![加权g-期望及其相关性质]()
论文摘要本文主要研究加权g期望的若干问题.第一章介绍了研究背景、研究现状及主要研究内容,详细介绍了g期望的基本概念及相关性质,为后文的研究工作提供了理论基础.第二章主要在g期望...
![带无界随机系数的倒向随机微分方程的解]()
论文摘要本文主要研究了带无界随机系数的倒向随机微分方程（简记为BSDE）的解,提出了两类重要的不等式――随机Gronwall不等式和随机Bihari不等式,并证明了带无界随机系...
![一般时间区间Lp-半鞅序列的单调极限定理]()
论文摘要基于倒向随机微分方程（BSDE）和非线性期望理论中惩罚方法的启发,研究并得到了一般时间区间上Lp-半狹序列的单调极限定理.该结果的证明并非经典结果的平凡推广,新的框架让...
![次线性g-期望的性质及其应用]()
论文摘要在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在g-期望的框...
![带跳跃平均场倒向随机微分方程的线性二次最优控制]()
论文摘要该文研究了一类随机线性二次最优控制问题,其中状态方程是由泊松随机鞅测度和布朗运动共同驱动的平均场类型的倒向随机微分方程.首先,通过经典的凸变分原理获得了最优控制的存在性...
![场外期权定价和对冲及倒向随机微分方程的应用]()
论文摘要金融衍生品是在未来某一时间执行关于某些基础资产的某种交易的合同约定。一方面衍生品能够满足套期保值者的风险管理的需求;另一方面,相比于直接进行标的资产交易,衍生品交易可以...
