导读:本文包含了风险限额论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:基金经理,私募,打新,债券收益率,金融机构资产,管理规模,混合基金,对冲,基金公司,产品收益
风险限额论文文献综述
王诚诚[1]（2019）在《八成量化基金限额 低风险产品受追捧》一文中研究指出由于债券收益率已经降到年内较低水平、打新科创板收益下降，银行、保险等机构开始追寻收益稳定、低波动率的量化对冲产品。然而，由于公募量化新产品尚未正式放行，存量公募、私募以及专户量化产品稀缺性显着，目前颇受欢迎。“我们最近在银行发了一系列绝对收益的专(本文来源于《上海证券报》期刊2019-10-18）
文旭,杨可,毛锐,黄淼,颜伟[2]（2019）在《计及动态稳定限额的水电市场化外送消纳弃水风险管控模型》一文中研究指出从促进清洁能源大范围消纳的视角,在全国统一电力市场格局下,计及跨省输电通道"动态"稳定限额机会约束建立了水电外送消纳弃水风险管理模型。首先,构建了跨省输电通道动态稳定限额数学表达式,实现了稳定限额管理从"静态"到"动态"的转变。同时借鉴半绝对离差的概念建立了弃水风险评估指标,实现了弃水评估从确定性到不确定性的扩展。然后,提出了弃水风险管理理念,在随机规划框架内,在月度市场计及跨省输电通道动态稳定限额,建立了省级电网水电外送消纳弃水风险管控模型,实现了弃水风险的有效管理。随后,在重点给出跨省输电通道动态稳定限额处理技巧基础上,采用内嵌Monte-Carlo模拟技术的多目标遗传算法求解所建模型。最后,以西藏电网为例对上述工作的有效性给予了验证,并探讨了所做研究的普适性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年19期）
张晓艳,周凯[3]（2019）在《商业银行信贷组合风险限额管理策略分析》一文中研究指出组合限额管理是商业银行平衡风险、资本、收益的有效工具和手段。本文从阐述组合风险限额管理目标和核心指标选取方法入手,从限额制定、监测和控制叁个方面分析组合风险限额管理策略,并在此基础上提出商业银行应通过制定统一的组合限额管理政策制度、提升组合限额管理的风险计量能力、加强组合风险限额管理系统建设、强化组合风险限额指标应用等措施全面提高其组合风险管理水平。(本文来源于《时代金融》期刊2019年26期）
朱春花[4]（2019）在《积极构建金融市场业务风险限额管理体系》一文中研究指出随着债券和“非标”违约增多，部分农商银行金融市场业务资产形成了大额不良资产，对经营发展产生较大不利影响。构建金融市场业务风险限额管理体系直接关系到农商银行金融市场业务资产的安全性，应引起高度重视。管理现状无章可循。部分中小农商银行未制定专(本文来源于《中华合作时报》期刊2019-08-09）
潘沁[5]（2019）在《基于价值创造的商业银行风险偏好及限额管理》一文中研究指出风险偏好是更好统一规划商业银行的整体战略、资本配置和风险管理的重要工具。本文基于价值创造视角,给出了风险偏好的定量指标和定性指标体系,构建了风险偏好的管理框架,并以内部评级技术为基础量化风险限额,以实现对各类风险进行限额发起、审核与审批、发布与执行、监测与报告、超限额处理的全过程管理。(本文来源于《金融纵横》期刊2019年04期）
姚宜兵[6]（2019）在《大商所修订套期保值和风险管理办法》一文中研究指出4月3日，大商所发布通知，修改套期保值管理等相关规则，据悉，这是大商所为进一步做好市场服务、加强市场管理、防范市场风险做出的重要举措。根据通知，此次修改涉及《大连商品交易所套期保值管理办法》和《大连商品交易所风险管理办法》，主要修订内容包括新增(本文来源于《期货日报》期刊2019-04-04）
中国太平洋人寿保险股份有限公司"偿二代"风险管理课题组[7]（2018）在《“偿二代”下基于风险与价值的风险限额传导模型研究与运用》一文中研究指出2016年,中国风险导向的偿付能力风险监管体系正式实施,对保险公司的风险偏好与风险限额传导提出了更为系统全面的要求。本文针对市场上普遍存在的考虑维度单一、方法论粗放等一系列风险限额分解缺陷,提出了兼顾"守住底线"和"创造价值"两大风险限额传导的核心目标,探讨了资产端风险限额分解的五大步骤,并以某保险公司的经营情况为例,从风险容忍度出发具体阐述了风险限额传导的步骤。风险限额分解结果最终落地为大类资产配置比例限额的设定,对风险限额在投资业务端的运用具有一定指导意义。(本文来源于《保险理论与实践》期刊2018年11期）
王晓博,刘伟,辛飞飞[8]（2018）在《政府担保预期、存款保险限额与银行风险承担》一文中研究指出在考虑了市场主体对于政府担保预期的情况下,本文选取欧元区17个国家的116家银行2004-2014年的数据作为样本,通过对危机前、危机中以及危机后叁个时期存款保险限额与银行风险承担间关系的考察,验证了二者间U型关系的存在,指出存款保险限额的提高并不一定会提高银行风险承担水平,存在最优的保险限额能够最小化银行的风险承担;同时,我们发现政府在危机时期的担保行为,可能强化市场主体对于政府担保的预期,进而使得危机过后,即使政府取消担保,最优的存款保险限额也不再存在。进一步地,我们认为在我国存款保险的初创时期,选择较高的存款保险限额,降低市场主体对于政府担保的预期,将更有利于明晰政府的职能定位,缓解长期政府隐性担保下积累的银行体系的道德风险问题。(本文来源于《管理评论》期刊2018年10期）
杨忠俭[9]（2018）在《我国地方政府信用风险评价及债务限额估算方法探讨》一文中研究指出针对地方政府信用风险评估问题,本文从地方政府信用风险水平评价和地方政府债务限额估算两方面展开,对所使用的信用评分模板和项目评估法分别做了详细介绍,并对31个省(区、市)及5个计划单列市的相关数据统计进行了探讨分析。(本文来源于《债券》期刊2018年06期）
陈益刊[10]（2018）在《2万亿新增债务限额下达 平衡地方融资需求和风险》一文中研究指出近些年地方政府违法违规举债融资遭严打，发行政府债券成为地方融资的唯一合法渠道。而为了管控债务风险，中央对地方实行债务限额管理，2018年新增债务限额总盘子锁定为2.18万亿元，对于不少省份来说，获得新增债务限额越多，也意味着能筹集更多资金用于发展。(本文来源于《第一财经日报》期刊2018-06-07）
风险限额论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
从促进清洁能源大范围消纳的视角,在全国统一电力市场格局下,计及跨省输电通道"动态"稳定限额机会约束建立了水电外送消纳弃水风险管理模型。首先,构建了跨省输电通道动态稳定限额数学表达式,实现了稳定限额管理从"静态"到"动态"的转变。同时借鉴半绝对离差的概念建立了弃水风险评估指标,实现了弃水评估从确定性到不确定性的扩展。然后,提出了弃水风险管理理念,在随机规划框架内,在月度市场计及跨省输电通道动态稳定限额,建立了省级电网水电外送消纳弃水风险管控模型,实现了弃水风险的有效管理。随后,在重点给出跨省输电通道动态稳定限额处理技巧基础上,采用内嵌Monte-Carlo模拟技术的多目标遗传算法求解所建模型。最后,以西藏电网为例对上述工作的有效性给予了验证,并探讨了所做研究的普适性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险限额论文参考文献
[1].王诚诚.八成量化基金限额低风险产品受追捧[N].上海证券报.2019
[2].文旭,杨可,毛锐,黄淼,颜伟.计及动态稳定限额的水电市场化外送消纳弃水风险管控模型[J].电力系统保护与控制.2019
[3].张晓艳,周凯.商业银行信贷组合风险限额管理策略分析[J].时代金融.2019
[4].朱春花.积极构建金融市场业务风险限额管理体系[N].中华合作时报.2019
[5].潘沁.基于价值创造的商业银行风险偏好及限额管理[J].金融纵横.2019
[6].姚宜兵.大商所修订套期保值和风险管理办法[N].期货日报.2019
[7].中国太平洋人寿保险股份有限公司"偿二代"风险管理课题组.“偿二代”下基于风险与价值的风险限额传导模型研究与运用[J].保险理论与实践.2018
[8].王晓博,刘伟,辛飞飞.政府担保预期、存款保险限额与银行风险承担[J].管理评论.2018
[9].杨忠俭.我国地方政府信用风险评价及债务限额估算方法探讨[J].债券.2018
[10].陈益刊.2万亿新增债务限额下达平衡地方融资需求和风险[N].第一财经日报.2018