论文摘要
本文以我国1992年～2018年GDP季度数据为基础,分别构建ARIMA和VAR模型,对我国2019年四个季度GDP进行预测,并比较两种模型的预测结果。结果显示,两个模型预测结果均随着预测期数增加而导致结果的不确定性增加,而VAR作为短期预测模型结果较为合理,在短期内可以选择VAR模型预测结果作为最终估计。综合模型结果,预计我国2019年第二季度GDP同比增长6.6%,全年GDP同比增长6.2%。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 罗森,张孟璇
关键词: 国内生产总值,预测,语言
来源: 现代商业 2019年35期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,经济体制改革
单位: 中国国际电子商务中心,中央财经大学统计与数学学院
分类号: F224;F124
DOI: 10.14097/j.cnki.5392/2019.35.019
页码: 50-52
总页数: 3
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