均值-方差模型论文

一、风险资金分散投资模型及其求解（论文文献综述）杨洁[1]（2019）在《油田开发项目投资组合优化研究》文中进行了进一步梳理我国现处于经济高速发展时期,对石油资源需求量巨大,但...

王爱莉[1]2004年在《相关风险函数VaR的上下界的估计》文中提出在金融领域,为了分散风险,人们不是单一的投资于某种金融产品,而是考虑由各种金融产品构成的投资组合的情形,以利用各种金融产品的相关性达到降低风险甚至规避风险的目的。风险管理中,最核心的环节就是风险测量,目前因其测量的综合性、简单易理解...

杜习瑞[1]2007年在《债券投资组合管理策略及其实证研究》文中指出成熟的债券市场是一个国家金融市场的基石，是传导中央银行货币政策的重要载体，对资本市场的长远发展起着至关重要的作用。现代意义上的中国债券市场从1981年国家恢复发行国债开始起步，历经20多年的发展，经历了实物券柜台市场为代表的不成熟的...

曹海华[1]2006年在《基于方差和LPM方法下的套期保值比较》文中研究说明套期保值(Hedging)：是指市场参与者为了规避某一市场上的风险，而在另一个市场上所采取的风险对冲...