论文摘要
文章采用时变系数模型对中国股票市场的超额收益率进行预测,并结合贝叶斯模型平均的方法对各模型进行模型平均,得出稳健有效的预测结果。实证比较表明:(1)时变系数模型相比常系数模型具有更好的预测效果;(2)时变系数模型能帮助投资者在市场剧烈变化时迅速做出反应;(3)单变量情形下,宏观经济类变量具有更好的预测效果。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杨光艺
关键词: 时变模型,模型平均,预测回归
来源: 统计与决策 2019年19期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 北京大学光华管理学院
基金: 中国博士后科学基金会面上一等资助项目(2017M610001)
分类号: F832.51;F224
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.19.004
页码: 20-24
总页数: 5
文件大小: 1516K
下载量: 334
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