多因子投资组合论文

有效因子综合偏好强度与CVaR整合优化模型
论文摘要本文从股票多维特征因子中选择有效因子,融合形成最大化有效因子综合偏好强度（IPS）的附加理性,构建并验证IPS-均值-CVaR投资组合优化模型。基于沪深300股2006...