一类函系数ARCH-M模型的经验似然检验

本文利用经验似然方法对一类函系数ARCH-M模型的非参数分量进行检验。首先讨论了该模型的参数估计及其渐进性质,其次利用估计方程构造了经验似然比统计量来检验模型的非参数分量是否为一已知函数。数值模拟结果表明论文所提出的检验统计量对备择假设是相当灵敏的。

类型: 期刊论文

作者: 赵海清,李元

关键词: 模型,经验似然,相对风险厌恶

来源: 数理统计与管理 2019年02期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学

专业: 数学

单位: 广州大学数学与信息科学学院,岭南师范学院数学与统计学院,广州大学经济与统计学院

基金: 国家自然科学基金(11571148),广东省科技计划项目(2017A030303085)

分类号: O212

DOI: 10.13860/j.cnki.sltj.20180816-003

页码: 281-292

总页数: 12

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