copula论文

关于经验分布的最优选择问题
包文清[1]2008年在《关于经验分布的最优选择问题》文中研究指明本文运用统计决策知识探索了经验分布的最优选择问题.作者借鉴风险函数的思想,在平方损失的意义下引进平均平方距离标准,并推导出该标准下最优新经验分布函数.继而采用另一源于Minimax思想的最大一次距离标准,在连续总体下对五种经验分布函数...
相关风险函数VaR的上下界的估计
王爱莉[1]2004年在《相关风险函数VaR的上下界的估计》文中提出在金融领域,为了分散风险,人们不是单一的投资于某种金融产品,而是考虑由各种金融产品构成的投资组合的情形,以利用各种金融产品的相关性达到降低风险甚至规避风险的目的。风险管理中,最核心的环节就是风险测量,目前因其测量的综合性、简单易理解...
不同波动特性下金融市场风险计量与规避
李峰[1]2003年在《不同波动特性下金融市场风险计量与规避》文中研究表明风险是金融体系和金融活动的基本属性之一，我们甚至可以把金融活动比喻为一种以(承担)风险换取收益的博弈。因此，对风险、风险的测量及风险管理技术的认识构成了我们对现代金融认识最本质、最深刻的一个方面，是我们认识和把握现代市场核心的...