维度变化论文

基于日涨跌率推动的股指序列建模和实证分析
论文摘要为了更好地拟合原始股指序列,以信息流的驱使推进股指序列,在以交易时间或日历时间为推进进程的原始股指序列的基础上,重新构造基于日涨跌率的新的序列,并通过对其进行误差自回归...