崩溃系数论文

基于崩溃系数的证券投资组合管理分析
论文摘要金融市场风险测量经过长期的研究与演变,最终形成了一种简单实用的新方法——VaR方法,该种方法能够测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场...