献大都采用将流动性风险与传统的市场风险直接相加的方式来度量总的风险,忽略了市场风险与流动性风险带来的损失之间的相关性.本文采用经流动性风险调整过的收益率结合GARCH-VaR方法来度量包含了市场风险与流动性风险的总体风险,并运用沪深300股指期货市场的5分钟高频数据进行实证分析,结果表明,传统的VaR会明显低估风险,而将流动性风险与市场风险相加的方式计算的VaR会高估风险.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2015年07期）
曹玉松[6]（2015）在《风险调整资本收益率下的最优再保险策略》一文中研究指出在均值-方差保费计算原理下给出了最优比例再保险和停止损失再保险策略,从保险人的角度,给出了基于风险调整资本收益率最大的自留风险比率和额度,使得保险人的风险调整资本收益率最大.(本文来源于《许昌学院学报》期刊2015年02期）
李鹏[7]（2015）在《基于风险调整后资本收益率的担保行业绩效管理研究》一文中研究指出中小企业是推动我国经济发展、构建市场经济主体、吸纳社会就业的基础力量。近年来,作为目前缓解我国中小企业融资难、融资贵的有效途径之一,担保行业发挥着越来越重要的作用。随着国内担保行业竞争及行业分化的日益加剧,如何进行有效的绩效评价和管理,是关系到担保机构未来发展的重要一环。本文引入了风险调整后资本收益率(RAROC)的概念,同时分析了RAROC的优缺点,并就RAROC在我国担保行业的绩效管理体系应用进行了探讨。(本文来源于《人力资源管理》期刊2015年01期）
刘向丽,常云博[8]（2014）在《中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率的方法研究》一文中研究指出流动性风险是除市场风险外投资者面临的另一重要风险,近些年越来越引起风险管理者的重视。VaR则是风险管理中用来度量市场风险最常用的方法,为风险度量提供了很实用的框架,但是并未考虑流动性风险。目前,对于如何在风险度量中考虑流动性风险,学界还没有一种公认的完善的方法,针对不同的市场(如外汇市场和股票市场)或者从不同的研究角度出发有着不同的方法。(本文来源于《中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A10系统工程方法在金融、投资、保险业等领域的研究》期刊2014-10-24）
诚文[9]（2013）在《一个市场的艰难时刻》一文中研究指出单日累计净值下跌2%，罕见的一幕近期出现在了一个债券型基金上。反常现象的背后，揭示债市正遭遇困难时刻。 越来越多的迹象表明，“余额宝们”是造成债市困难的重要推手。“余额宝们”的货币基金收益率畸高不下，使得整个理财市场无风险收益日趋提高，造成债券(本文来源于《上海证券报》期刊2013-11-21）
段世霞,李青[10]（2013）在《基于风险调整资本收益率的MBS定价》一文中研究指出传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正。同时,运用具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型,结合经典的Schwartz-Torous提前还款模型,基于改进的期权调整利差定价法对MBS定价进行研究,初步建立起商业银行风险收益视角下的MBS定价模型。(本文来源于《财会月刊》期刊2013年16期）
风险调整后收益率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
目前,我国信贷资产证券化产品主流的定价方法是期权调整利差法,期权调整利差法对于风险的考虑主要是集中在非系统性风险,忽略了对系统性风险的考虑。风险调整收益率模型包含了更多的系统性风险因素。因此,将期权调整利差法与改进的风险调整收益率模型共同运用于我国信贷资产证券化产品的定价实践中,可提高信贷资产证券化产品的定价精确性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险调整后收益率论文参考文献
[1].冯学东.切实发挥风险调整后收益率在信贷资源配置中的作用[J].时代金融.2019
[2].冯波.风险调整收益率模型在信贷资产证券化产品定价中的运用[J].广西质量监督导报.2019
[3].孟辉,周明,董纪昌.基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略[J].运筹与管理.2017
[4].刘扬洋,蒋传文,谭胜敏,胡静哲,李庆生.考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略[J].中国电机工程学报.2016
[5].刘向丽,常云博.中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率方法的研究[J].系统工程理论与实践.2015
[6].曹玉松.风险调整资本收益率下的最优再保险策略[J].许昌学院学报.2015
[7].李鹏.基于风险调整后资本收益率的担保行业绩效管理研究[J].人力资源管理.2015
[8].刘向丽,常云博.中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率的方法研究[C].中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A10系统工程方法在金融、投资、保险业等领域的研究.2014
[9].诚文.一个市场的艰难时刻[N].上海证券报.2013
[10].段世霞,李青.基于风险调整资本收益率的MBS定价[J].财会月刊.2013