反变换论文

Heston模型下离散几何平均亚式期权定价
论文摘要本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fo...
双Heston跳扩散混合模型的重置期权定价
论文摘要期权是金融投资者防范风险的有效工具,它是金融衍生品中重要组成成员.目前,很多金融公司为了吸引投资者的投资兴趣,推出了许多新型期权,如亚式期权、回望期权、重置期权以及障碍...