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基于ARIMA和ARCH模型的上海出口集装箱运价指数短期分析与预测

论文摘要

上海出口集装箱运价指数(SCFI)是反映市场运价指数行情变化趋势的主要指标。本文首先运用ADF检验对SCFI序列进行检验,得出SCFI序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI序列进行一阶差分,差分后是平稳的,通过构建ARIMA模型,得出SCFI的ARIMA(2,1,2)模型。针对SCFI指数的波动性,研究其对数序列ln(SCFI),通过ADF检验判断ln(SCFI)序列也是一阶单整的。最后,运用ARCH LM检验得出SCFI对数序列存在ARCH效应,并用ARCH (1,1)模型消除残差序列的条件异方差性。利用Eviews软件和Crystal ball进行实践操作,对研究问题进行求解,旨在了解上海出口集装箱运输市场形式,判断市场走向,为相关港航企业经营决策以及政府部门调控管理提供参考。

论文目录

  • 1 绪论
  •   1.1 研究背景
  •   1.2 研究内容
  • 2 理论基础
  •   2.1 单位根检验
  •     （1） DF检验
  •     （2） ADF检验
  •   2.2 ARIMA模型简介
  •   2.3 ARCH模型简介
  • 3 相关数据及处理
  •   3.1 数据选取
  •   3.2 SCFI序列的单位根检验
  •   3.3 ln SCFI序列的单位根检验
  •     3.3.1 ln SCFI序列的基本统计特征 （见表1）
  •     3.3.2 ln SCFI序列平稳性检验及处理
  • 4 实证分析
  •   4.1 ARIMA模型建立
  •     4.1.1 方程的识别、定阶
  •     4.1.2 模型拟合结果
  •   4.2 建立SCFI波动性的ARCH模型
  •     4.2.1 ln SCFI的ARCH LM检验
  •     4.2.2 模型结果
  •   4.3 ARIMA模型预测结果
  • 5 结论与展望
  •   5.1 结论
  •   5.2 未来研究展望

    • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李志斌,王瀛帜,李柯男,涂贵辉

    关键词: 上海出口集装箱运价指数,检验,模型

    来源: 航海 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学

    专业: 公路与水路运输,交通运输经济

    单位: 上海海事大学

    分类号: F552.7;F550.5

    页码: 66-70

    总页数: 5

    文件大小: 1629K

    下载量: 184

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    本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d294bde5b27a4de6f3f52222.html