论文摘要
运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板与创业板的波动幅度较强,下跌情况下更为敏感,需防范多层次资本市场间联动导致的风险传染。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 白正午,朱淑珍,张学瑞
关键词: 动态模型,股票市场,资本市场相关性
来源: 管理现代化 2019年06期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 东华大学旭日工商管理学院,北京大学软件与微电子学院
基金: 国家社会科学基金项目(17BJY195)
分类号: F832.51;F224
DOI: 10.19634/j.cnki.11-1403/c.2019.06.002
页码: 5-7
总页数: 3
文件大小: 609K
下载量: 341
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