基于不确定性变量的均值—方差—熵投资组合模型

在金融大数据时代,文章在不确定性变量的均值—方差模型中将风险厌恶因子、单个资产投资比例控制引入模型中,构建新的投资组合模型,并给出收益为三角模糊时的具体投资组合模型。利用上海证券交易所的实际交易数据进行模型数值检验,计算证明模型策略有效且可行。

1 引言

2 信息熵

3 均值-方差-熵投资组合模型

4 数值检验

5 结论与展望

类型: 期刊论文

作者: 杨天山

关键词: 不确定性,均值方差,投资组合

来源: 中国管理信息化 2019年01期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 南宁职业技术学院

基金: 广西高校中青年教师基础能力提升项目(2017KY1017)

分类号: F224;F832.51

页码: 141-143

总页数: 3

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