参数化策略论文

基于DCC-MIDAS的时变组合投资决策
论文摘要DCC-MIDAS模型综合了DCC-GARCH模型与GARCH-MIDAS模型的特点,它可以充分发挥两者的优势。第一,考虑了过去市场信息对关联关系的影响,具有时变特性;...