波动溢出效应论文

国际原油价格与我国新能源股股价的波动研究
论文摘要选取2014年5月16日至2018年10月25日WTI原油期货价格与深证国证新能指数的日样本数据,通过ADF检验、自相关检验、ARCH检验等方法,基于ARMA-GARC...
离岸人民币远期汇率市场定价影响力研究
论文摘要离岸人民币远期汇率具有比较强的市场定价影响力,离岸人民币远期汇率与在岸人民币远期汇率之间存在着相互波动溢出效应,但离岸人民币远期汇率对离岸人民币即期汇率以及对在岸人民币...
国际股市隐含波动率溢出效应分析
论文摘要采用网络分析和溢出指数法对全球11个主要股票市场隐含波动率指数波动溢出的特征及影响因素进行分析。结果表明,样本期内美国股市是全球股票市场波动溢出网络的中心;英国、法国、...
外汇市场对股票市场的波动溢出影响研究
论文摘要汇市和股市是两个重要的金融市场,两者存在密切的联系。通过考察外汇市场跳跃波动和连续波动两种波动溢出效应对股市的影响,得出波动溢出视角下两大金融子市场的关联关系。研究发现...