波动率分解论文

银行间债券市场与利率互换市场的联动性——基于DCC-MIDAS模型的实证
论文摘要通过建立一个两因子波动率成分模型———DCC-MIDAS模型深入研究中国银行间债券市场与利率互换市场之间的联动性。研究结果表明,两个市场之间存在显著的双向价格引导和长短...