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我国主要粮食品种价格波动的金融化因素研究——基于对小麦和稻米数据的分析

论文摘要

对我国主要粮食品种价格波动因素的准确把握,是政府精准有效实施宏观调控进而保障粮食绝对安全的基础。本文基于我国小麦和稻米批发市场价格月度数据,运用ARDL模型,从传统供需因素和金融化因素两个层面对我国主要粮食品种现货价格周期波动进行实证分析。结果发现:供需基本面依然是我国主要粮食品种现货价格周期波动的重要力量;金融化因素在我国主要粮食品种现货价格周期波动中的作用开始凸显,其中国内期货市场和外汇市场对小麦现货价格周期波动的影响比较显著,国外期货市场和外汇市场对稻米现货价格周期波动的影响比较显著。宏观调控不仅要关注供需基本面,也要对金融化因素进行引导和调控,避免粮食品种金融化的负面影响。

论文目录

  • 一、相关研究文献评述
  • 二、我国粮食价格波动金融化影响因素分析
  • 三、我国粮食价格波动金融化因素影响模型构建
  •   （一）变量选取
  •   （二）实证模型
  • 四、我国粮食价格波动金融化因素影响实证结果分析
  •   （一）平稳性检验
  •   （二）ARDL模型回归分析
  •     1. 影响我国小麦现货价格周期波动的金融化因素。
  •     2. 影响我国稻米现货价格周期波动的金融化因素。
  •     3. 我国主要粮食品种现货价格周期波动的金融化因素对比分析。
  • 五、结论与政策启示

    • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 陈秀兰,许可

    关键词: 粮食安全,粮食金融化,价格波动

    来源: 价格理论与实践 2019年08期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 农业经济,市场研究与信息

    单位: 中国矿业大学（北京）管理学院,北京物资学院

    分类号: F323.7

    DOI: 10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2019.08.016

    页码: 71-74

    总页数: 4

    文件大小: 2168K

    下载量: 455

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    本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a447da184e70a24b7b8e1c4e.html