基于MS-AR模型的碳排放权交易价格波动性研究——以湖北碳排放权交易中心为例

基于MS-AR模型的碳排放权交易价格波动性研究——以湖北碳排放权交易中心为例

论文摘要

以湖北碳排放权交易中心2017年1月3日至2018年12月17日的日碳交易价格为样本,通过建立MS-AR模型研究了其碳交易价格收益率的动态变化过程。结果显示:价格由下跌状态转化到上涨状态概率为p12=0.7207,从上涨状态转化为下跌的概率为p21=0.3408;停留在上涨状态的持续期为2.93 d,停留在下跌状态的持续期为1.30 d。由此可知湖北碳价市场发展势头良好,上升空间大。

论文目录

  • 1 引言
  • 2 数据选取及数据统计分析
  • 3 模型建立和确定
  • 4 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 杨通录,邓晓卫,栾震,陈俊赫

    关键词: 模型,碳交易价格,非线性检验,转换概率

    来源: 绿色科技 2019年10期

    年度: 2019

    分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

    专业: 环境科学与资源利用,经济理论及经济思想史,金融,证券,投资

    单位: 南京工业大学数理科学学院

    基金: 江苏省教育厅项目(编号:苏教外办2017[14]),江苏省大学生创新创业训练计划项目(编号:201810291130Y)

    分类号: X196;F832.5

    DOI: 10.16663/j.cnki.lskj.2019.10.107

    页码: 280-282+285

    总页数: 4

    文件大小: 550K

    下载量: 140

    相关论文文献

    标签:;  ;  ;  ;  

    基于MS-AR模型的碳排放权交易价格波动性研究——以湖北碳排放权交易中心为例
    下载Doc文档

    猜你喜欢