非等间隔时间序列论文

资产组合非等间隔日内在险价值研究
论文摘要当前对资产组合在险价值(VaR)的研究仅限于等间隔抽样数据的建模。本文提出资产组合的非等间隔日内在险价值(IrregularlySpacedIntradayValuea...