波动率预测论文

论文摘要金融波动率序列的建模和预测一直是学术界研究的热点,也是金融市场关注的核心问题。金融波动率序列的重要特征之一即自协方差系数缓慢衰减,关于这一特征产生原因,主流的解释是数据...

论文摘要文献中对于“事后”（ex-post）波动率指标的构建多采用理论驱动的方法,即假设价格是某种随机过程的基础上,构建波动率的无偏估计量。从波动率信息提取和波动率预测的角度来...