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基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式

论文摘要

在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧（风险中性方法）和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.

论文目录

  • 1 经济变量的随机过程
  • 2 风险中性概率测度和数学模型
  •   2.1 风险中性概率测度
  •   2.2 几何平均亚式期权的定义和数学模型
  •   2.3 期权标的资产的说明
  •   2.4 期权的回望时段和到期收益的说明
  • 3 分布函数及其分布密度的说明
  • 4 期权定价公式及其求解
  •   4.1 模型的求解
  •     1)计算式（4）右边的第1项.
  •     2)计算式（4）右边的第2项.
  •   4.2 模型结论及展望

    • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 潘素娟

    关键词: 随机汇率,离散几何平均,随机微分方程,鞅定价技巧,回望期权

    来源: 延边大学学报(自然科学版) 2019年04期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,经济与管理科学

    专业: 数学,金融,证券,投资

    单位: 福建商学院信息工程学院,金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)

    基金: 国家自然科学基金资助项目(11001142),金融数学福建省高校重点实验室开放课题立项项目(JR201802)

    分类号: O211.6;F831.53

    DOI: 10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2019.04.007

    页码: 315-321

    总页数: 7

    文件大小: 137K

    下载量: 63

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    本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/78521ad3190413203cca8bde.html