Print

带有利率和贷款的风险模型的负盈余总持续时（英文）

论文摘要

研究了带有利率和贷款的风险模型,其中利率是指当保险公司的盈余为正时,公司可以以恒定利率获得一定的利息;而贷款意为当保险公司的盈余为负时,公司可以以恒定的利率向银行借款.通过带有利率与贷款的风险模型的强马尔可夫性,可以得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换.更进一步,在索赔服从指数分布的情况下,得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换的显性表达式.

论文目录

  • 0 Introduction
  • 1 The total duration of negative surplus
  • 2 Example

    • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 何敬民,王冰冰

    关键词: 负盈余的总持续时,拉普拉斯变换,强马尔可夫性,利率,贷款利息

    来源: 南开大学学报(自然科学版) 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,经济与管理科学

    专业: 数学,保险

    单位: 天津理工大学理学院

    基金: Supported by MOE Youth Project of Humanities and Social Sciences(14YJCZH048,15YJCZH204),National Natural Science Foundation of China(11401436,11601382)

    分类号: F840.31;O211.62

    页码: 1-8

    总页数: 8

    文件大小: 987K

    下载量: 32

    相关论文文献

    本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2b08da58eff768d882550a32.html