导读:本文包含了周日效应论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:周日,效应,模型,股票,股票市场,上证指数,股市。
周日效应论文文献综述
朱兰天[1]（2016）在《我国股票市场周日效应的实证分析——基于上证指数数据》一文中研究指出"周日效应"是与有效市场假说相悖的一种异象,在股票市场上是普遍存在的,指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显着性。大量的实证研究表明"周日效应"是绝大多数发达国家股票市场和某些新兴国家股票市场普遍存在的一种异象。这篇文章利用股票收益率作为样本来进行研究,采用实证分析方法,分析工具为Eviews软件,利用广义条件异方差自回归模型(GARCH)分析中国上海股票市场是否存在周日效应。通过分析,可认为中国股市存在一定程度的周日效应,这也说明了中国股市还不是有效率的。(本文来源于《智富时代》期刊2016年08期）
秦秀红[2]（2012）在《基于上证指数数据股票市场周日效应实证研究》一文中研究指出"周日效应"指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显着性。由于研究发现周一的平均收益率显着低于其它时间,而周五的平均收益率显着高于其它时间。文章选用上证指数2006~2010年的股票收益率作为样本来进行研究,采用实证分析方法,采用Eviews软件作为分析工具,利用广义条件异方差自回归模型(GARCH)分析中国上海股票市场是否存在周日效应。(本文来源于《统计与决策》期刊2012年12期）
刘汉中[3]（2004）在《周日效应下的VaR风险测量》一文中研究指出资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一。本文从金融市场风险测量的角度出 发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型进行了改进,然后 通过后续检验支持了对传统风险度模型的周日效应调整,可以得到更加准确的VaR风险度测量的结论。(本文来源于《系统工程》期刊2004年11期）
周少甫,陈千里[4]（2004）在《上海股市波动的周日效应检验》一文中研究指出与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显着的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2004年03期）
田华,陆庆春[5]（2003）在《上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究》一文中研究指出利用 GARCH模型族 ,实证分析了上海股票市场的波动特征 ,发现存在较为明显的周日效应 .(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2003年07期）
周日效应论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
"周日效应"指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显着性。由于研究发现周一的平均收益率显着低于其它时间,而周五的平均收益率显着高于其它时间。文章选用上证指数2006~2010年的股票收益率作为样本来进行研究,采用实证分析方法,采用Eviews软件作为分析工具,利用广义条件异方差自回归模型(GARCH)分析中国上海股票市场是否存在周日效应。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
周日效应论文参考文献
[1].朱兰天.我国股票市场周日效应的实证分析——基于上证指数数据[J].智富时代.2016
[2].秦秀红.基于上证指数数据股票市场周日效应实证研究[J].统计与决策.2012
[3].刘汉中.周日效应下的VaR风险测量[J].系统工程.2004
[4].周少甫,陈千里.上海股市波动的周日效应检验[J].数理统计与管理.2004
[5].田华,陆庆春.上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究[J].系统工程理论与实践.2003
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