浅议铜期货价格对通货膨胀的影响

论文摘要

研究铜期货价格对通货膨胀的影响,主要利用2009年1月至2018年10月份铜期货价格月份数据以及可以衡量通货膨胀率指标的消费品价格指数(简称CPI)月份数据,基于向量自回归(简称VAR)模型进行实证分析,另外,通过脉冲响应分析和方差分解分析更直观地反映了给予铜期货价格一个正向的作用对于通货膨胀的影响,结果表明:铜期货价格可以提前预测通货膨胀率的趋势,铜期货价格的结构冲击对通货膨胀率变化的贡献度长期稳定在8.81589%左右,表明铜期货价格对通货膨胀率具有较强的预警作用,可供相关的政策部门提前做好应对通货膨胀率变化的措施。

论文目录

一、引言与文献综述

二、铜期货价格与通货膨胀率之间关系的实证分析

（一）数据来源与处理

（二）模型构建

（三）模型检验过程

1. 描述性分析

2. 数据平稳性检验（ADF检验）

3．协整关系检验与VAR（2）模型估计

4. 模型的滞后结构检查：

（1）AR根图

（2）格兰杰因果检验

（四）脉冲响应函数分析

（五）方差分解分析

三、结语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 严倩倩

关键词: 铜期货价格,通货膨胀率,脉冲响应函数,方差分析

来源: 金融理论与教学 2019年06期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 贸易经济,金融,市场研究与信息

单位: 湖南科技大学商学院

分类号: F822.5;F724.5;F764.2

DOI: 10.13298/j.cnki.ftat.2019.06.011

页码: 53-57+62

总页数: 6

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浅议铜期货价格对通货膨胀的影响

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