导读:本文包含了利率风险衡量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,风险,商业银行,期权,债券,风险管理,模型。
利率风险衡量论文文献综述
薛明承[1]（2014）在《利率市场化背景下我国商业银行的利率风险衡量》一文中研究指出伴随着我国不断加快的利率市场化,利率风险管理的问题越来越突出,加强利率风险管理也成为了商业银行的迫切要求。利率市场化不仅是对我国整个金融体系的运行实现市场化,提高整个金融体系运行效率的内在要求,也是为了适应全球金融市场的统一规则,为主动参与国际经济、金融合作与竞争的打下基础。利率市场化在短期和长期内都将对我国商业银行经营产生全方位的影响,如何从容应对市场化的机遇和挑战,提高利率风险管理水平,在日渐市场化和日益开放的经营环境中立于不败之地,已成为当前我国商业银行面临的一项迫切任务。本文对商业银行利率风险管理这一问题的研究,探索出适合于国内商业银行的利率风险管理模式,具有重要的理论和实践意义。本文通过回顾我国的利率市场化进程,引出我国利率市场化所面临的的风险,从而进一步揭示出我国商业银行在利率市场化进程中所面临的风险,以及在这个过程中我国商业银行对利率风险的管理现状。接着讨论了适合我国商业银行对于利率风险的几种衡量方法,包括了：运用利率敏感性缺口法衡量银行的总体利率风险；运用久期来衡量银行债券资产的利率风险；运用Var来衡量商业银行的利率风险。最后提出了我国商业银行在利率市场化进程中对利率风险的控制与监管。本文以利率市场化为研究背景,从商业银行的角度,研究我国商业银行现阶段所面临的利率风险。全文总共六部分,各部分内容介绍如下：第一部分为导论,介绍了本文的研究意义、基本思路与论文框架；第二部分首先说明利率市场化的重要意义；然后,回顾我国的利率市场化进程,总结归纳出我国利率市场化的几个步骤；最后,引出我国利率市场化所面临的的风险；第叁部分主要说明了我国商业银行在利率化进程中所面临的风险,以及在这个过程中我国商业银行对利率风险的管理现状；第四部分主要介绍了商业银行风险衡量方法,包括了：我国商业银行利率风险的衡量现状；利率风险的衡量方法及选择；运用久期来衡量银行债券资产的利率风险；衡量我国商业银行的内含期权风险；运用Var来衡量商业银行的利率风险；第五部分引出了我国商业银行在利率市场化进程中对利率风险的监管与控制。(本文来源于《复旦大学》期刊2014-05-25）
张宁[2]（2013）在《VaR在我国商业银行利率风险衡量中的应用分析》一文中研究指出商业银行作为现代金融的核心,在经营各种业务的同时也在经营风险,可以说商业银行的风险管理水平关乎金融业甚至现代经济体系的安全。西方对利率风险的管理始于上个世纪50年代,虽然发展时间不是很长,但已经形成了比较完善的体系。我国长期以来处于利率管制的状态,不良贷款问题的暴露掩盖了对利率风险的关注,至今利率风险管理上存在的认识不够,管理模式落后,风险衡量方法和管理策略简单等问题,需要引进先进的利率风险管理方式。此外,利息收入仍是我国大部分商业银行收入的主要来源,做好利率风险的管理无论是对商业银行收入的提升还是经营的稳定都有着重要意义；随着利率市场化的进行,近两年央行频繁的调整利率,利率的波动幅度和频率都会有所提高。银行自身发展要求和外部环境的变化都需要我国商业银行在利率风险管理上的改进。同其他利率风险的管理过程一样,商业银行利率风险的管理也是要经过风险识别、评估、衡量、管理、监督五个过程,其中利率风险的衡量部分可以说是管理过程中的关键环节,只有明确的计量发生风险的可能性程度和造成的损失大小,之后才能选取适当的策略应对风险。VaR作为现在主流的风险衡量方法,在风险量化、可操作性和容易理解、应用范围、事前的风险计量上存在很大的优势,正在被西方国家广泛使用。由于历史情况和技术原因,我国目前使用的风险计量方法多仍停留在利率敏感性缺口上,存在很大的不足：在期限的选择上具有主观性,通常不同的期限选择会有不同的缺口；调整不灵活,如果频繁调整缺口反而会增加成本；描述的是账面价值而不是市场价值;不能用来计量表外资产的风险。本文就是针对我国商业银行利率风险中的衡量部分进行研究,通过对各种利率风险衡量方法的比较,以及VaR方法的实证和可行性分析,借此探讨VaR在我国利率风险适用性和应用前景。本文结构上包含六部分,主要内容如下：第一部分绪论部分。这一部分首先讲述了利率风险管理和使用先进的利率风险衡量方法的背景和重要意义,然后介绍了利率风险管理和VaR方法的国内外研究综述,指出我国利率风险的衡量方法的不足。最后是文章的结构和创新。为了更好地比较各种风险衡量的方法,本文第二部分对利率风险及其管理的理论进行了回顾。对利率风险、利率风险的来源做了简要介绍后,把利率风险的衡量方法分为：缺口分析法、久期缺口分析法、模拟分析法、以及VaR在险价值法,并对利率风险的衡量方法进行了详细分析评价,比较了各种方法的优势和不足。在回忆利率风险管理理论的同时,考察了巴塞尔资本协议中的利率风险管理的近年变化：市场风险的从无到有,利率风险从计提资本准备到被分到为交易账户和银行账户；从商业银行风险资本的标准法到允许部分符合条件的商业银行使用内部模型法。而后结合《利率风险管理与监管原则》,介绍一个好的利率风险计量系统应该具有的特征,为后文的VaR的引入和使用奠定基础。理论只有结合现实才能发挥它的指导作用,通过分析我国利率风险管理现状,发现我国利率风险主要存在：风险意识不强；管理模式老化；缺乏衡量方法和管理策略的问题。第叁部分为本文的VaR部分。VaR作为一种应用比较广泛的风险管理方法,经过近20年的发展,从计算方法、检验方式都有很多创新。本文主要介绍了VaR的基本概念,重要决定因素。在VaR的计算方法上着墨甚多,详细介绍了参数法、半参数法和非参数法,包括每种方法的原理、应用、使用优点和限制。主要考虑VaR作为一种方法而非理论,其精华在于方法的使用,在介绍方法的时候本文也用了比较分析法,以期找到一个能合适应用到我国利率风险管理的方法。第叁部分最后讲述了VaR在风险衡量上的应用：包括计算风险价值,限额、计算风险资本、用于绩效衡量。第四部分是本文的实证部分,大体包括：(1)实证对象的选取—同业拆借市场的隔夜拆借利率,分析了选择银行同业拆借市场作为实证对象的主要原因,简单介绍了同业拆借市场的发展历程。(2)同业拆借市场利率波动模型ARMA—GARCH模型,考虑了金融时间序列可能存在自相关和异方差现象,并对解决这些问题的模型进行了简单说明。(3)实证的主要过程分为：数据选择和基本处理；收益率序列的特征检验；同业拆借市场波动模型的构造；各种方法的VaR计算具体过程；VaR的回测检验部分；实证结果分析。本文在实证方法上选择了参数法、非参数法、半参数法,并分别对其过程进行了详细阐述,通过亲自实证判断各种方法在使用起来有什么优缺点、有无使用限制。在构建同业拆借市场波动性描述模型时,发现：(1)我国同业拆借市场的波动具有类似股票市场的情形,即波动聚集性、尖峰、厚尾的特征,其中尖峰特征尤为明显,误差项服从GED分布比正态分布更好的描述收益率序列的形状。同业拆借市场的收益率还存在自相关性,即要受前一时刻(前一天)的影响；(2)同业拆借市场存在杠杆效应,不同于股票市场,同业拆借市场具有这样的特征：利好消息时同业拆借市场的波动大于当预期变差时的波动,杠杆效应使得同业拆借市场在收益率降低时波动减小；(3)同业拆借市场存在波动率上升时,即风险增加时,隔夜拆借同业拆借市场的收益率反而会下降,收益率并没有因为风险的增加得到补偿,原因有待进一步研究。在对各种VaR计算方法比较和回测检验中,得到这样的结论：(1)准确程度上看,表现较好的是正态分布假设、AR(1)-GARCH-M-GED模型、蒙特卡罗模拟法和半参数法对VaR的计算值,能对风险价值较好的计算,从而预防损失。在叁种显着水平下没有能完全落在非拒绝域的计算方法。(2)VaR的均值和标准差。VaR均值和标准差的最大值全在GARCH的两个模型中,说明GARCH模型对VaR有较高的估计,标准差较大说明需要调整VaR的程度也较大。正态分布条件调整的最小,其他非参数法需要VaR调整较小。(3)VaR模型现阶段的选择：GARCH-M-GED模式的VaR模型在度量风险具备优势。长期看来,考虑到极端值的出现,在数据充足和技术达到的情形下,可以尝试采用GARCH、历史和蒙特卡罗模拟法,半参数法,或者几种方法相互结合使用以提高预测的精度,有待于以后的研究。本文在实证方面创新之处有：对各种VaR计算方法全面的比较分析；在VaR检验方面采取了样本外检验方式,更符合利率风险衡量的真实情况。实证分析之后,是本文第五部分—VaR在我国商业银行利率风险管理中的适用性分析,这其中包含必要性和可行性分析,必要性介绍了现阶段我国利率风险管理的缺陷需要先进的管理方式,而可行性主要是讲述了现阶段VaR模型应用的约束条件,本文提出了：分市场分账户风险衡量方式；积极采集数据的方式和尝试使用高频数据的方法克服数据方面的缺陷；采取多种方式对利率波动的模拟和预测,克服约束条件。第六部分,是对实证分析和应用分析的总结,同时提出了本文研究的不足和对VaR在利率风险衡量中的展望。(本文来源于《西南财经大学》期刊2013-03-01）
谢湲,夏文婷[3]（2010）在《我国商业银行隐含期权的利率风险衡量》一文中研究指出随着我国利率体制逐步向市场化改革的深入,中国人民银行逐步放开利率市场,而基于宏观调控的目的,中国人民银行从2007年连续加息。利率的频繁波动给我国商业银行带来了不可忽视的利率风险。由于金融创新和金融衍生工具的迅速发展,越来越多的具有隐含期权的资产和负债项目出现在银行资产负债表上。传统的利率模型无法准确衡量带有隐含期权的利率风险。为了事先监督衡量和有效控制利率风险,于是产生了有效持续期、有效凸度和期权调整利差等相关理论和方法。文章以隐含期权利率风险为重点来具体研究我国商业银行的利率风险。(本文来源于《经济师》期刊2010年02期）
张同涛[4]（2010）在《利率市场化改革中银行利率风险衡量分析》一文中研究指出我国商业银行大多用利率敏感性缺口模型衡量利率风险,却忽略了这种方法带来的利率风险低估,特别是其中的重新定价风险。用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险,发现存在显着的负缺口,更重要的是,大部分商业银行基于累积缺口头寸衡量利率风险,存在低估利率风险的现象。针对这一发现,过度调整策略和细分重新定价的时间段策略成为商业银行合适的选择。(本文来源于《商业时代》期刊2010年02期）
李晓颖[5]（2009）在《基于隐含期权的商业银行利率风险衡量实证研究》一文中研究指出利率市场化是我国金融改革以及加入WTO后与国际金融市场接轨的必然要求,也是提高我国金融市场化程度的重要一环。在利率市场化进程中一个不可避免的问题就是利率市场化在给予商业银行资金定价自主权的同时,利率的波动也越来越频繁,利率风险逐渐上升为商业银行最主要的市场风险,利率风险管理也成为商业银行资产负债管理的核心内容。然而,由于金融创新和金融衍生工具的迅速发展,越来越多的具有隐含期权的资产和负债项目出现在商业银行资产负债表上。隐含期权的存在导致商业银行面临更大的利率风险,因此研究隐含期权利率风险的衡量方法是十分必要的。本文首先介绍了商业银行利率风险及其衡量方法,即利率敏感性缺口分析法和久期缺口分析法。然后从介绍隐含期权的含义出发,通过分析隐含期权对久期的影响,发现上述两种利率风险衡量方法无法衡量隐含期权下的利率风险。于是产生了有效久期的衡量指标。有效久期的计算关键在于期权调整利差的确定。接下来文章分析了期权调整利差的各个计算步骤。最后,根据我国的实际情况,分析了适合中国住房抵押支持证券的利率期限结构动态模型和提前偿付模型,并根据蒙特卡洛模拟方法模拟了“2005建元MBS”的利率路径,之后得出了期权调整利差的具体实现过程。(本文来源于《江苏科技大学》期刊2009-12-26）
靳昌松,胥爱欢[6]（2009）在《可变参数模型在我国可转换债券利率风险衡量中的应用》一文中研究指出以桂冠转债为例借助于主成份分析法对该可转换债券的利率风险进行识别,并在此基础上运用可变参数模型对其利率风险进行衡量,从中发现随着时间的推移不同种类的利率对桂冠转债的价格在影响方向和影响程度大小上有着较大的差别,这就要求在对可转换债券利率风险管理中要能灵活多变,具体问题具体分析。(本文来源于《科技与管理》期刊2009年02期）
鞠汉清[7]（2008）在《商业银行利率风险衡量与极值方法模型修正》一文中研究指出20世纪80年代以来,随着经济全球化和金融自由化,金融市场迅猛发展,金融工具的风险也越来越复杂,金融市场呈现出了前所未有的波动性,而金融机构作为金融中介和市场的主要参与者,其风险也在与日俱增。就商业银行而言,信用风险、市场风险和操作风险是影响最为深刻的叁大风险。其中,市场风险中的利率风险更是具有特殊的地位,因为所有资产的经济价值都面临着利率风险,而且利率往往是其他风险的起因。利率风险管理是一个复杂的管理过程,一般包括风险识别、风险衡量、风险管理决策与实施,以及风险控制四个阶段,其中风险衡量的技术是风险管理的前提,本文正是以利率风险管理过程中的风险衡量阶段为研究对象,比较、分析并改良了原有风险衡量方法。本文引入并比较了敏感性缺口模型、久期模型、期权调整利差OAS法、风险价值VaR等利率风险衡量方法,在识别了我国商业银行目前不仅具有重定价风险、基差风险、隐含期权风险和收益率曲线风险,而且还存在利率市场化改革过程中的特殊利率风险。所以,引进先进管理方法提高利率风险管理水平是非常紧迫的。本文采用敏感性缺口模型和市场风险VaR模型两个模型分别对商业银行整体利率风险进行研究,给出了实证结果。在研究过程中发现,作为被金融机构最广泛应用VaR方法并没有把金融资产往往具有的尾部“厚尾”分布的特征考虑进去,这是传统的VaR估计都是基于正态分布假设所导致的。由于金融序列往往不符合正态分布假设,使用传统衡量方法本身将失去意义,本文使用了极值方法来改良原有模型,提高了估计的精确度。为了验证模型的有效性,本文采用了广义极值分布和广义帕累托法(POT)两种极值方法和正态分布法比较,以1986-2002年国际金融市场基准利率LIBOR的周收益率数据实证分析,并使用2003-2007年的数据做返回测试,返回测试的结果证明极值方法较原有的正态分布假设下的模型更为准确。(本文来源于《浙江大学》期刊2008-03-01）
渠春华[8]（2006）在《利率风险衡量与管理以及在我国的应用状况研究》一文中研究指出自20世纪70年代以来,随着Bretton Woods体系的崩溃、放松管制的实施、金融市场自由化浪潮的兴起,固定收入证券市场的波动性加剧,利率风险成为国际金融机构防范的主要风险之一。在这种背景下,对利率风险进行测量与管理具有重要的理论意义和实践价值。为此,本论文在深入讨论利率风险衡量及管理的历史演变、应用和局限性以及改进后,努力致力于在中国特殊的货币政策和利率管制环境下,探讨各种利率风险衡量方法的选择和管理策略,探索我国金融机构的利率风险管理。全文共分为5个部分:一、绪论。主要介绍了本问题的理论意义以及实际意义,同时相应的提出了本文研究的主题及选题的意义,并对进行利率风险研究的相关文献进行了综述。二、利率风险的衡量。该部分详细阐述了目前金融机构常用的利率风险衡量工具。叁、讨论了度量利率风险暴露的主要方法——久期的运用和局限性,并研究针对其局限性如何做出改进,并提出了利率期限非平行移动情况下的风险对冲策略和模型。四、讨论了VaR模型在度量和管理利率风险中的应用,从考虑债券或组合对利率变化和预期收益率波动性的价格敏感性出发,引入风险价值(VaR)方法,建立债券组合的VaR模型以度量利率风险。五、考察我国金融机构如何度量和管理它们对利率变动的风险暴露。度量和管理利率变动对现金流与公司价值影响的技术各不相同,并且通常用于不同类型的机构。本文将我国金融机构分为商业银行和非银行金融机构,并分别予以讨论,进行了案例分析。(本文来源于《天津大学》期刊2006-02-01）
马永波[9]（2005）在《西方商业银行利率风险衡量的演进及其启示》一文中研究指出2004年10月中国人民银行取消了贷款利率上限和存款利率下限,表明我国历时8年的利率市场化改革已经进入了一个全新的阶段。如何衡量和管理随之而来不断增长的利率风险成了当前国内商业银行迫切需要解决的重大难题。从历史演进角度借鉴西方发达国家商业银行的利率风险衡(本文来源于《经济论坛》期刊2005年17期）
陈纪南,顾银宽[10]（2003）在《关于可转换公司债券的利率风险衡量》一文中研究指出随着我国可转换公司债券市场的发展 ,利率的波动使得其对可转换公司债券中隐含期权的理解日益重要 ,特别是由于可转换公司债券的现金流与换股和赎回模式有关且无固定规律可循 ,这一金融工具的风险无法用利率和汇市管理技术来对冲 ,故对其影响的量化研究成为当前学术界(本文来源于《技术经济》期刊2003年02期）
利率风险衡量论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
商业银行作为现代金融的核心,在经营各种业务的同时也在经营风险,可以说商业银行的风险管理水平关乎金融业甚至现代经济体系的安全。西方对利率风险的管理始于上个世纪50年代,虽然发展时间不是很长,但已经形成了比较完善的体系。我国长期以来处于利率管制的状态,不良贷款问题的暴露掩盖了对利率风险的关注,至今利率风险管理上存在的认识不够,管理模式落后,风险衡量方法和管理策略简单等问题,需要引进先进的利率风险管理方式。此外,利息收入仍是我国大部分商业银行收入的主要来源,做好利率风险的管理无论是对商业银行收入的提升还是经营的稳定都有着重要意义；随着利率市场化的进行,近两年央行频繁的调整利率,利率的波动幅度和频率都会有所提高。银行自身发展要求和外部环境的变化都需要我国商业银行在利率风险管理上的改进。同其他利率风险的管理过程一样,商业银行利率风险的管理也是要经过风险识别、评估、衡量、管理、监督五个过程,其中利率风险的衡量部分可以说是管理过程中的关键环节,只有明确的计量发生风险的可能性程度和造成的损失大小,之后才能选取适当的策略应对风险。VaR作为现在主流的风险衡量方法,在风险量化、可操作性和容易理解、应用范围、事前的风险计量上存在很大的优势,正在被西方国家广泛使用。由于历史情况和技术原因,我国目前使用的风险计量方法多仍停留在利率敏感性缺口上,存在很大的不足：在期限的选择上具有主观性,通常不同的期限选择会有不同的缺口；调整不灵活,如果频繁调整缺口反而会增加成本；描述的是账面价值而不是市场价值;不能用来计量表外资产的风险。本文就是针对我国商业银行利率风险中的衡量部分进行研究,通过对各种利率风险衡量方法的比较,以及VaR方法的实证和可行性分析,借此探讨VaR在我国利率风险适用性和应用前景。本文结构上包含六部分,主要内容如下：第一部分绪论部分。这一部分首先讲述了利率风险管理和使用先进的利率风险衡量方法的背景和重要意义,然后介绍了利率风险管理和VaR方法的国内外研究综述,指出我国利率风险的衡量方法的不足。最后是文章的结构和创新。为了更好地比较各种风险衡量的方法,本文第二部分对利率风险及其管理的理论进行了回顾。对利率风险、利率风险的来源做了简要介绍后,把利率风险的衡量方法分为：缺口分析法、久期缺口分析法、模拟分析法、以及VaR在险价值法,并对利率风险的衡量方法进行了详细分析评价,比较了各种方法的优势和不足。在回忆利率风险管理理论的同时,考察了巴塞尔资本协议中的利率风险管理的近年变化：市场风险的从无到有,利率风险从计提资本准备到被分到为交易账户和银行账户；从商业银行风险资本的标准法到允许部分符合条件的商业银行使用内部模型法。而后结合《利率风险管理与监管原则》,介绍一个好的利率风险计量系统应该具有的特征,为后文的VaR的引入和使用奠定基础。理论只有结合现实才能发挥它的指导作用,通过分析我国利率风险管理现状,发现我国利率风险主要存在：风险意识不强；管理模式老化；缺乏衡量方法和管理策略的问题。第叁部分为本文的VaR部分。VaR作为一种应用比较广泛的风险管理方法,经过近20年的发展,从计算方法、检验方式都有很多创新。本文主要介绍了VaR的基本概念,重要决定因素。在VaR的计算方法上着墨甚多,详细介绍了参数法、半参数法和非参数法,包括每种方法的原理、应用、使用优点和限制。主要考虑VaR作为一种方法而非理论,其精华在于方法的使用,在介绍方法的时候本文也用了比较分析法,以期找到一个能合适应用到我国利率风险管理的方法。第叁部分最后讲述了VaR在风险衡量上的应用：包括计算风险价值,限额、计算风险资本、用于绩效衡量。第四部分是本文的实证部分,大体包括：(1)实证对象的选取—同业拆借市场的隔夜拆借利率,分析了选择银行同业拆借市场作为实证对象的主要原因,简单介绍了同业拆借市场的发展历程。(2)同业拆借市场利率波动模型ARMA—GARCH模型,考虑了金融时间序列可能存在自相关和异方差现象,并对解决这些问题的模型进行了简单说明。(3)实证的主要过程分为：数据选择和基本处理；收益率序列的特征检验；同业拆借市场波动模型的构造；各种方法的VaR计算具体过程；VaR的回测检验部分；实证结果分析。本文在实证方法上选择了参数法、非参数法、半参数法,并分别对其过程进行了详细阐述,通过亲自实证判断各种方法在使用起来有什么优缺点、有无使用限制。在构建同业拆借市场波动性描述模型时,发现：(1)我国同业拆借市场的波动具有类似股票市场的情形,即波动聚集性、尖峰、厚尾的特征,其中尖峰特征尤为明显,误差项服从GED分布比正态分布更好的描述收益率序列的形状。同业拆借市场的收益率还存在自相关性,即要受前一时刻(前一天)的影响；(2)同业拆借市场存在杠杆效应,不同于股票市场,同业拆借市场具有这样的特征：利好消息时同业拆借市场的波动大于当预期变差时的波动,杠杆效应使得同业拆借市场在收益率降低时波动减小；(3)同业拆借市场存在波动率上升时,即风险增加时,隔夜拆借同业拆借市场的收益率反而会下降,收益率并没有因为风险的增加得到补偿,原因有待进一步研究。在对各种VaR计算方法比较和回测检验中,得到这样的结论：(1)准确程度上看,表现较好的是正态分布假设、AR(1)-GARCH-M-GED模型、蒙特卡罗模拟法和半参数法对VaR的计算值,能对风险价值较好的计算,从而预防损失。在叁种显着水平下没有能完全落在非拒绝域的计算方法。(2)VaR的均值和标准差。VaR均值和标准差的最大值全在GARCH的两个模型中,说明GARCH模型对VaR有较高的估计,标准差较大说明需要调整VaR的程度也较大。正态分布条件调整的最小,其他非参数法需要VaR调整较小。(3)VaR模型现阶段的选择：GARCH-M-GED模式的VaR模型在度量风险具备优势。长期看来,考虑到极端值的出现,在数据充足和技术达到的情形下,可以尝试采用GARCH、历史和蒙特卡罗模拟法,半参数法,或者几种方法相互结合使用以提高预测的精度,有待于以后的研究。本文在实证方面创新之处有：对各种VaR计算方法全面的比较分析；在VaR检验方面采取了样本外检验方式,更符合利率风险衡量的真实情况。实证分析之后,是本文第五部分—VaR在我国商业银行利率风险管理中的适用性分析,这其中包含必要性和可行性分析,必要性介绍了现阶段我国利率风险管理的缺陷需要先进的管理方式,而可行性主要是讲述了现阶段VaR模型应用的约束条件,本文提出了：分市场分账户风险衡量方式；积极采集数据的方式和尝试使用高频数据的方法克服数据方面的缺陷；采取多种方式对利率波动的模拟和预测,克服约束条件。第六部分,是对实证分析和应用分析的总结,同时提出了本文研究的不足和对VaR在利率风险衡量中的展望。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率风险衡量论文参考文献
[1].薛明承.利率市场化背景下我国商业银行的利率风险衡量[D].复旦大学.2014
[2].张宁.VaR在我国商业银行利率风险衡量中的应用分析[D].西南财经大学.2013
[3].谢湲,夏文婷.我国商业银行隐含期权的利率风险衡量[J].经济师.2010
[4].张同涛.利率市场化改革中银行利率风险衡量分析[J].商业时代.2010
[5].李晓颖.基于隐含期权的商业银行利率风险衡量实证研究[D].江苏科技大学.2009
[6].靳昌松,胥爱欢.可变参数模型在我国可转换债券利率风险衡量中的应用[J].科技与管理.2009
[7].鞠汉清.商业银行利率风险衡量与极值方法模型修正[D].浙江大学.2008
[8].渠春华.利率风险衡量与管理以及在我国的应用状况研究[D].天津大学.2006
[9].马永波.西方商业银行利率风险衡量的演进及其启示[J].经济论坛.2005
[10].陈纪南,顾银宽.关于可转换公司债券的利率风险衡量[J].技术经济.2003
论文知识图
