论文摘要
建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算速度快,效率高,因此算法具有较广泛的应用空间.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 雍龙泉
关键词: 投资组合优化模型,凸二次规划,非线性方程组,高阶牛顿法
来源: 数学的实践与认识 2019年19期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 陕西理工大学数学与计算机科学学院
基金: 国家自然科学基金(11401357),陕西省青年科技新星项目(2016KJXX-95),陕西省教育厅科研项目(17JK0146),陕西理工大学科研项目(SLGKY2017-05)
分类号: O241.7;F830.91
页码: 216-221
总页数: 6
文件大小: 314K
下载量: 152
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标签：投资组合优化模型论文; 凸二次规划论文; 非线性方程组论文; 高阶牛顿法论文;