导读:本文包含了破产概率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:概率,风险,系数,模型,布朗,渐近,赤字。
破产概率论文文献综述
尚勤,李隆鑫[1]（2019）在《基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析》一文中研究指出本文利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995～2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布,有效提高了巨灾损失估计的精确度。利用更新风险模型刻画保险公司盈余过程,得到保险公司破产概率的解析解,弥补了经典风险模型不足。研究还进一步分析了投保率、初始资本等因素的变动对保险公司偿付能力的影响。研究结论可为我国巨灾保险制度建设提供参考和决策依据。(本文来源于《系统工程》期刊2019年06期）
毛砚竹,王开永[2]（2019）在《带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性（英文）》一文中研究指出考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.(本文来源于《华中师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
孔焕[3]（2019）在《带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究》一文中研究指出随着科技和生活水平的逐步提高,人们的保险意识也随之上升,所以对金融保险领域相关问题的研究已经越来越受到学者们的重视。而保险公司的最优分红问题和破产概率问题正是金融保险领域中的重要研究内容。基于前人的研究成果,本文考虑了营业收入和不确定的营业外收入(不确定收益)分别处于独立环境下和相依环境下时,对保险公司的最优分红问题进行研究。随后又继续在带不确定收益项的连续时间复合二项模型下,对给定不同分红策略下的保险公司的破产概率等相关问题进行研究。主要内容可以分为以下几个部分:首先,在经典离散分红模型中引入保险公司不确定的营业外收入,在假设营业收入与不确定的营业外收入独立的环境下,研究带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题。并借助于二元联合熵风险度量引入了风险系数,建立了扩散分红模型,得到每一个离散时间点所对应的分红现金流贴现。研究有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明了波段策略是最优的。再通过数值模拟,分析了不同风险系数对最优分红策略的影响。其次,假设保险公司各期的营业收入与不确定的营业外收入具有一定的相依性,由于FGM Copula具有优良的分析性质且已经被广泛的应用于风险理论和保险精算领域中。所以本文用FGM Copula来刻画这种相依性,并借助于二元联合熵风险度量引入了风险系数,建立了扩散分红模型,得到每一个离散时间点所对应的分红现金流贴现。研究有限和无限时间范围的最优分红策略,并证明了最优分红策略是一个波段策略以及策略改进算法可用于获得最优分红策略和相应的值函数。再通过数值模拟,并分析了不同的风险系数和相关系数对最优分红策略的影响。再次,对带不确定收益项的连续时间复合二项模型中破产时间、破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布进行了分析,随后分别考虑了带不确定收益的障碍分红策略和线性分红策略的连续时间复合二项模型的破产概率问题,并借助于Gerber-Shiu折现罚函数,分别对模型中的破产时间、破产前瞬时盈余和破产赤字进行了分析,并得出它们所满足的表达式。最后,对全文的研究进行了总结,并指出一些需要改进和可以进一步做出拓展的地方,以便今后进行研究。(本文来源于《安徽工程大学》期刊2019-06-10）
李依霏[4]（2019）在《风险模型的调节系数与破产概率的研究》一文中研究指出在当今的大环境下,社会不断进步,保险业务的日益繁荣,人们的思想意识不断增强,进而对保险理赔更加重视。在现实社会中,发生的许多事情对于我们都具有不确定性,这些不确定事件发生的可能性只能用概率来确定。然而在这些不确定事件中,风险理论起到了重要的作用。假设在保险行业中,每个保险项目都相对存在风险,保险公司要清楚其损失分布,及这些单个损失迭加后总损失额是十分必要的。由于保险公司的总损失分布是根据单个损失额和总损失额来确定的,但总索赔额和单次索赔额是随机变量。那么一系列的问题就出现了,例如如何确定发生总索赔额和单次索赔额的可能性?怎样从每个项目中得出保险公司所要承担的风险系数?解决这样的一系列问题需要运用风险理论。对于风险理论的探究许多都是理论上的分析,在现实的社会及保险业务的开展上,需要更多的理论和实际的相结合。因此在原有的研究基础之上,本文进行了更多的实际数据的研究,对叁种风险模型做了定量分析,为保险公司减少损失程度和发生损失的概率提供了现实的数据。第一章,主要对风险理论目前发展现状、选题依据作了简述。介绍本文主要研究内容及创新之处。第二章,风险理论相关的预备知识,及研究破产理论运用的研究方法:William Feller的更新论证方法、鞅方法等,接着介绍了本文研究的Poisson过程及复合Poisson过程,其次是在本文证明及论证过程中所运用到的矩母函数原理,及各个风险模型的调节系数相关的基础知识。第叁章,首先是介绍Poisson过程满足的条件和相关定义的论证,得到相关结论,其次对这两种模型的调节系数进行比较,调节系数上下界取值范围,对比较结果进行数值分析,最后用实例验证研究结果,得到了有利的实例支持。第四章,探究再保险问题,如何进行再保险,从而建立再保险风险模型。首先对不再保险的风险模型和再保险风险模型分别阐述了保险公司盈余满足的条件,及破产概率的论证,然后是再保险风险模型调节系数的数值分析,得出提高保险公司平稳运营的措施,最后利用实例验证了结论。第五章,关于负风险模型的研究。作为与风险模型相反的一种运营方式,通过分析其破产概率数值,得到破产概率的相关性会导致其风险模型过程中的破产概率变大。最后对负风险模型的调节系数进行数值分析,得出调节系数R对破产概率的影响。(本文来源于《渤海大学》期刊2019-06-01）
陈腊梅[5]（2019）在《相依风险模型的破产概率的渐近分析》一文中研究指出在保险风险理论中,保险风险的度量是一个重要问题。破产概率是保险风险衡量的一个重要指标。本论文从保险风险模型出发,重点讨论了两类相依风险模型,对其相关风险量进行估计。一类是带有噪音过程的相依风险模型。对此模型,首先讨论泊松噪音过程,当冲击随机变量具有上尾渐近独立结构或两两负象限相依结构时,对重尾分布情形,得到了泊松噪音过程尾概率的一致渐近性。利用此结果,给出了带有噪音过程的相依风险模型的有限时破产概率的渐近估计。另一类是复合相依风险模型。重点考虑了事故发生的时间间隔与索赔数之间具有相依的情形。在此情况下,首先讨论了索赔额之间具有上尾渐近独立结构或两两负象限相依结构时,风险模型累积总索赔的精致大偏差。利用此结果给出复合相依风险模型的有限时破产概率的渐近估计。同时,为了处理相依风险模型,本文首先讨论了具有宽相依结构的随机变量序列部分和的尾概率的估计。(本文来源于《苏州科技大学》期刊2019-06-01）
毕秀春,张曙光[6]（2019）在《相依随机保费风险模型的有限时间破产概率》一文中研究指出本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题.在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式.我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷.(本文来源于《应用数学学报》期刊2019年03期）
杨利平,周纹心[7]（2019）在《破产时刻和破产赤字对保险公司破产概率的影响研究——基于Erlang风险模型》一文中研究指出【目的】保险公司作为市场经济中重要活动主体,优胜劣汰是自由经济运行的必然结果,为了了解保险公司的生存现状,研究了当初始盈余值大于0时,个人索赔额服从Erlang(3)分布,索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的Sparre Andersen风险模型。【方法】通过期望折现罚金函数,运用拉格朗日隐函数定理和拉普拉斯变换的技巧进行求解。【结果】得到破产时间和破产赤字的联合概率密度函数。【结论】根据中国上市保险公司的实际数据,对中国保险公司破产概率进行了实证研究,并证明该模型是有效的。(本文来源于《重庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
高忠琴,何敬民,王冰冰[8]（2019）在《带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率》一文中研究指出为了对投资和退保等随机性的风险进行控制和研究,并探究索赔相依关系对保险公司的破产的影响程度,分别在索赔相依和索赔独立时建立带投资和退保的离散时间风险模型并进行对比;在索赔相依时假设每次主索赔可能引起2类副索赔之一,在索赔独立时假设可能发生3类相互独立的索赔;通过递推法得出2类模型中相应随机变量的数字特征,并运用强马尔科夫性推导其调节系数和破产概率的显性表达式;结合一个具体数例对比研究2类模型的破产概率,并分析索赔概率、退保率等特征参数对相依索赔风险模型的破产概率的影响。结果表明,相依性增大了风险模型的破产概率,并且不同保险公司对风险模型的破产概率的要求可通过适当调整各特征参数而实现。(本文来源于《济南大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
陈勋杰,林暄,王正艳[9]（2019）在《企业最佳现金持有模型研究——最小破产概率视角》一文中研究指出研究企业的最佳现金持有量,由于现金资产的特殊性,其持有行为一直是理论界和实务界关注的重要问题,主要表现为现金不足,影响生产经营,现金过多,会使企业盈利水平下降。现金持有决策是企业的一项重要财务决策,现金持有行为不仅反映了企业的财务战略和经营环境,而且与企业运营状况等因素密切相关。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2019年10期）
李依霏[10]（2019）在《负风险模型的调节系数与破产概率》一文中研究指出在破产理论中破产概率已成为研究的热点课题.负风险模型是指保险公司的业务中的一类和风险模型相反的运营过程.最经典的负风险模型是寿险年金保险,保险公司在投保时间以常值年金率付给保险人年金,如果被保险人死亡,那么"理赔"当即生效.本文对负风险模型R(t)=u-ct+S(t)有无干扰项负风险模型的调节系数及破产概率进行探究,有利于对保险公司运营风险做出理性评估.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2019年05期）
破产概率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
破产概率论文参考文献
[1].尚勤,李隆鑫.基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析[J].系统工程.2019
[2].毛砚竹,王开永.带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性（英文）[J].华中师范大学学报(自然科学版).2019
[3].孔焕.带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究[D].安徽工程大学.2019
[4].李依霏.风险模型的调节系数与破产概率的研究[D].渤海大学.2019
[5].陈腊梅.相依风险模型的破产概率的渐近分析[D].苏州科技大学.2019
[6].毕秀春,张曙光.相依随机保费风险模型的有限时间破产概率[J].应用数学学报.2019
[7].杨利平,周纹心.破产时刻和破产赤字对保险公司破产概率的影响研究——基于Erlang风险模型[J].重庆师范大学学报(自然科学版).2019
[8].高忠琴,何敬民,王冰冰.带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率[J].济南大学学报(自然科学版).2019
[9].陈勋杰,林暄,王正艳.企业最佳现金持有模型研究——最小破产概率视角[J].经济研究导刊.2019
[10].李依霏.负风险模型的调节系数与破产概率[J].数学学习与研究.2019
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