在分布不确定性条件下,基于离散观察数据,研究了随机微分方程（SDE）参数最小二乘估计（LSE）的相合性,其中噪声特征为G-布朗运动.为了得到参数估计相合性的主要结果,利用次线性期望的随机微积分理论,给出了一些引理.结果表明,在一定的正则性条件下,基于分布不确定的最小二乘估计具有强相合性.最后,给出了一个算例说明理论的有效性.
类型: 期刊论文
作者: 费晨,费为银
关键词: 随机微分方程,次线性期望,最小二乘估计量,容度的指数鞅不等式,强相合性
来源: 数学物理学报 2019年06期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 东华大学旭日工商管理学院,安徽工程大学数理学院
基金: 国家自然科学基金(71571001)~~
分类号: O211.63
页码: 1499-1513
总页数: 15
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