我国股票市场月份效应的实证分析

论文摘要

本文主要研究股票市场的月份效应,选取了上证综合指数、深证成份指数为研究对象,运用简单的描述性统计分析股票指数平均收益率及其表现出的月历效应,再利用Eviews软件对所搜集的数据进行统计分析,研究结果表明中国股票市场存在月份效应,其表现形式在十二月份表现出较高的收益率,在六月份表现出低收益率。最后,对研究结果进行总结归纳,探究导致月历效应的原因,并根据这些成因对我国股票市场提出相应建议。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姬嫣然

关键词: 月份效应,描述统计,回归分析

来源: 营销界 2019年28期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 金融,证券,投资

单位: 天津师范大学

分类号: F832.51

页码: 132-133

总页数: 2

文件大小: 1818K

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本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/889b03ec7fdab9bdbfb54f49.html