次分数跳-扩散环境下最值期权定价

论文摘要

本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题。最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权。为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到标的资产价格所满足的随机微分方程,然后再利用随机分析理论及保险精算方法,从而得到次分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式。此过程推广了最值期权模型,使应用更为广泛。研究结果表明,与标准布朗运动下的期权价格相比,次分数跳-扩散下期权价格要同时取决于到期日、Hurst参数和跳跃次数。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁喜珠,薛红,王瑞

关键词: 随机分析,次分数跳扩散过程,最值期权,保险精算方法,期权定价

来源: 四川理工学院学报(自然科学版) 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,金融,证券,投资

单位: 西安工程大学理学院

基金: 国家自然科学基金(11601410),陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031),中国博士后科学基金(2017M613169)

分类号: F830.9;O211.67

页码: 80-86

总页数: 7

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本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/715a68229ec4ab7c47a7be31.html