大维协方差阵论文

改进BEKK模型的估计及其在投资组合中的应用
论文摘要大维数据背景下,数据维度和噪声的影响使得传统BEKK模型估计起来非常的困难。针对BEKK模型的不足,本文在其估计过程中引入乔列斯基分解和LASSO惩罚函数,提出了改进的...